SSACD Forecast Limited Edition
- Индикаторы
- Roman Korotchenko
- Версия: 2.55
- Обновлено: 25 ноября 2021
SSACD - Singular Spectral Average Convergence/Divergence
Аналог индикатора MACD на основе метода "Гусеница" Сингулярного Спектрального Анализа (ССА).
Версия с ограничениями индикатора SSACD Forecast. Ограничения касаются набора параметров и их диапазона.
Специфика метода
ССА является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных закономерностей, включающих тренды и осцилляции различного масштаба.
В отличие от MACD, использующего скользящие средние, результаты обработки ССА не имеют временной задержки относительно исходного ряда. Соответственно, индикатор избавлен от такого типичного недостатка, как запаздывание и более точно и синхронно отражает изменчивость поведения ценового ряда. Построенный прогноз для выделенных "быстрой" и "медленной" колебаний цен учитывает совокупность обнаруженных разномасштабных факторов, формирующих "волновое" поведение ряда данных и может использоваться для снижения рисков в стратегии.
Типичное поведение, сигналы и интерпретация индикатора аналогичны свойствам линейного MACD.
Назначение параметров
- N: Data fragment — длина фрагмента анализируемого ряда цен .
- FastTrend High frequency limit— параметр фильтрации для выделения быстро осциллирующей эквивалента "средней".
- SlowTrend High frequency limit— параметр фильтрации для выделения плавно осциллирующей эквивалента "средней".
- Signal SMA period — период сглаживания разности быстрой и медленной средних
- Recalculate period — интервал обновления индикатора (с)
- BackwardShift — сдвиг фрагмента по истории назад. Для настройки модели и прогноза согласно известным данным.
Пояснения по набору параметров
High frequency limit ограничивает вклад ВЧ-шума в общую дисперсию ряда цен. Для быстро осциллирующей средней он равен 0.5 - 1.5, для медленной 1.5 - 4. Величина зависит от длины фрагмента. Все осцилляции, чей вклад не превышает этого уровня будут отфильтрованы.
BacwardShift предназначен для смещения расчетов вдоль ряда данных с целью сопоставления прогноза с известными ценами и подбора параметров индикатора.
P.S. Визуализация отдельных трендов вдоль графика цен доступна с помощью индикатора SSA Trend Predictor.
Relativ ungenau.