Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 455

[Mihail Marchukajtes]

Algoritmalarınızı şarj edin. Anahtar teslim sistemlerinizi kurun, çünkü tüm özlerini gösterecek iki veri seti geliyor. Onlarla ilgili karar ilginç olacak ve tercihen inşa edilmiş modeller olacak, böylece onları gerçek işte kontrol edebilirsiniz.

[Mihail Marchukajtes]

Sihirbaz_ :

Ah... Sensei, teşekkür ederim))) Uzun zamandır böyle gülmemiştim))))))))

Hmm .... Seni anlamıyorum ...... modelin bir şekilde gizliyse, o zaman tabii ki yayamazsın. Yoksa modelinizin sonsuza kadar çalışacağını ve kâseyi yanlış ellere teslim ettiğinizi mi düşünüyorsunuz???? Seni bu kadar güldüren ne????

Aslında, kişisel olarak şu önermeye katılıyorum: "Ağın mimarisi, bir model oluşturmada önemsiz bir rol oynar. Asıl mesele, en az bir nöronu uygun şekilde eğitebilmektir"

Elbette beceriksizce söyledi ama sabah bir şey gelmiyor aklına. Sadece polinom şeklinde, herhangi bir sır vb. olmadan bir model alabileceğinizi söylemek istedim. böyle sıradan bir polinom .... AMA gelecekte kendi içinde bir genelleme yeteneği ve performansı taşıyacaktır. Sadece doğru bir şekilde eğitilmiş olması, ancak bu zaten sanattır, Ulusal Meclisin kendisi değil, bundan çevresi sorumludur .....

Modelimi gönderirsem, aracımın güvenliği ihlal edilmeyecektir, çünkü önemli olan polinomun kendisi değil, onu elde etme yöntemidir....

 double getBinaryClassificator1( double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7, double v8) {
   double x0 = 2.0 * (v0 + 854.0 ) / 1708.0 - 1.0 ;
   double x1 = 2.0 * (v1 + 6025.0 ) / 12050.0 - 1.0 ;
   double x2 = 2.0 * (v2 + 83.31175 ) / 166.6235 - 1.0 ;
   double x3 = 2.0 * (v3 + 94.01706 ) / 190.59075 - 1.0 ;
   double x4 = 2.0 * (v4 + 79.89835 ) / 162.32691999999997 - 1.0 ;
   double x5 = 2.0 * (v5 + 8139.72596 ) / 16279.45192 - 1.0 ;
   double x6 = 2.0 * (v6 + 44728.87178 ) / 89457.74356 - 1.0 ;
   double x7 = 2.0 * (v7 + 16744.5244 ) / 33489.0488 - 1.0 ;
   double x8 = 2.0 * (v8 + 3571.0 ) / 7142.0 - 1.0 ;
   double decision = - 0.3081635711326393 * sigmoid(x4)
  + 1.0249861163756249 * sigmoid(x2 + x4)
  + 0.09986072300626747 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4)
  + 0.5413533668890985 * sigmoid(x5)
  + 0.6997159366377829 * sigmoid(x0 + x2 + x5)
  - 0.04588868418500921 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5)
  + 0.16781775869820087 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x5)
  + 0.4607985948890632 * sigmoid(x0 + x6)
  - 0.8671700766023466 * sigmoid(x1 + x6)
  - 0.5270267887837945 * sigmoid(x4 + x6)
  - 0.027936937492837814 * sigmoid(x0 + x4 + x6)
  - 0.6617354089719066 * sigmoid(x1 + x3 + x4 + x7)
  - 0.19638937616247806 * sigmoid(x1 + x5 + x7)
  + 0.8684769002935395 * sigmoid(x6 + x7)
  - 0.5967137681478805 * sigmoid(x0 + x2 + x5 + x6 + x7)
  - 0.2097815643098296 * sigmoid(x0 + x1 + x4 + x5 + x6 + x7)
  - 1.5340457322179422 * sigmoid(x8)
  + 0.7646273899667675 * sigmoid(x0 + x8)
  + 0.27679539504420725 * sigmoid(x2 + x3 + x8)
  - 0.37855134296518955 * sigmoid(x1 + x6 + x8)
  - 0.0311654310975556 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x6 + x8)
  - 0.6036203203370856 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x5 + x6 + x8)
  + 0.04123987376920568 * sigmoid(x3 + x7 + x8)
  + 0.8450984194705711 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + x7 + x8)
  - 0.8578008338989624 * sigmoid(x2 + x3 + x5 + x7 + x8)
  + 1.059103470465344 * sigmoid(x1 + x3 + x6 + x7 + x8)
  + 1.0514388283102527 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8)
  - 0.06758350008374249 * sigmoid( 1.0 + x0 + x3 + x4)
  - 0.24213702035383408 * sigmoid( 1.0 + x4 + x5)
  - 0.8011798876969051 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x3 + x5 + x6 + x7)
  + 0.7506445968459932 * sigmoid( 1.0 + x0 + x3 + x8)
  + 0.3049328737780207 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x2 + x3 + x6 + x7 + x8);
   return decision;
}

[Dr. Trader]

Neden iki masa?
Bir hedef 1, diğer 0? Ve neden o zaman her tabloda zaten 0 ve 1 hedefleri var?
Birinde birleştirilebilirler mi?

[Mihail Marchukajtes]

Dr. tüccar :
Neden iki masa?
Bir hedef 1, diğer 0? Ve neden o zaman her tabloda zaten 0 ve 1 hedefleri var?
Birinde birleştirilebilirler mi?

Biri al sinyalleri için, diğeri sat sinyalleri için.....

Bunları bir araya getirmek için tablolardan biri için bir ters çevirme yapmanız gerekir. Daha sonra aynı model alış ve satış sinyalleri için kullanılabilir.

Ve böylece biri satın almak için, diğeri satılık olmak üzere iki bağımsız model ortaya çıkıyor....

[Mihail Marchukajtes]

Sihirbaz_ :

Bu bir hastalık)))
Aptal olduğunu anlıyorsunuz, en azından saygı adına, önce başlığı düzenlemeniz gerekiyor))) hedefin bütünlük özelliğine sahip olmadığını ve insanların sadece kare kullanmadığını vb.
ve aptalca ikiye bölünmüş))) Bu gönderinin sadece şaka olmadığını anlıyor musunuz? Hayır ... bu nedenle, önümüzdeki 13 yıl içinde aynı saçmalığı yazacaksınız)))
Beni güldürmek için onuncu kez hatırlatmama izin verin, Reshetov'un cehennemi daktilosunda biri kısmen dengelenebilen iki hata olduğunu ...
Dock'un veri setinde her zaman en az %2 kaybeder... oos(test)'te %55.3 alabilirsiniz... ama bu elbette sadece papağanlar...

Bu hataların ne olduğunu biliyor musun? Bu kadar emin konuşurken...

[Dr. Trader]

Buy15MALL denedim, model ST9, AD5, Volum7, VVolum7 arasında bir çeşit bağımlılık buldu, diğer girdileri tamamen yok sayıyor. Doğruluk %55,6. Modelimi paylaşamıyorum. Reshetov'un makinesini sadece bu dördü üzerinde yeniden eğitmeye çalışın.

Sihirbaz_ :

oos(test)'te %55.3 alabilirsiniz... ama tabii ki sadece papağanlar...

Harika, bu bir papağan bile değil, son 7 haftadaki çubuklarla eurusd m5 büyümesinin bir tahmini. Ancak yayılma göz önüne alındığında, ticaretin olumsuz olacağını düşünüyorum.
Tavsiyeye göre, benzer bir deney deneyeceğim, ancak open0-open1, open0-open2 vb. gibi farklı büyüme gecikmeleriyle.

[Mihail Marchukajtes]

Bu girişimin anlamı şu şekilde belirlendi.

Ya verilerim doğru bir şekilde toplanır ve diğer algoritmalar ve optimizasyon sistemleri üzerinde çalışır.

Veya herhangi bir veriden değerli bir model oluşturabilen Reshetov Optimizer'ın aynı harikaları.

[Dr. Trader]

Sihirbaz_ :

Resimde daha iyi olurdu. uygulandı, çünkü mesele onu işlemek değil, ama ...

Katılıyorum, yüksek kaliteli gürültü azaltma ihtiyacım var.
Doğruluğun yeni verilerde fazla düşmemesi için çapraz doğrulamalı bir model yetiştirmeyi öğrendim. Bu durumda olduğu gibi, birkaç yıl önce antrenörden %100 ve testten %50 almış olsaydım, şimdi hem orada hem de orada sadece %50. Ama bu açıkça yeterli değil. Gürültü azaltmayı öğrendiğimde, muhtemelen yüzde birkaç artı sıkacağım.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuri Asaulenko :

Değişim araçlarına baktım. Birkaç yıl öncesinin aksine, tüm hareket var - 15-20 dakika ... ve sessizlik.

Forex'te evet, dakikalar hüküm sürmez. %51-53 doğruluk çok iyi bir tahmin olsa da, bu tahminle gerçekten yayılmayı geçemezsiniz (Ancak girişi iyileştirmeyi deneyebilirsiniz.

Olasılık dağılımı herhangi bir TF'de aynıdır, yani. 3 sigmanın ötesine geçip siyah bir kuğu yakalama olasılığı nedir? ve burada tf :) tf aynı grafiğin başka bir temsilidir

[Aleksey Terentev]

Sevgili, piyasayı tahmin etmeden önce, görevin sorunlarına aşina olursun. Zaman serisi tahmini , özelliklere göre bitkilerin ve kanserin bir sınıflandırması değildir.

Michael Marchukajtes :

Michael, sadece bir soru.

Verileriniz neden zaman serisi veri kümesinde sıralanıyor?

Öngörecek ne var?
upd/ En azından veri kümesini eğitim ve teste nasıl bölersiniz?