Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2736
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не интересно общаться с тобой, или семки с пацанчиками полузгай
Ну конечно... Что не ляпнеш так жопой в лужу сажу сразу..
Белочку словил уже что ли, либо мания величия прогрессирует
На правах идея-генератора: а может не котировку или цвет бара стоит определять ? а например что-нить менее шумное и наполовину известное, и не единичное событие
Например положение LWMA 20 через 7 баров ?? простой математикой можно примерно очертить где оно будет, а если методами ML/NN удастся эту область сузить, то дело за малым - придумать торговый алгоритм которой извлечёт прибыль
Например положение LWMA 20 через 7 баров ?? простой математикой можно примерно очертить где оно будет, а если методами ML/NN удастся эту область сузить, то дело за малым - придумать торговый алгоритм которой извлечёт прибыль
Там такое дело, что надо учитывать вектор движения цены в будущем, а его то мы и пытаемся предсказывать, пусть и с разной дискретностью. Но, мне вот интересно решить ещё более простую задача - определение цены мувинга, если цена будет двигаться в его сторону на пересечение, в идеале даже рассчитать точку пересечения.
К сожалению, я не умею делать регрессионные модели или мультиклассификационные в MQL, а без этого нет стимула приступать к решению задачи в каких либо пакетах других ЯП. Хотя, задача такая у меня стоит, поэтому с интересом готов её порешать совместно с кем либо, в том числе посчитать.
Да я тоже не понимаю что ты и как хочешь делать, как что определять
Я то вообще придерживаюсь мнения, что это всё бесполезно, и чем больше выборка - тем лучше, но готов проверить это, а для этого и нужен подходящий инструмент. Инструмент, который определит оптимальные участки для обучения модели, пусть в начале на истории, а потом посмотрим, может можно сделать без подглядывания в будущее.
Там такое дело, что надо учитывать вектор движения цены в будущем, а его то мы и пытаемся предсказывать, пусть и с разной дискретностью. Но, мне вот интересно решить ещё более простую задача - определение цены мувинга, если цена будет двигаться в его сторону на пересечение, в идеале даже рассчитать точку пересечения.
К сожалению, я не умею делать регрессионные модели или мультиклассификационные в MQL, а без этого нет стимула приступать к решению задачи в каких либо пакетах других ЯП. Хотя, задача такая у меня стоит, поэтому с интересом готов её порешать совместно с кем либо, в том числе посчитать.
если цена будет двигать в сторону SMA и нужны пересечения, то задача ровно такая-же (возможно даже сложнее от необходимости пересечений, несмотря на заранее известное направление )
зная что наклон dSMA=(price[N]-price[0])/N и стат.характеристики котировки (сколько бывает тиков, насколько тики выливаются в пункты для заданного времени) можно построить поля вероятности "в будущем" - вот поле цен, вот поле sma, вот_тут_цена_встретится_со_SMA.
но это будет статистически-аналитическое решение и денег из него не взять. Надо потом точно так-же через ML/NN сужать эти области и затем придумывать алг. как_из_этого_взять_бабло :-)
если цена будет двигать в сторону SMA и нужны пересечения, то задача ровно такая-же (возможно даже сложнее от необходимости пересечений, несмотря на заранее известное направление )
зная что наклон dSMA=(price[N]-price[0])/N и стат.характеристики котировки (сколько бывает тиков, насколько тики выливаются в пункты для заданного времени) можно построить поля вероятности "в будущем" - вот поле цен, вот поле sma, вот_тут_цена_встретится_со_SMA.
но это будет статистически-аналитическое решение и денег из него не взять. Надо потом точно так-же через ML/NN сужать эти области и затем придумывать алг. как_из_этого_взять_бабло :-)
Как бабло взять я знаю - торговля по каналу в ожидании коррекции. А остальное - да, для этого и нужна или мультиклассификация или регрессия. По сути надо выстроить модель вероятную из баров, и по ней посчитать уже машку.
На правах идея-генератора: а может не котировку или цвет бара стоит определять ? а например что-нить менее шумное и наполовину известное, и не единичное событие
Например положение LWMA 20 через 7 баров ?? простой математикой можно примерно очертить где оно будет, а если методами ML/NN удастся эту область сузить, то дело за малым - придумать торговый алгоритм которой извлечёт прибыль
Ну если вы анализируете не только временной ряд, то конечно. Но не только временной ряд могут анализировать не только лишь все, поэтому я остановился на очевидном представлении рынка в виде ценового ряда как на объекте исследования методами МО.
Дискретизация для анализа необходима, без неё никак. Обычно, временным рядом называют дискретизацию через равные промежутки времени. Но можно же делать её и по другому - ренко или зигзаги, например.
В моём представлении, источник дискретизации у нас - тупая базовая ТС, которую мы потом пытаемся улучшить посредством фильтров из наших моделей. Например, исходная ТС "покупать в начале часа и продавать в конце" или "открывать при формировании колена зигзага в его направлении и закрывать при формировании следующего", а итоговая ТС на основе каких-то индикаторов-предикторов отбрасывает некоторые входы.
Вы считаете возню с разными способами дискретизации пустым баловством и в этом есть некоторый резон, но всегда найдутся несогласные с вами. Это ещё одна причина невозможности конструктивного обсуждения в ветке какой-либо конкретики.