Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизацией не пользуетесь что ли? Все Ваши "5-10%" получены с настройками системы отбалды?
Второй пост за день идущий один за другим, в которых перечеркиваете все свои достижения, в DSP например... Вы б думали сначала, прежде чем писать
А как Вы себе представляете упрощенный процесс создания роботов и какие "высокотехнологические" начинки имеете ввиду?
Я мого использую стат вычислений в своих программах, есть конечно готовые функции в кодабазе, но предпочитаю писать сам. Если будут готовые функции в стандартной поставке терминала - это безусловно упростить мне написание программ.
Давным давно я как то высказывал мысль, что хорошо бы в терминале иметь возможности некоей исследовательской лаборатории, графики, стат и мат вычисления и при этом иметь простой и понятный интерфейс для тех кто торгует по старинке в рукопашную. Терминал движется в развитии в этом направлении и это очень хорошо. Чаты, новости, кодабаза, заказ во фриланс, готовые роботы и индикаторы, торговые сигналы, торговля в однокликовой доступности, графические возможности визуализации - и всё это в одной программе. Это грандиозно (грандиозно не то, что всё это есть, а то что каждый найдет и получит для себя то что необходимо ему)!
Достижения на финансовых рынках должны выражаться в практическом результате и более ни в чем. А то, что я что-то там перечеркиваю - так общественное мнение абсолютно никак не влияет на мои успехи или неудачи. Следовательно, оно мне безразлично ) Вот так все просто в этой жизни.
Я мого использую стат вычислений в своих программах, есть конечно готовые функции в кодабазе, но предпочитаю писать сам. Если будут готовые функции в стандартной поставке терминала - это безусловно упростить мне написание программ.
Давным давно я как то высказывал мысль, что хорошо бы в терминале иметь возможности некоей исследовательской лаборатории, графики, стат и мат вычисления и при этом иметь простой и понятный интерфейс для тех кто торгует по старинке в рукопашную. Терминал движется в развитии в этом направлении и это очень хорошо. Чаты, новости, кодабаза, заказ во фриланс, готовые роботы и индикаторы, торговые сигналы, торговля в однокликовой доступности, графические возможности визуализации - и всё это в одной программе. Это грандиозно!
Ну, на текущей момент "исследовательской лабораторией" на платформе МТ, для трейдера является тестер. Погоняв стратегию по истории можно понять очень много не только в своей стратегии, но и в рынке в целом. Правда тестер бывает "врет", но без злого умысла.)) Мне кажется, нужно довести процесс тестирования до 100%-ной реалистичности. То есть, должны быть реальные паузы между тиками, реальные объемы, стакан, открытый интерес... Если добавить к этому широкие возможности визуализации любого, самого замысловатого эксперимента, пользователю наверное уже нечего было бы желать.)
То есть, должны быть реальные паузы между тиками, реальные объемы, стакан, открытый интерес... Если добавить к этому широкие возможности визуализации любого, самого замысловатого эксперимента, пользователю наверное уже нечего было бы желать.)
Это есть.
Всё это уже есть в режиме "на основе реальных тиков", и тайминг работает в MT5 - время течёт в тестере так же, как было бы реальности. Насколько это всё доведено до ума - это другой вопрос, но процесс не стоит на месте, терминал обновляется чуть ли не каждую неделю с десятками улучшениями и нововведениями в апдейтах.
Вы совершенно не в курсе реалий.
Что значит "можно попытаться"?
Давно уже есть масса решений, доступные прямо в редакторе(кодобаза) и отличный поисковик по исходникам в библиотеке кода:
Кросс-платформенная библиотека численного анализа, поддерживающая несколько языков программирования (C++, C#, Pascal, VBA) и несколько операционных систем (Windows, Linux, Solaris). Возможности ALGLIB включают в себя:
Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии, такие как корреляция между двумя таймсериями, линейная регрессия, стандартное отклонение и т.д. Набор также включает в себя более сложные функции, такие как определенный интеграл.
Класс реализует вероятностную нейронную сеть (Probabilistic Neural Network - PNN)
Класс реализует обобщенно-регрессионную нейронную сеть (General Regression Neural Network - GRNN)
Класс реализует нейронную сеть радиально-базисных функций (Radial Basis Function Network - RBFN)
Класс CNetMLP реализует многослойный персептрон (MLP)
Проверка на нормальное распределение по критерию Шапиро-Уилка
Класс для расчета показателей из перечисления ENUM_STATISTICS
Библиотека содержит набор базовых статистических функций, необходимых для обработки данных пользователя
Хотя я и не сторонник R, всё вышеперечисленное не решает даже малой доли полного цикла задач машинного обучения.
Суть в том, чтобы применить эти библиотеки для полного цикла машинного обучения, необходимо ещё и создать соответствующую инфраструктуру, которая отсутствует в вышеуказанных библиотеках:
Без соответствующей инфраструктуры предобработки данных и постобработки моделей, все вышеуказанные библиотеки являются совершенно бесполезными. И тем, кто занимается машинным обучением гораздо проще воспользоваться R, Python, Weka или иным софтом, где имеется соответствующая инфраструктура, чтобы получить полноценный результат. В крайнем случае придётся в посторонней софтине выполнить предобработку данных, потом обучить модель в MQL, потом провести её валидацию в сторонней софтине. Но поскольку нет никакой прямой совместимости для обмена данных между MQL и сторонними софтинами, то гораздо проще весь цикл машинного обучения проводить в сторонних софтинах.
Т.е. задача состоит в том, чтобы создать ещё и соответствующую инфраструктуру машинного обучения для предобработки и постобработки (а не только для обучения моделей) в MQL и связать её средствами MQL с вышеперечисленными библиотеками. Тогда народ подтянется. А полуфабрикаты, нуждающиеся в сторонних костылях или попытки изобретать костыльные велосипеды для реализации полного цикла машинного обучения, мало кому интересны. Людям проще выучить R, Python или Weka, в которых соответствующая инфраструктура уже имеется.
Т.е. задача состоит в том, чтобы создать ещё и соответствующую инфраструктуру машинного обучения для предобработки и постобработки (а не только для обучения моделей) в MQL и связать её средствами MQL с вышеперечисленными библиотеками. Тогда народ подтянется. А полуфабрикаты, нуждающиеся в сторонних костылях или попытки изобретать костыльные велосипеды для реализации полного цикла машинного обучения, мало кому интересны. Людям проще выучить R, Python или Weka, в которых соответствующая инфраструктура уже имеется.
Это сколько? 10-20 человек на сотни тысяч текущих пользователей.
Как только через билд терминал станет многооконным, так народ в гораздо большем количестве подтянется.
Несколько удивляет, что такое количество ресурсов брошено ради мат-гиков. Думал, расчет на массового пользователя рулит. Ну раз дана команда - почему нет?
Лишь бы не отжирались ресурсы от решения реально насущных задач по исправлению багов. Хочется, чтобы они не просто решались, а разрешались.
ЗЫ Например, знаю, как ленту сделать гораздо более удобней в визуальном табличном виде, чем сейчас.