Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 199

[Renat Fatkhullin]

Alexey Burnakov :

O zaman, literalizm sırasına göre, düzgün bir sürekli dağılım için, uç noktadaki yoğunluk pozitif ve integral sıfırdır: https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_distribution_(continuous)

Makaledeki orijinal R hata ifadesine geri dönelim.

Görüşümüz geçerliliğini koruyor - hatalar var ve bunlar uygulamadaki ihmalden kaynaklanıyor.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Fatkhullin'in fotoğrafı.

Mesele şu ki, @Quantum en saf haliyle MQL5'te bir analog R matematik kütüphanesinin uygulanması ve tam olarak doğrulanması ile ilgilenmektedir.

Bu teorik bir mantık değil. Ve kitaplığın doğruluğuna güven veren birim testleri yazarken bulmak için derinlere iner.

R'de her şeyin doğru olduğunu önceden varsaymak gerekli değildir. Aksine, fonksiyonların C++ uygulaması olsa bile, her şeyin oldukça ilkel olarak uygulandığını söyleyebilirim. Ve hız olarak derleyicimizdeki kaynak kodlarda bulunan MQL5 kitaplığının ortalama 3 kat nasıl kazandığını görebilirsiniz.

Her şeyi tekrar kontrol etme zahmetine girdik ve bariz hatalar bulduk. Bu hatalar onaylandı:

Yayın tarihlerine bakın lütfen. Bilim adamlarının tavsiyesi ile çalışmaların nasıl gittiğini görün.

Ayrıca @Quantum'u bir bilim adamı olarak görmemek hata olur.

Sevgili Renat!

Son gönderilerinize dayanarak, benim için temel nitelikte olan aşağıdaki sorularım var:

1. Makalenin yayın tarihine bakılırsa, bu 2003'tür. Diğer yazılım sistemlerinde olduğu gibi R'de de hatalar olması ve sürümleri yayınlarken her zaman bir düzeltme listesi yayınlanması oldukça doğaldır. Aynı zamanda, R her zaman, R'nin avantajının, son derece fazla sayıda kullanıcı nedeniyle düşük düzeyde hata olduğunu vurgulamıştır. Ve burada, 2003'ten beri, yayın düzeyinde algoritmadaki bir hata tespit edildi ve düzeltilmedi. Bu benim için net değil.

Bu konuda R'de bir talepte bulundunuz mu?

2. R ve MQL5'in performansını karşılaştıran kodu görmek istiyorum.

Şimdiden teşekkürler.

[Renat Fatkhullin]

San Sanych Fomenko :

Sevgili Renat!

Son gönderilerinize dayanarak, benim için temel nitelikte olan aşağıdaki sorularım var:

1. Makalenin yayın tarihine bakılırsa, bu 2003'tür. Diğer yazılım sistemlerinde olduğu gibi R'de de hatalar olması ve sürümleri yayınlarken her zaman bir düzeltme listesi yayınlanması oldukça doğaldır. Aynı zamanda, R her zaman, R'nin avantajının, son derece fazla sayıda kullanıcı nedeniyle düşük düzeyde hata olduğunu vurgulamıştır. Ve burada, 2003'ten beri, yayın düzeyinde algoritmadaki bir hata tespit edildi ve düzeltilmedi. Bu benim için net değil.

Bu temel ve kesinlikle anlaşılabilir.

Herkes hata yapar - geliştiricilerin doğası budur. Tonlarca hata yaparız ve cesaretimizi kaybetmeyiz.

R'deki bu hata, basitçe dikkatsizdir ve diğerlerini bozan temel bir işleve güvenir. Tamir edecekler.

Bu konuda R'de bir talepte bulundunuz mu?

Testler yaptık, kütüphaneyi yazarken her şeyi ayrıntılı olarak çözdük, MQL5 - Wolfram Alpha - R'nin sonuçlarını sürekli karşılaştırdık, sonuçlarımızı gösterdik ve herkese açık olarak cevaplamaya hazırız. Elbette, matematiksel paketimize (tümü kaynak kodunda olan) kontrol ünitesi testleri ve bir kıyaslama ile üç büyük komut dosyası ekledik.

@Quantum'un R'de bir hata raporu sunacağına eminim. Güncellenen makale birkaç saat önce yayınlandı.

2. R ve MQL5'in performansını karşılaştıran kodu görmek istiyorum.

MQL5 kıyaslama kodu \Scripts\UnitTests\Stat\TestStatBenchmark.mq5 içinde bulunur ve R kodu, MQL5'teki İstatistiksel dağılımlar makalesinin sonunda verilir - R'den en iyi şekilde alınır ve "Ek. İstatistiksel fonksiyonların hesaplama süresinin ölçülmesinin sonuçları".

MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanarak MetaTrader 5 build 1467'ye yükselttiğinizden emin olun, lütfen. Yeni kitaplığı ve tüm test komut dosyalarını bu beta sürümünde ekledik.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Fatkhullin'in fotoğrafı.

Bu temel ve kesinlikle anlaşılabilir.

Herkes hata yapar - geliştiricilerin doğası budur. Tonlarca hata yaparız ve cesaretimizi kaybetmeyiz.

R'deki bu hata, basitçe dikkatsiz ve diğerlerini bozan temel bir işleve güveniyor. Tamir edecekler.

Testler yaptık, kütüphaneyi yazarken her şeyi ayrıntılı olarak çözdük, MQL5 - Wolfram Alpha - R'nin sonuçlarını sürekli karşılaştırdık, sonuçlarımızı gösterdik ve herkese açık olarak cevaplamaya hazırız. Elbette, matematiksel paketimize (tümü kaynak kodunda olan) kontrol ünitesi testleri ve bir kıyaslama ile üç büyük komut dosyası ekledik.

@Quantum'un R'de bir hata raporu sunacağına eminim. Güncellenen makale birkaç saat önce yayınlandı.

MQL5 kıyaslama kodu \Scripts\UnitTests\Stat\TestStatBenchmark.mq5 içinde bulunur ve R kodu, MQL5'teki İstatistiksel dağılımlar makalesinin sonunda verilir - R'den en iyi şekilde alınır ve "Ek. İstatistiksel fonksiyonların hesaplama süresinin ölçülmesinin sonuçları".

MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanarak MetaTrader 5 build 1467'ye yükselttiğinizden emin olun, lütfen. Yeni kitaplığı ve tüm test komut dosyalarını bu beta sürümünde ekledik.

Performans karşılaştırması hakkında bir fikir oluşturamama rağmen. Ve bu temel niteliktedir.

Gerçek şu ki, R ideal bir geliştirme ortamıdır - tek kelimeyle bir tercüman. Ancak geliştirme sırasında var olan kod, çalışan koddan çok farklıdır - birçok kez satır sayısında. Ve işte çalışma kodu, çok kısa ve aynı zamanda içerikte çok geniş. Bu nedenle, hesaplama açısından yoğun algoritmalar, matris işlemleri kullanan, tüm çekirdekleri yükleyen rastgele orman gibi ticaret kararları verirken anlamlı olan paketlerdeki herhangi bir işlevi karşılaştırmak gerekir....

not.

R'nin eski bir sürümünü kullanıyorsunuz. MRAN - Microsofn R Open web sitesinden R sürüm 3.3.1'i (2016-06-21) almanız gerekiyor. Bu durumda, MKL'yi kurduğunuzdan emin olun. Microsoft, R'nin belirtilen sürümünde, bazı paketlerin ve işlevlerin yürütme hızını 50 (!) Kere kadar artırabildiğini iddia etti.

[Renat Fatkhullin]

San Sanych Fomenko :

Performans karşılaştırması hakkında bir fikir oluşturamama rağmen. Ve bu temel niteliktedir.

Gerçek şu ki, R ideal bir geliştirme ortamıdır - tek kelimeyle bir tercüman. Ancak geliştirme sırasında var olan kod, çalışan koddan çok farklıdır - birçok kez satır sayısında. Ve işte çalışma kodu, çok kısa ve aynı zamanda içerikte çok geniş. Bu nedenle, hesaplama açısından yoğun algoritmalar, matris işlemleri kullanan, tüm çekirdekleri yükleyen rastgele orman gibi ticaret kararları verirken anlamlı olan paketlerdeki herhangi bir işlevi karşılaştırmak gerekir....

R yeteneklerini düzenli olarak MQL5'e çeviriyoruz. Ve böylece işlev çağrılarının özü çok yakındır.

İşte makaleden bir eşleşme örneği:

Numara.	Dağıtım	MQL5 Fonksiyonları	R dil işlevleri
1	Normal	MathProbabilityDensityNormal MathCumulativeDistributionNormal MathQuantileNormal MathRandomNormal	dnorm pnorm qnorm rnorm
2	Beta	MathProbabilityDensityBeta MathCumulativeDistributionBeta MathQuantileBeta MathRandomBeta	dbeta pbeta qbeta rbeta
3	iki terimli	MathProbabilityDensityBinomial MathCumulativeDistributionBinomial MathQuantileBinomial MathRandomBinomial	dbinom pbinom qbinom rbinom
4	Cauchy	MathProbabilityDensityCauchy MathCumulativeDistributionCauchy MathQuantileCauchy MathRandomCauchy	dcauchy pcauchy qcauchy rcauchy
5	ki-kare	MathProbabilityDensityChiSquare MathCumulativeDistributionChiSquare MathQuantileChiSquare MathRandomChiSquare	dchisq pchisq qchisq rchisq
6	üstel	MathProbabilityDensityExponential MathCumulativeDistributionExponential MathQuantileExponential MathRandomExponential	dexp pexp qexp rexp
7	F Balıkçı	MathProbabilityDensityF MathCumulativeDistributionF MathQuantileF MathRandomF	df pf qf rf
sekiz	Gama	MathProbabilityDensityGamma MathCumulativeDistributionGamma MathQuantileGamma MathRandomGamma	dgamma pgamma qgamma rgamma
dokuz	Geometrik	MathProbabilityDensityGeometric MathCumulativeDistributionGeometric MathQuantileGeometric MathRandomGeometric	dgeom pgeom qgeom rgeom
on	hipergeometrik	MathProbabilityDensityHypergeometric MathCumulativeDistributionHypergeometric MathQuantileHypergeometric MathRandomHypergeometric	dhyper phyper qhyper rhyper
on bir	Lojistik	MathProbabilityDensityLogistic MathCumulativeDistributionLogistic MathQuantileLogistic MathRandomLogistic	dlogis plogis qlogis rlogis
12	lognormal	MathProbabilityDensityLognormal MathCumulativeDistributionLognormal MathQuantileLognormal MathRandomLognormal	dlnorm plnorm qlnorm rlnorm
on üç	negatif binom	MathProbabilityDensityNegativeBinomial MathCumulativeDistributionNegativeBinomial MathQuantileNegativeBinomial MathRandomNegativeBinomial	dnbinom pnbinom qnbinom rnbinom
on dört	Merkezi olmayan beta	MathProbabilityDensityNoncentralBeta MathCumulativeDistributionNoncentralBeta MathQuantileNoncentralBeta MathRandomNoncentralBeta	dbeta pbeta qbeta rbeta
on beş	Merkezi olmayan ki-kare	MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare MathQuantileNoncentralChiSquare MathRandomNoncentralChiSquare	dchisq pchisq qchisq rchisq
on altı	Merkez dışı F	MathProbabilityDensityNoncentralF () MathCumulativeDistributionNoncentralF () MathQuantileNoncentralF () MathRandomNoncentralF ()	df pf qf rf
17	Merkezi Olmayan Öğrencinin T'si	MathProbabilityDensityNoncentralT MathCumulativeDistributionNoncentralT MathQuantileNoncentralT MathRandomNoncentralT	dt pt qt rt
on sekiz	zehir	MathProbabilityDensityPoisson MathCumulativeDistributionPoisson MathQuantilePoisson MathRandomPoisson	dpois ppois qpois rpois
on dokuz	Öğrenci T	MathProbabilityDensityT MathCumulativeDistributionT MathQuantileT MathRandomT	dt pt qt rt
20	üniforma	MathProbabilityDensityUniform MathCumulativeDistributionUniform MathQuantileUniform MathRandomUniform	dunif punif qunif runif
21	Weibulla	MathProbabilityDensityWeibull MathCumulativeDistributionWeibull MathQuantileWeibull MathRandomWeibull	dweibull pweibull qweibull rweibull

MQL5'te yazmaya harcanan zaman ve boyut açısından R'den gelen kodu yakından aynı hale getirmeye çalışıyoruz.

Yarın, grafik kitaplığını beta sürümünde yayınlayacağız ve görüntülerle birlikte R ve MQL5'te eşit boyutta kod parçalarını göstereceğiz.

R'nin eski bir sürümünü kullanıyorsunuz. MRAN - Microsofn R Open web sitesinden R sürüm 3.3.1'i (2016-06-21) almanız gerekiyor. Bu durumda, MKL'yi kurduğunuzdan emin olun. Microsoft, R'nin belirtilen sürümünde, bazı paketlerin ve işlevlerin yürütme hızını 50 (!) Kere kadar artırabildiğini iddia etti.

Normal R sürümünün aniden hızlanabileceğinden şüpheliyim - oradaki kod pek değişmiyor. Bazı fonksiyonların, özellikle matris fonksiyonlarının hızlandırılabileceği açıktır. Ayrıca, açıklamanız, R'deki kodun performans açısından oldukça dikkatsizce yazıldığı fikrimi doğrular.

Şimdi, makaleyi okursanız, temel işlevlerde bile, herhangi bir çoklu okuma ve MKL olmadan 46 kata kadar bir ivme elde ettiğimizi görürsünüz:

Hesaplamalar Intel Core i7-4790, CPU 3.6 Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 x64 üzerinde yapılmıştır. Mikrosaniye cinsinden hesaplama süresi ölçüm sonuçları

Numara.	Dağıtım	MQL5 zamanı hesaplama PDF'si (µs)	R zamanı hesaplama PDF'si (µs)	PDF R/MQL5	MQL5 zamanı CDF hesaplaması (µs)	R zamanı CDF hesaplaması (µs)	CDF R/MQL5	MQL5 hesaplama süresi nicelikler (µs)	R hesaplama süresi nicelikler (µs)	çeyreklik R/MQL5	MQL5 oluşturma süresi rastgele sayılar (µs)	R nesil zamanı rastgele sayılar (µs)	Rastgele R/MQL5
1	iki terimli	4.39	11.663	2.657	13.65	25.316	1.855	50.18	66.845	1.332	318.73	1816,463	5.699
2	beta	1.74	17.352	9.972	4.76	15.076	3.167	48.72	129.992	2.668	688.81	1723.45	2.502
3	Gama	1.31	8.251	6.347	8.09	14.792	1.828	50.83	64.286	1.265	142.84	1281.707	8.973
4	Cauchy	0.45	1.423	3.162	1.33	15.078	11.34	1.37	2.845	2.077	224.19	588.517	2.625
5	üstel	0.85	3.13	3.682	0.77	2.845	3.695	0,53	2.276	4.294	143.18	389.406	2.72
6	üniforma	0.42	2.561	6.098	0.45	1.423	3.162	0.18	2.846	15.81	40.3	247.467	6.141
7	Geometrik	2.3	5.121	2.227	2.12	4.552	2.147	0.81	5.407	6.675	278	1078.045	3.879
sekiz	hipergeometrik	1.85	11.095	5.997	0.9	8.819	9.799	0.75	9.957	13.28	302.55	880.356	2.91
dokuz	Lojistik	1.27	4.267	3.36	1.11	4.267	3.844	0.71	3.13	4.408	178.65	626.632	3.508
on	weibull	2.99	5.69	1.903	2.74	4.268	1.558	2.64	6.828	2.586	536.37	1558.472	2.906
on bir	zehir	2.91	5.974	2.053	6.26	8.534	1.363	3.43	13.085	3.815	153,59	303.219	1.974
12	F	3.86	10.241	2.653	9.94	22.472	2.261	65.47	135.396	2.068	1249.22	1801.955	1.442
on üç	Ki Meydanı	2.47	5.974	2.419	7.71	13.37	1.734	44.11	61.725	1.399	210.24	1235.059	5.875
on dört	Merkezi Olmayan KiKare	8.05	14.223	1.767	45.61	209.068	4.584	220.66	10342.96	46.873	744,45	1997.653	2.683
on beş	merkezi olmayan F	19.1	28.446	1.489	14.67	46.935	3.199	212.21	2561.991	12.073	1848.9	2912.141	1.575
on altı	Merkezi olmayan Beta	16.3	26.739	1.64	10.48	43.237	4.126	153.66	2290.915	14.909	2686.82	2839.893	1.057
17	negatif iki terimli	6.13	11.094	1.81	12.21	19.627	1.607	14.05	60.019	4.272	1130.39	1936.498	1.713
on sekiz	Normal	1.15	4.267	3.71	0.81	3.983	4.917	0.7	2.277	3.253	293.7	696.321	2.371
on dokuz	lognormal	1.99	5.406	2.717	3.19	8.819	2.765	3.18	6.259	1.968	479,75	1269.761	2.647
20	T	2.32	11.663	5.027	8.01	19.059	2.379	50.23	58.596	1.167	951.58	1425.92	1.498
21	merkezi olmayan T	38.47	86.757	2.255	27.75	39.823	1.435	1339.51	1930.524	1.441	1550.27	1699.84	1.096
			<PDF R/MQL5>	3.474		<CDF R/MQL5>	3.465		<Quantile R/MQL5>	7,03		<Rastgele R/MQL5>	3.13

Ama tabi ki belirtilen versiyonu kontrol edeceğiz. Hem hız hem de performans için.

[Dr. Trader]

San Sanych Fomenko :

"Yanlış cevap" konusunda yanılıyorsunuz

...

Örneğin, MQL belgeleri arksinüs hakkında bir örnek verir ve arksin(2) = sonsuz olduğunu belirtir. Bu doğru değil. Tam olarak: arcsin(2) = NaN, yani. sayısal bir değer yoktur, arcsine(1) = Inf, ancak ticaret sırasında teklifleri atlama = NA, yani. olmalı (veya hafta sonları olabilir), ama değiller.

Bunu cevapların yanlışlığı hakkında biraz ironi ile yazdım. Bir smiley eklemek gerekliydi... Genel olarak, bunun her iki durumda da bir hata olmadığını ekledim, çünkü derleyicilerin ve yorumlayıcıların tanımlanamayan fonksiyon alanlarındaki davranışları tamamen sistem mimarisine ve geliştiricilere bağlıdır. Bu durumda, elbette, nan'ı iade etmek daha iyidir.
Genel olarak, tanımlı olmadığı parametrelerle bir fonksiyon çağırmanın ve ardından sonuçları başka bir kütüphane ile karşılaştırmanın gerekli olmadığından bahsediyorum, aksi takdirde bu şekilde yüzlerce "hata" bulabilirsiniz.

Bu arada arksinüs ile ilginç bir örnek.
mql-
MathArcsin(1) = MathArcsin(2) = -nan(ind)

wolfram-
Arcsin(1) = Pi/2
Arcsin(2) = karmaşık bir şey. Gerçek bir çözüm yok.

R-
asin(1) = Pi/2
asin(2) = nan (gerçek sayılar için cevap)
asin(2+0i) = wolframdaki gibi karmaşık bir şey

wiki, asin(1)'in hala tanımlı olduğunu söylüyor ( https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_trigonometric_functions ), servis masasına bir hata raporu yazabilirsiniz.
ama asin(2) zaten tanımsız bir alandır, bununla her şey normal ve her yerde aynı.

Ve bir kez daha son gönderi hakkında - basit matematikte 0'a bölmek imkansızdır, bu nedenle mql betiğinin bir hatayla çökmesi mantıklıdır, burada hata yoktur. Ancak 16 ondalık basamağa kadar sonuçların doğruluğunda böyle bir titizliği görmek çok garip ve nedense sıfıra bölerken nan veya Inf döndürmek imkansız. IMHO, Inf'i döndürmeniz ve geliştiricilere komut dosyalarının ani çökmeleriyle eziyet etmemeniz gerekir.

[mytarmailS]

Renat, birkaç fonksiyonun R'den mql'ye transferi, bir süre önce bahsettiğin sürpriz miydi gerçekten?

[Renat Fatkhullin]

Gerçekten sıfıra bölme üzerindeki denetimi devre dışı bırakmak için metaeditor.ini dosyasının [Uzmanlar] bölümündeki FpNoZeroCheckOnDivision=1 parametresini kullanın.

Bu parametre verildiğinde, aşağıdaki kod inf değerini döndürür.

 void OnStart ()
  {
   double x= 0 ;  
   Print ( 1 /x);
  }

Doğal olarak, bu parametrenin varlığı, 0.0 sabitine bölünürken derleme hatasından kurtulmaz.

Print(1/0.0);

'0.0' - division by zero in the constant expression    s1.mq5    8    12

[Renat Fatkhullin]

mytarmailS :
Renat, birkaç fonksiyonun R'den mql'ye transferi, bir süre önce bahsettiğin sürpriz miydi gerçekten?

Numara.

Sürpriz mantıklı değil, her şeyi MQL5 ve MetaTrader 5 çerçevesinde yapacağız.

[Dr. Trader]

Renat Fatkhullin'in fotoğrafı.

Bu parametre verildiğinde, aşağıdaki kod inf değerini döndürür.

Teşekkürler, çok iyi kurulum. Ve sıfırı sıfıra bölerseniz, o zaman inf değil, nan çıkıyor ve bu daha da doğru, böyle bir doğruluk bile beklemiyordum!