Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1086
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/forum/281573
Мишань, я ж просил .....
Ахаха)) фУрмулятор задачи))
Гдеж ты моя черноглазая где в волгде гдегдегде вологедеде.. ТААААААмммммм где лесной полисад :-). Смахнул скупую мужскую слезу.... А страсти то не утихают в ветке про МО :-)
п.1. Обрати внимание на аватарку, ну точно не я
2. Но, есть, есть.
Справка о том куда смотреть - п.1., и т.д.
;)
Обрати внимание на аватарку, ну точно не я
головка от.. часов заря
головка от.. часов заря
ОУУооУУУ полегче Максимка, мы же все культурные люди. Давай держать марку интеллегенции чтоб случайный прохожий заглянув подумал какие приятные и воспитанные люди И ВОТ ТУТ мы ему скажем "Пошол на П..Й" чтоб он реально охренел. А то ты сразу палишь в лоб и никакой интриги. Печаль :-)
ОУУооУУУ полегче Максимка, мы же все культурные люди. Давай держать марку интеллегенции чтоб случайный прохожий заглянув подумал какие приятные и воспитанные люди И ВОТ ТУТ мы ему скажем "Пошол на П..Й" чтоб он реально охренел. А то ты сразу палишь в лоб и никакой интриги. Печаль :-)
он просто обиделся
видимо евро упало..
нейронку кручу, в принципе все понятно
но как то не нравятся алгоритмы, все на статистике и на образах...
однотипно криво всё это
думал насчет Вашего мнения, наверное Вы правы,фрактальная размерность может лишь показать некие свойства символа на истории, но никак не определяет даже текущее состоянии, т.е с помощью фрактальной размерности можно лишь узнать стоит ли над данным временным рядом пытаться проводить исследования на предмет закономерностей или их просто там нет
ну и по ссылкам на уже существующие коды которые я давал, думаю не заслуживают они внимания, т.к. фрактальную размерность, можно тем же ЗигЗагом оценить с более меньшими вычислительными затратами, тем более код https://www.mql5.com/en/code/9676 подразумевает выбор периода, выбор цены анализа (High,Low,или Clkose...) и нельзя принять решение какая цена имеет большее значение для определения фрактальной размерности
.... имхо, сто раз писал и наверное опять повторюсь, более полезных чем стандартные индикаторы из поставки МТ4,я пока не увидел, тот же RSI будет более информативней чем анализ фрактальной размеренности
нужно искать как именно работать с масштабной инвариантностью и фрактальными формациями, как работает "память" - в этом есть смысл, имхо. Даже интерпретация классич. индикаторов в этом контексте может обрести новый смысл. Большой проблемой будет обработка непериодических "циклов", тогда как в ф-ии В-М, например, они периодические и предсказать ее не составляет никакого труда даже простой аримой. А размерность это просто волатильность, по большому счету
что-то можно почерпнуть здесь http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html, но я не углублялся т.к. времени пока нетА размерность это просто волатильность, по большому счету
вот вот, я ЗигЗаг вспомнил, Вы волатильность, но суть одна, что даже для статистических исследований фрактальная размерность бессмысленна
Есть немного идей по статистике, в принципе это и будет исследование волатильности внутридневной. Думаю, что все равно нужно искать простые решения, примерно насколько часто цена разворачивается обновив недельный хай/лоу или месячный? Сколько раз в месяц обновляется хай/лоу и цена пересекает цену открытия месяца?....
нужно искать как именно работать с масштабной инвариантностью и фрактальными формациями, как работает "память" - в этом есть смысл......
Да да, с этого и надо было начинать вообще то...
1) Я пробовал через "DTW" но получается крайне тяжелая конструкция я так и не довел до конца эксперимент так как не смог додумать некие концептуальные вещи в алгоритме...
2) Может взять и разбить ВР на гармоники фурье? там три параметра амплитуда , частота и фаза потом можно перевести эти параметры не в числовой вид а в пропорцыональный, например
есть у нас амплитуда( те размах движения ) берем допустим первую гармонику и пятую ,у первой амплитуда 100п а у пятой 10п. Делим одну на другую и получаем уже универсальную характеристику - пропорцыональную.
Те у нас уже амплитуды не 100 и 10 а просто знание что первая амплитуда первой гармоники в 10 раз больше пятой, а это уже универсальная мера которая будет повторяться в будущем и есть по сути объективной. Но лучше конечно чтобы какой то матерый спетральщик выразился по этому поводу.
зы Максимка что там с твоими сетями? Ты не хочешь помочь мне перенести мой индикатор в метатрейдер? там уже даже робота можно будет написать, заодно получишь индикатор+ новые знания как можно использовать сети для торговли, рабочие знания
Да да, с этого и надо было начинать вообще то...
1) Я пробовал через "DTW" но получается крайне тяжелая конструкция я так и не довел до конца эксперимент так как не смог додумать некие концептуальные вещи в алгоритме...
2) Может взять и разбить ВР на гармоники фурье? там три параметра амплитуда , частота и фаза потом можно перевести эти параметры не в числовой вид а в пропорцыональный, например
есть у нас амплитуда( те размах движения ) берем допустим первую гармонику и пятую ,у первой амплитуда 100п а у пятой 10п. Делим одну на другую и получаем уже универсальную характеристику - пропорцыональную.
Те у нас уже амплитуды не 100 и 10 а просто знание что первая амплитуда первой гармоники в 10 раз больше пятой, а это уже универсальная мера которая будет повторяться в будущем и есть по сути объективной. Но лучше конечно чтобы какой то матерый спетральщик выразился по этому поводу.
зы Максимка что там с твоими сетями? Ты не хочешь помочь мне перенести мой индикатор в метатрейдер? там уже даже робота можно будет написать, заодно получишь индикатор+ новые знания как можно использовать сети для торговли, рабочие знания
что такое DTW?
Есть вполне внятные и описанные подходы применения МО для временных рядов, я предпочитаю не придумывать всякую фигню.. тем более не понимаю зачем нужен фурье, в свете всего выше сказанного про рыночные циклы. Аналог фурье можно сделать и без бпф
Не делал ничего, почитываю литературку. Или тут все привыкли делать всякую к... без пониманя что вообще происходит? :)
Я думал что Perervenko взялся переписывать.. не умею Р, разбираться долго
Самые сакральные мысли по поводу ТС не разглашаются, или только после того как доказано что не работает :) тогда можно немного облегчить участь мытарей, добрым словцом в адрес их интеллектуального облика
Про уровни уже доказано, если есть еще какие-то иллюзии то можно и их разрушить.. от 1 минуты до дня на опровержение. На большинство уйдет не более 5 минут чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Да да, с этого и надо было начинать вообще то...
1) Я пробовал через "DTW" но получается крайне тяжелая конструкция я так и не довел до конца эксперимент так как не смог додумать некие концептуальные вещи в алгоритме...
2) Может взять и разбить ВР на гармоники фурье? там три параметра амплитуда , частота и фаза потом можно перевести эти параметры не в числовой вид а в пропорцыональный, например
есть у нас амплитуда( те размах движения ) берем допустим первую гармонику и пятую ,у первой амплитуда 100п а у пятой 10п. Делим одну на другую и получаем уже универсальную характеристику - пропорцыональную.
Те у нас уже амплитуды не 100 и 10 а просто знание что первая амплитуда первой гармоники в 10 раз больше пятой, а это уже универсальная мера которая будет повторяться в будущем и есть по сути объективной. Но лучше конечно чтобы какой то матерый спетральщик выразился по этому поводу.
зы Максимка что там с твоими сетями? Ты не хочешь помочь мне перенести мой индикатор в метатрейдер? там уже даже робота можно будет написать, заодно получишь индикатор+ новые знания как можно использовать сети для торговли, рабочие знания
жесть...
там не амплитудки а частоты вощьпе то, частотно-фазовый спектр, причем после опф несгладимый краевой эффект