Ethereum Star MT5
- Эксперты
- Kristian Kafarov
- Версия: 1.11
- Обновлено: 30 августа 2024
- Активации: 7
Трендовый эксперт на Ethereum с мониторингом реальной торговли (см. мой профиль), работающий на МТ5 и Binance.
Летняя СКИДКА 60%, только до конца августа!
Введение
Вы когда-нибудь задумывались, почему так трудно сформировать внушительный капитал при помощи торговых экспертов? Ключевым здесь является понятие реинвестирования. Чтобы получать больший доход, вам регулярно нужно увеличивать свой депозит. И инвестировать этот доход обратно в торговлю. Тогда эффект сложного процента приведет со временем к экспоненциальному росту вашего капитала.
Для этого вы можете пытаться использовать два типа экспертов:
- Мартингейлы/сеточные эксперты с неограниченными убытками или эксперты с убытками значительно больше прибылей.
- Эксперты с ограниченными убытками, которые сопоставимы или меньше прибылей.
- В первом случае вам придется регулярно выводить свою прибыль, потому что рано или поздно эксперт уничтожит весь ваш депозит. Учитывая типовую прибыльность сеточных экспертов, у вас займет год или больше, чтобы вернуть 100% своего депозита.
- Во втором случае вы можете реинвестировать прибыль, но будет крайне тяжело достичь такой же стабильной работы, как у сеточных экспертов. Потому что эксперты с небольшими стопами сильно подвержены переподгонке под исторические данные.
Долгое время я стоял перед этой дилеммой, пока не создал данного робота.
Алгоритм
- С одной стороны, эксперт использует некоторые адаптивные условия, чтобы войти в тренд с относительно коротким стопом, следовать этому тренду с трейлингом стопа и выйти или перевернуться, когда тренд закончится. Эти условия зависят от текущего состояния рынка.
- С другой, он применяет несколько фильтров, чтобы снизить множественные убытки в фазе флета, настроенные на основе моего авторского подхода, который я называю «оптимизацией без оптимизации». Он был вдохновлен серией научных статей ([1], [2], [3]), в которых я нашел ответ на вопрос, почему практически все техники, используемые для оптимизации в алготрейдинге, приводят к неудаче. Этот подход позволяет свести переподгонку к минимуму.
Основные свойства эксперта:
- Нет сетки, нет мартингейла, нет пересиживания убыточных позиций.
- Каждая сделка снабжена стоп-лоссом, который может быть сдвинут только в сторону уменьшения.
- Используется трейлинг стоп, чтобы максимизировать прибыль от больших трендов.
- Не требует оптимизации. Используйте стандартные настройки, скорректированные под ваш депозит.
- Демонстрирует стабильные исторические результаты во время бычьего и медвежьего крипто-тренда, периодов высокой и низкой волатильности, с 2018 по 2024 гг.
- Демонстрирует историческую эффективность торговли (фактор восстановление=29.5 при фикс.лоте), сравнимую с лучшими сеточными системами, но без использования опасных торговых методов.
- Результаты торговли в реальном времени соответствуют результатам тестов (см. скриншоты).
- Совместим с FIFO правилом.
- Подходит как для неттинговых, так и хеджинговых счетов.
- Минимальный депозит 100$.
- Единственный рекомендуемый инструмент это Ethereum. Можно пробовать также торговать BNB, но результаты будут хуже.
- Единственный рекомендуемый таймфрейм это M15.
- Не чувствителен к проскальзываниям и ограниченно чувствителен к размеру комиссий.
Параметры:
Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
WorkTimeframe | PERIOD_M15 | Рабочий таймфрейм для MT5 | Предпочитаемым таймфреймом является М15. |
TradeBinance | false | Торговать на Binance | False для торговли через MT5. True для торговли напрямую на Binance Futures. |
ApiBinance | Ваш API ключ, созданный в аккаунте Binance. | Требуется, если TradeBinance=true. | |
SecretBinance | Ваш API secret, созданный в аккаунте Binance. | Требуется, если TradeBinance=true. | |
SymbolBin | ETHUSDT | Инструмент на Binance. | Имя символа на Binance Futures. |
TimeFrameBin | 15m | Таймфрейм на Binance. | Предпочитаемый 15m. Остальные: 1m/3m/5m/15m/30m/1h/2h/4h/6h/8h/12h/1d/1w |
DigitsBin | 2 | Знаков после запятой инструмента на Binance. | 2 для ETHUSDT. |
Lot | 4 | Базовый лот | На практике, я использую от 0.5 (консервативно) до 1 (агрессивно) лота на каждые 1000 баланса. |
PriceNorm | 3000 | Цена для объема=Lot | Необходима, чтобы нивелировать влияние разброса цен на риск. 3000 значит, что будут торговаться 4 лота при цене ETH 3000, 3 лота при цене ETH 4000, 6 лотов при цене ETH 2000 и т.д. Это позволят сохранять размер позиции (price x lot = 12000) одинаковым для каждого уровня цен. |
AdjustLotByBalance | false | Повышение лота с ростом баланса | |
BalanceNorm | 8000 | Баланс для объема=Lot, когда AdjustLotByBalance=true | Если Lot=4, будет торговать 2 лота при 4000 баланса, 3 лота при 6000 баланса и т.д. |
MaxSpread | 0.2 | Макс. спред в % цены | На фьючерсе Binance ETHUSDT спред обычно равен 0.003% цены. |
AllowBuy | true | Разрешены покупки | |
AllowSell | true | Разрешены продажи | В случае, если вы хотите торговать в одну сторону. Я все время использую торговлю в обе стороны даже на сильном бычьем тренде, потом что есть вероятность получить дополнительную прибыль на внезапных стремительных коррекциях. Кроме того, никогда нельзя знать точно, когда тренд развернется. |
CloseAtFriday | false | Закрыть все позиции в пятницу вечером | |
CloseAtFridayHour | 22 | Час для закрытия всех позиций в пятницу (GMT) | В случае, если ваш брокер не позволяет торговать на выходных. Лучший результат достигается при торговле 24/7. |
Тестирование
Все тесты были проведены на spot ценах ETHUSDT от Binance. Вы можете скачать эти данные с Binance только при наличии API-ключей и Python-скрипта, который переведет данные в формат MT5. Я выложил этот скрипт здесь. Более простой вариант: скачать уже готовый файл с историей в формате MT5, созданный этим скриптом.
Создайте пользовательский символ и импортируйте в него историю из этого файла, как показано здесь.
Настройки тестера следующие:
- Таймфрейм: M15
- Интервал: от 2018.01.01 до 2024.04.01
- Задержки: без задержек, идеальное исполнение
- Моделирование: только цены открытия (большая точность не требуется, потому что эксперт обеспечивает цену входа не хуже, чем по открытию бара, либо выставляет лимитный ордер)
- Начальный депозит: 8000 USD
- Плечо: 1:500
- Комиссии: 0.05% в обе стороны (USDT taker), что является максимальной комиссией на фьючерсах Binance (на практике, комиссия будет варьировать между 0.05% и 0.02%, потому что часть сделок исполняется через лимитные ордера). Вы можете установить комиссию из моего настроечного файла.
Результаты тестирования по годам и режимам мани-менеджмента:
Интервал | Мани-менеджмент | Чист.прибыль | Макс.просадка | Макс.просадка% | Фактор восст. (ч.приб/макс.просадка) | Сделок | Шарп |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 год | фикс.лот=4 | 28 811 | 3532 | 34% | 8.2 | 177 | 4.00 |
2019 год | фикс.лот=4 | 5522 | 3931 | 34% | 1.4 | 208 | 0.94 |
2020 год | фикс.лот=4 | 21 390 | 2108 | 19% | 10.1 | 194 | 3.95 |
2021 год | фикс.лот=4 | 25 523 | 3505 | 29% | 7.3 | 190 | 4.25 |
2022 год | фикс.лот=4 | 22 405 | 3514 | 17% | 6.4 | 216 | 4.02 |
2023 год | фикс.лот=4 | 11 042 | 2353 | 21% | 4.7 | 220 | 2.28 |
1.1.2018-1.4.2024 | фикс.лот=4 | 116 169 | 3931 | 34% | 29.5 | 1263 | 2.32 |
1.1.2018-1.4.2024 | лот=4 на каждые 20к бал. | 1 796 594 | 168 296 | 18% | 10.7 | 1263 | 3.27 |
BTC 1.1.2018-1.4.2024 | купить и держать на 8000$ | 32 400 | 29 409 | 77% | 1.1 | 1 | |
ETH 1.1.2018-1.4.2024 | купить и держать на 8000$ | 30 640 | 40 410 | 89% | 0.76 | 1 |
Торговля
Я лично торгую этим экспертом на фьючерсах Binance. Поскольку он был разработан на основе spot цен, то он использует spot цены, чтобы анализировать рынок и принимать торговые решения, но торгует фьючерс, поскольку он имеет меньшую комиссию и предоставляет плечо. Это улучшает результат по сравнению с принятием решения на основании цен фьючерса.
Смотрите мою простую инструкцию как запустить эксперта в режиме торговли на Binance.
Сравнительные тесты ETHUSDT spot от Binance и ETHEREUM CFD от Alpari Real account (комиссия 0.07% + спред) с 1.10.2021 по 1.4.2024, фикс.лот=4:
инструмент | комиссия | чист.прибыль | макс.просадка | фактор.восст. | сделок | шарп |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSDT Binance | 0.05% | 38 100 | 3500 | 10.9 | 567 | 2.17 |
Alpari Real ETHEREUM CFD | 0.07% + спред | 33 400 | 3350 | 9.2 | 573 | 1.41 |
Разумеется вам будет необходим VPS сервер для корректной работы эксперта. Я использую его с Metatrader VPS.
Результаты
Результаты, которые я получил, торгуя данным экспертом на фьючерсах, абсолютно удовлетворили меня. Я активно продолжаю его использовать и добавлять больше капитала. Я не могу предоставить ссылку на мониторинг моего счета на Binance, поскольку это запрещено правилами Маркета. По той же причине я не оставляю ссылки на MQL-сигнал с моим экспертом: торговые условия, которые предоставляют MT5-совместимые брокеры, несколько хуже по сравнению с фьючерсами Binance. Реальные торговые результаты см. на скриншотах или в моем профиле.
Учите, что прибыльный эксперта - лишь половина успеха. Правильное управление капиталом является критически важным! (ответ почему здесь). Обязательно свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить инструкции по мани-менеджменту!
После покупки вы можете задать любые интересующие вас вопросы мне в личных сообщениях.
Удачных торгов!
Литература
[1] D. Bailey, J. Borwein, M. López de Prado and J. Zhu, The probability of backtest overfitting, 2013, working paper.
[2] D. Bailey and M. López de Prado, The Sharpe ratio efficient frontier, Journal of Risk 15(2) (2012), 3–44.
[3] Bailey, D., J. Borwein, M. L´opez de Prado and J. Zhu, “Pseudo-mathematics and financial charlatanism: The effects of backtest over fitting on out-of-sample performance,” Notices of the AMS, 61 May (2014), 458–471.
This is the first bot that has given me stable and efficient results over the long term. I can't even describe how happy I am with this purchase. At first, the equity fluctuations were a bit confusing, but after talking to the seller/developer, everything fell into place. There are a couple of simple money management rules with this bot: on equity peaks, you should "take profits" and add deposits on the "dip." As a result, I achieved stable yield results (ranging from 10-15% to 35% per month) after figuring out the nuances and giving the bot some time to "settle" with the provided funds. The whole strategy can be considered really safe because all stop losses are set 100% correctly. I highly recommend taking a closer look at this bot - it's rare for such products to work so well. I've been using it for almost 6 months now.