Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2779
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Судил по профилю.
Успехов.
15 лет назад преподавал в институте механические торговые системы.
Студенты очень интересовались кроме одного. Что не подойду, уставился в монитор и все.
....
Так, что еще раз успехов. Вероятно, Вам МО не нужно, как и моему студенту механические торговые системы.
Спасибо.
МО меня интересует, только хочется пройти лёгким путём. И я этого не скрываю.
Спасибо.
МО меня интересует, только хочется пройти лёгким путём. И я этого не скрываю.
Здесь нет легких путей.
Системы бывают детерминированные, стохастические и неопределенные, которые в разные моменты времени ведут себя как стохастические, детерминированные или некая помесь.
Финансовые рынки относятся к неопределенным, так как источником стохастичности являются люди, поведение которых не прогнозируется. Например, поток совершенно случайный людей в метро прекрасно описывается теорией массового обслуживания, все можно рассчитать. Но если проткнуть воздушный шар и крикнуть "бомба" начнется хаос и ничего посчитать невозможно. На рынках - это новость, нет подходов, нет науки, а паника давится административно.
Стохастический участок финансовых рынков также делится на два вида: стационарный и нестационарный. Стационарный прекрасно обсчитывается, науки нет в принципе. Бывают финансовые рынки, где работают модели для стационарных рынков. Видел модели АРИМА для Минфина США - прекрасно работает.
Но в общем финансовые рынки нестационарные, есть что-то готовое, но очень быстро выясняется, что не понятно что делать - это наука. Но там, где мы знаем, совершенно бешенная математика, которая делится на два вида:
Легкого пути нет, более того всегда будете упираться в то (новости), к чему даже подхода нет. Хотя до новостей дело не доходит - не удается решить все проблемы, т.е построить стабильную прибыльную ТС, в каждом из указанных подходов.
Если получается в ТА, то плюнь на все остальное. МО, как и GARCH, - это на годы.
Здесь нет легких путей.
Системы бывают детерминированные, стохастические и неопределенные, которые в разные моменты времени ведут себя как стохастические, детерминированные или некая помесь.
Финансовые рынки относятся к неопределенным, так как источником стохастичности являются люди, поведение которых не прогнозируется. Например, поток совершенно случайный людей в метро прекрасно описывается теорией массового обслуживания, все можно рассчитать. Но если проткнуть воздушный шар и крикнуть "бомба" начнется хаос и ничего посчитать невозможно. На рынках - это новость, нет подходов, нет науки, а паника давится административно.
Стохастический участок финансовых рынков также делится на два вида: стационарный и нестационарный. Стационарный прекрасно обсчитывается, науки нет в принципе. Бывают финансовые рынки, где работают модели для стационарных рынков. Видел модели АРИМА для Минфина США - прекрасно работает.
Но в общем финансовые рынки нестационарные, есть что-то готовое, но очень быстро выясняется, что не понятно что делать - это наука. Но там, где мы знаем, совершенно бешенная математика, которая делится на два вида:
Легкого пути нет, более того всегда будете упираться в то (новости), к чему даже подхода нет. Хотя до новостей дело не доходит - не удается решить все проблемы, т.е построить стабильную прибыльную ТС, в каждом из указанных подходов.
Если получается в ТА, то плюнь на все остальное. МО, как и GARCH, - это на годы.
Спасибо за системную подачу информации.
Да, я много потратил время на собственную систематизацию волн. Многим эта тема не понятна, но она стабильно работает. Потом перешел к OHLC. Там тоже много интересного накопал системного. Остальное мелочи в объединении и формировании ТС. МО интересно в плане дальнейшего познания и выявления закономерностей рынков, а точнее результатов деятельности мировой экономики в виде графиков. Там столько интересного, не могу рассказать. Неужели никто этого не видит? Даже не с кем об этом серьёзно обсудить.)))
Спасибо за системную подачу информации.
Да, я много потратил время на собственную систематизацию волн. Многим эта тема не понятна, но она стабильно работает. Потом перешел к OHLC. Там тоже много интересного накопал системного. Остальное мелочи в объединении и формировании ТС. МО интересно в плане дальнейшего познания и выявления закономерностей рынков, а точнее результатов деятельности мировой экономики в виде графиков. Там столько интересного, не могу рассказать. Неужели никто этого не видит? Даже не с кем об этом серьёзно обсудить.)))
Одно дело видеть, а другое дело написать/подобрать код.
В сотый раз пишу: по степени информационной связи
Для этого подходит взаимная информация?
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_classif.html
В классических системах проблема в недостаточной гибкости, в МО - в избыточной гибкости. Подбирать данные, переобучать надо и там и там. Даже размер выборки и частота обучения +- совпадает. Только МО требует в разы больше мощностей и "черный ящик". На Ониксе еще в 2010 в сетку пихали все подряд, с тех пор мощности выросли на порядки, а воз и ныне там.
Почему все копают-роют глубоко, если всё лежит на поверхности, на графиках?
Конечно нет идеального постоянства точных мест, к приму разворотов цены. Его и не будет никогда. Но от этого предсказуемость поведения цены не пропадает. Точность может падать, а не предсказуемость. Есть взаимосвязанные модели рынков и от них никуда не деться...
Почему все копают-роют глубоко, если всё лежит на поверхности, на графиках?
Конечно нет идеального постоянства точных мест, к приму разворотов цены. Его и не будет никогда. Но от этого предсказуемость поведения цены не пропадает. Точность может падать, а не предсказуемость. Есть взаимосвязанные модели рынков и от них никуда не деться...
Я вообще за ручную торговлю... Можете начинать кидаться тапками
Я вообще за ручную торговлю... Можете начинать кидаться тапками
Понял. Всё. Всё. Ушел за тапками))
Для этого подходит взаимная информация?
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_classif.html
да, она же корреляция 21-го века
или http://www.exploredata.net/