Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2752
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно определить реперные точки на истории, которые влияли на будущее с отложенным эффектом. Это можно делать в т.ч. в скользящем окне оригинальными подходами.
И тут он, заменив моё понятие "Событие" на "Реперные точки", будет делать вид, что ему не говорили об этом десяток дней назад... мда.
По классике, наибольшую предсказательную способность представляют близкие к текущей цены/уровни/что-то еще. Пробуем такие ТС и видим откровенно слабый результат. Машки здесь не виноваты.
В реальности это не соблюдается, на текущую цену могут оказывать влияние отдаленные изменения, а ближайшие дезориентировать.
Поэтому я не верю в переобучение в скользящем окне, хотя иногда это выглядит неплохо, как в моей статье про энтропию.
Интересно определить реперные точки на истории, которые влияли на будущее с отложенным эффектом. Это можно делать в т.ч. в скользящем окне оригинальными подходами.
Если надо, могу расписать подробнее. В общем случае это может выглядеть как плавающее или смещающееся окно, не фиксированное. Современные алгоритмы для обработки последовательностей работают примерно по такому же принципу. Но для форы будет своя специфика, которую они не учитывают.
Чтобы определить специфику нужно немного потеоретизировать в сторону фракталов и их свойств. Например, рассмотреть временной ряд как фрактальный, тогда будет на что опираться.
Есть разные попытки двигаться в ту сторону, в том числе дробное дифференцирование. Но нужно что-то более явное и сильное.
Эконофизика двинулась куда-то не туда, по моему мнению, может быть я не до конца ее понимаю. Много формул и мало смысла.
think about it
точки в истории, выходящие за пределы классического СБ достойны особого внимания
точки в истории, выходящие за пределы классического СБ достойны особого внимания
в том числе, но надо определить их природу и как-то в целом описать, чтобы использовать адекватный метод в том числе МО
на мой взгляд, фрактальная теория ближе к телу в этом случае
Что даст фракталность?
Свойства фрактальных рядов могут дать понимание
Читал Мандельброта, в целом неплохо, можно начать видеть "паттерны", которые описываются этой теорией
Эти паттерны разные, но имеют общие свойства
предсказательная способность, конечно, не доказана
в том числе, но надо определить их природу и как-то в целом описать, чтобы использовать адекватный метод в том числе МО
на мой взгляд, фрактальная теория ближе к телу в этом случае
а оно и так фрактальное, самоподобное...
ровно тот-же график в масштабе минуток:
и в обе стороны, с любой точки отсчёта :-)
цена стремится к минимальным отклонениям (рынок всё-таки, сторговка на всех уровнях и временных горизонтах), поэтому внимания обращать на то где сии отклонения максимальны
а оно и так фрактальное, самоподобное...
ровно тот-же график в масштабе минуток:
и в обе стороны, с любой точки отсчёта :-)
цена стремится к минимальным отклонениям (рынок всё-таки, сторговка на всех уровнях и временных горизонтах), поэтому внимания обращать на то где сии отклонения максимальны
ну вот шаришь, индикатор какой-то даже придумал
мне было бы интересно в рамках МО это обработать. И другие св-ва. Может сделаю что-нибудь позже.
ладно, я офф, потом что-нибудь напишу с примерамимелкое добавление: от вообще классики СБ отличается тем что флеты запрещены. По экономическим соображениям длительный движ вдоль горизонта невозможен.
Свойства фрактальных рядов могут дать понимание
Читал Мандельброта, в целом неплохо, можно начать видеть "паттерны", которые описываются этой теорией
Эти паттерны разные, но имеют общие свойства
предсказательная способность, конечно, не доказана
Свойства как раз в нашем случае очень сложно / а может и не возможно формализовать. Хотя копать надо в эту сторону, ответа пока нет, работает или нет в нашем случае. Для других, в т.ч. для погоды работает.
точки в истории, выходящие за пределы классического СБ достойны особого внимания
комета
;)
ещё способ определения реперных точек, через полиномы 7-9 степени (не 2-3, но и не чрезмерно, а то просто нечаянно выгладим):
- берём довольно большую историю (много-много баров)
- как-то определяем или указываем чётность степени полинома
- назначаем веса барам - от наименьших для старых к наибольшим для новых. Линейно или экспонентно, главное чтобы не равные
- натравливаем МНК
вуалля - действующие реперы ищим в окрестностях особых точек (вершин и перегибов)