Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 299
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sizce bu neden saçmalık? vakaların kütlesinde tahmin doğrulanırsa, aynı tarihte
Bunun nedeni, en dik modelin bulunacağının doğrulanmasıdır, tersi değil. İleride bir hüsran olacak.
Kalıp ticareti bir efsanedir.
Bunun nedeni, en dik modelin bulunacağının doğrulanmasıdır, tersi değil. İleride bir hüsran olacak.
Kalıp ticareti bir efsanedir.
bu tür sonuçlar kanıt gerektirir) Şu anda kalıplara dayalı bir TS üzerinde çalışıyorum, sonuçlar geldiğinde forumda veya mb'de bir makale yazacağım, ancak standart olmayan bir yaklaşım var. Ve karşılaştığım en büyük yanlış anlama, korelasyon yoluyla kalıp arayışı , bu aşamada tahminin kalitesinin %50'si zaten kayboluyor, bu yüzden makine vizyonundan bahsettim.
bu tür sonuçlar kanıt gerektirir)
sağlanamaz, çünkü Kanıtlar ne kadar titiz ve karmaşık olursa olsun, standart olarak "kalıpları doğru aramayın" diye her zaman itiraz edilebilir.
Tabii ki, ifademi bir karşı argümanla - kalıplar üzerinde sağlam bir TS ile çürütebilirsiniz. Ama bence bu, mitolojide inandırıcı olmaktan daha az olasıdır.
sağlanamaz, çünkü Kanıtlar ne kadar titiz ve karmaşık olursa olsun, standart olarak "kalıpları doğru aramayın" diye her zaman itiraz edilebilir.
Tabii ki, ifademi bir karşı argümanla - kalıplar üzerinde sağlam bir TS ile çürütebilirsiniz. Ama bence bu, mitolojide inandırıcı olmaktan daha az olasıdır.
TC şeklinde reddetmeye çalışacağım :) tamamen kendim için bile ilginç
Yani, kalıplar üzerinde TS olasılığının olmadığını öne sürerek, makine öğreniminde herhangi bir anlaşılır TS'yi reddediyoruz ve bu konu tamamen kapatılabilir :)
Yani, kalıplar üzerinde TS olasılığının olmadığını öne sürerek, makine öğreniminde herhangi bir anlaşılır TS'yi reddediyoruz ve bu konu tamamen kapatılabilir :)
Evet.
Çok güçlü ve kanıtsız.
Makine öğrenme algoritmasını "rastgele orman" - rastgele ormanı alıyoruz. Örnek üzerinde 5000 çubuk fırlatırız ve kalıplarınız olan 500 ağacı bulmaya çalışırız.
Sonuç.
Yüz ağaçtan sonra hata son derece zayıf düşer. Ayrıca, numunede çoklu bir artış ağaç sayısında bir artışa yol açmaz. Onlar. bu algoritmanın 100'den az desen (ağaç) bulduğunu ve ek ağaçların sonuç üzerinde çok az etkisi olduğunu varsayabiliriz.
İşte göründüğü gibi
Çok güçlü ve kanıtsız.
Makine öğrenme algoritmasını "rastgele orman" - rastgele ormanı alıyoruz. Örnek üzerinde 5000 çubuk fırlatırız ve kalıplarınız olan 500 ağacı bulmaya çalışırız.
Sonuç.
Yüz ağaçtan sonra hata son derece zayıf düşer. Ayrıca, numunede çoklu bir artış ağaç sayısında bir artışa yol açmaz. Onlar. bu algoritmanın 100'den az desen (ağaç) bulduğunu ve ek ağaçların sonuç üzerinde çok az etkisi olduğunu varsayabiliriz.
İşte böyle görünüyor
Rastgele VR için de aynısını yapın.
Maksim Dmitrievski :
Bir TS şeklinde çürütmeye çalışacağım :) tamamen kendim için bile ilginç
Yani, kalıplar üzerinde TS olasılığının olmadığını öne sürerek, makine öğreniminde herhangi bir anlaşılır TS'yi reddediyoruz ve bu konu tamamen kapatılabilir :)
fxsaber :
Evet.
O zaman nasıl ticaret yaparsın? Hevesle?
Göstergeler de MO'dur, parametrik regresyon değil, ilkel ama MO'dur...
Ve tahminde istatistiksel bir avantaj olmadan, bildiğiniz gibi ticaret yapmanın bir anlamı yok. Ama bazı ticaret, milyonlarca işlem yapmak ve istikrarlı bir artı, nasıl? Bu içeriden biri değil, çünkü işlemler birkaç saniye, bir dakika ve günde binlerce işlem yapılıyor. Bu adamların böyle bir şeyi tahmin ettikleri ortaya çıktı, ancak süslü bir MO'dan daha iyi, bu amaçlar için hiçbir şey yok.
Yani, MO'nun piyasalardaki çalışmalarının kanıtı, HFT'nin ofisler iki basamaklı Sharp ile istikrarlı bir alfa oluşturur
O zaman nasıl ticaret yaparsın? Hevesle?
Göstergeler de MO'dur, parametrik regresyon değil, ilkel ama MO'dur...
Ve tahminde istatistiksel bir avantaj olmadan, bildiğiniz gibi ticaret yapmanın bir anlamı yok. Ama bazı ticaret, milyonlarca işlem yapmak ve istikrarlı bir artı, nasıl? Bu içeriden biri değil, çünkü işlemler birkaç saniye, bir dakika ve günde binlerce işlem yapılıyor. Bu adamların böyle bir şeyi tahmin ettikleri ortaya çıktı, ancak süslü bir MO'dan daha iyi, bu amaçlar için hiçbir şey yok.
Yani, MO'nun piyasalardaki çalışmalarının kanıtı, HFT'nin ofisler iki basamaklı Sharp ile istikrarlı bir alfa oluşturur
Bir hevesle, evet, bazen eğlendiriyor, bazen beni üzüyor... Kalıplara dayalı piyasaları tahmin etmenin mümkün olduğu gerçeğinden yana konuştum, ama herkesin kanıtlara ihtiyacı var, onlarsız yapamazsınız . Ayrıca, her şeyin önceden tahmin edilebileceğine inanıyorum ve yakında insanlık, tüm insanlığın yaşamını bir bütün olarak tahmin edip haritalamaya ve ardından belirlenen günde kendisine hara-kiri yapmaya kadar inanılmaz sonuçlar elde edecek.
Ve bir filozofa ya da bir ezoteriste sorarsanız, size zamanın ve şimdinin olmadığını, geleceğin ve geçmişin bir yanılsama, maya ve kusurlu algının sonucu olduğunu söyleyecektir. Bu yüzden sadece geçmişe bakmanız ve geleceği çok zorlanmadan bilmeniz gerekiyor, çünkü her şey bir.
Yani, MO'nun piyasalardaki çalışmasının kanıtı, HFT ofislerinin çift haneli Sharp ile kararlı alfa yapması gerçeğidir.