Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1049
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
перебор разных моделей (предикторов), например построение множества моделей и выбор лучшей, на разных преобразованных входных данных. Как пароли подбирают от аккаунтов. Когда нет априорных знаний предмете и о закономерностях.
хэндмэйд это типа руками
То видео Вапника на английском было про этоМаксим при желании можете ознакомиться с трудами Ивахненко, это то о чем вы говорите только уже в структурированой и оптимизированой, наилучшей форме
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
Даже знаю человека (не лично) который построил очень хорошего робота на этих принципах
----------------------------------
Вот такие вот сделки делает робот у этого человека
Максим при желании можете ознакомиться с трудами Ивахненко, это то о чем вы говорите только уже в структурированой и оптимизированой, наилучшей форме
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
Даже знаю человека (не лично) который построил очень хорошего робота на этих принципах
спасибо, почитаю. Я строил систему для коррелирующих инструментов сначала. То есть предикторами являются похожие инструменты, например индекс доллара для EURUSD, и система пыталась отыскать паттерны между ними. Лучший результат пока что это около 100% работы на ООС от длины трейна, и ошибки молели примерно одинаковые, потом постепенно система начинает ломаться (не резко)
Разные трансформации дают, в лучшем случае, уменьшение ошибки на 0.1 на ООС. Очевидно что перебирать надо не только входы но и выходы, а это уже ресурсозатрано будет
Максим при желании можете ознакомиться с трудами Ивахненко, это то о чем вы говорите только уже в структурированой и оптимизированой, наилучшей форме
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
Даже знаю человека (не лично) который построил очень хорошего робота на этих принципах
----------------------------------
Вот такие вот сделки делает робот у этого человека
это и есть ядерная машина, по сути
спасибо, почитаю. Я строил систему для коррелирующих инструментов сначала. То есть предикторами являются похожие инструменты, например индекс доллара для EURUSD, и система пыталась отыскать паттерны между ними. Лучший результат пока что это около 100% работы на ООС от длины трейна, и ошибки молели примерно одинаковые, потом постепенно система начинает ломаться (не резко)
Разные трансформации дают, в лучшем случае, уменьшение ошибки на 0.1 на ООС. Очевидно что перебирать надо не только входы но и выходы, а это уже ресурсозатрано будет
Я тоже делал подобное , типа брал DAX(европа) и SP500(пиндосы) как предикторы и пробовал прогнозироать евродолар только с помощью скрытых марковких моделей (HMM) а не нейросетей, по ходу не пошло))
У меня такое чувство что что то с нами не так, что то мы упускаем фундаментальное в нашем видении построения прогнозирующих систем, и потому бьемся об стену
это и есть ядерная машина, по сути
А что такое ядерная машина? Я не знаю(
А что такое ядерная машина? Я не знаю(
ну строит разные полиномы из исходных данных, у Решетова в предикторе используется тоже
У меня такое чувство что что то с нами не так, что то мы упускаем фундаментальное в нашем видении построения прогнозирующих систем, и потому бьемся об стену
Напомню, что Алешенька и Колдун (походу, единственные здесь, кто имеет какие-то успехи в торговле на нейросетях) очень много времени уделяют подготовке входных данных.
Честно говоря, я не знаю, что они там делают и, специально, своими постами, провоцирую их на обратную связь :))) Увы, хранят этот секрет...
ну строит разные полиномы из исходных данных, у Решетова в предикторе используется тоже
А Решетов? , ну да он знаком с "МГУА" он говорил как то.
Сама идея перебора предикторов создавая модели а потом создавать модели из моделей все большей сложности по моему очень правильная.
Но может ошибка в то что нужно перебирать не предикторы а решения торговой сис. в среде? или еще какую заразу...
Напомню, что Алешенька и Колдун (походу, единственные здесь, кто имеет какие-то успехи в торговле на нейросетях)
Есть доказательства?
Alexander_K:
очень много времени уделяют подготовке входных данных.
Ну это вроди как стандартно, даже новичек в МО скажет мусор на входе мусор на выходе
специально, своими постами, провоцирую их на обратную связь :))) Увы, хранят этот секрет...
))) смешно
Есть доказательства?
Они практически всегда удаляют свои посты, с ними надо только он-лайн общаться.