Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 446
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Optimizasyon için 14 parametre ortaya çıktı. Korkarım bu miktar fazla olacak.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
Güzel.
Sınıflandırmadan regresyona geçmeye çalışıyorum ama şu ana kadar derslerden tamamen vazgeçemedim. Fiyat artışını hedef olarak kullanmak, model yetiştirmek, bir şeyi öngörmek sorun değil. Hatta r^2>0 alıyorum ama şu ana kadar 0.1'den fazla değil. Sorun farklıdır - böyle bir modelle ticaret yaparken oluşturulan fon çizelgeleri kötü görünüyor - büyük düşüşler, kırmızı uzun süreler. Ticaretin kurtarma faktörü için modeli optimize ediyormuşsunuz gibi, tek tip bir fon büyümesi yoktur.
Bu nedenle, tahmini -1 ve 1 sınıflarına yuvarlar ve bunlara dayalı bir fon grafiği oluştururum ve ardından uygunluk işlevi için bir kurtarma faktörü gibi bir şey kullanırım.
Öyleyse soru şu ki, uygunluk işlevi için ne kullanıyorsunuz, sadece r^2 veya hataları zaman içinde eşit olarak dağıtan r^2'den bir tür dal mı?
İlki üzerinde çalışıyorum.
TP / SL ile benim için bir şekilde zor ve anlaşılmaz. Neredeyse çalışan herhangi bir robotu alıp alma ve durdurmayı optimize etmeye başlarsanız, robot yeni verilerde çılgınca kaybetmeye başlar. Bu tür bir optimizasyon, bir daha asla olmayacak olan belirli keskin noktalara ve geçmişin dezavantajlarına fazla uymaya yol açar ve robot onları bekleyecektir.Ancak, robotu optimize etmeden önce bile, bunun için bazı sabit TP ve SL değerleri ayarlayın ve diğer parametrelerini optimize edin, o zaman yüksek bir şansla sonunda her şey yolunda gidecektir.
Çok garip, sadece tp / sl'nin başlangıçta mı yoksa sonunda mı optimize edileceği sırasını değiştirmek yeterli - ve sonuç tamamen farklı.
Evet, zarar azaltılabilir, ama neden? Asıl soru, AI tahminleri kullanılarak oluşturulan yarı optimal portföye ek olarak bize genel olarak tp / sl veren şeydir ???
Kesinlikle hiçbir şey söylemekten korkmuyorum. AI iyiyse, ideal strateji basitçe portföyü gelecekteki varlık artış/düşme olasılıklarına göre yeniden dengelemektir. Örneğin, AI'nız varlığın büyüyeceğini söylüyorsa ancak SL seviyesinin ötesinde gürültüye battıysa , pozisyonu kapatmanız gerekir mi? Bunun makul olduğunu düşünmüyorum. Gelişmiş algo ticareti durumunda, klasik tp / sl mantıklı değil. Bununla birlikte, sistemik bir SL'ye, yani bir stratejinin veya AI'nın herhangi bir nedenle verimliliği azalttığını veya hatta yoldan çıktığını tanıyan algoritmalara sahip olmak makul ve hatta gereklidir, o zaman bunlarla ticareti durdurmaya değer.
. Gelişmiş algo ticareti durumunda, klasik tp / sl mantıklı değil. Bununla birlikte, sistemik bir SL'ye, yani bir stratejinin veya AI'nın herhangi bir nedenle verimliliği azalttığını veya hatta yoldan çıktığını tanıyan algoritmalara sahip olmak makul ve hatta gereklidir, o zaman bunlarla ticareti durdurmaya değer.
Size tamamen katılıyorum, yukarıda yazdığım gibi, belki de tam olarak anlaşılamamıştır.
SL, aracın çalışmadığına dair bir alarm sinyalidir, riski tarihte görülen her şeyi aşmıştır. Kaybı düzeltmek ve ticaret sisteminin kendisiyle ilgilenmeye başlamak gerekir.
SL, aracın çalışmadığına dair bir alarm sinyalidir, riski tarihte görülen her şeyi aşmıştır. Kaybı düzeltmek ve ticaret sisteminin kendisiyle ilgilenmeye başlamak gerekir.
Aynen öyle. Mutlaka TC değil, kaygı çok iyi olabilir. çeşitli.
Örneğin marj eksikliği)
Bu nedenle, tahminimi -1 ve 1 sınıflarına yuvarlar ve üzerlerinde bir ortalama grafiği oluştururum ve ardından uygunluk fonksiyonu için bir kurtarma faktörü gibi bir şey kullanırım.Bu nedenle, soru şu ki, uygunluk fonksiyonu için ne kullanıyorsunuz, sadece r ^ 2 veya hataları zaman içinde eşit olarak dağıtan r^2'den bir tür dal mı?
Doktor, bu samimi))) Evet, farklı. Olması gerektiği gibi çalışmaması, sadece modelin başarısız olduğunu söylüyor. Sonraki
bir şeyin kullanımı, bir modeller topluluğu oluşturmaktan başka bir şey değildir (optimizasyon hedefi farklı olsa da) ...
Örneğin marj eksikliği)
İnternet kapandığında bir şekilde SL çalıştı. SL genellikle bir acil durum sonlandırmasıdır, genellikle çalışmasına ulaşmaz.
İnternet kapandığında bir şekilde SL çalıştı. SL genellikle bir acil durum sonlandırmasıdır, genellikle çalışmasına ulaşmaz.
Sl bu şekilde takipte yer alır ve sadece sistemin bir parçası olarak, bazı seviyelerde ... bunu sl olmadan nasıl yaparsınız, anlaşmalar zaten kapalıdır. Piyasaya göre kapatamazsınız, ancak yukarı çekin, bağlantı kopmalarına karşı da dahil olmak üzere her zaman daha güvenilirdir.