Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2662
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2д не полная модель.
Может скажу не про то, но это, как я себе это понимаю, основная проблема трейдера с подгонкой любой системы под историю.
Допустим, имеем совокупность из 1000 сделок. Если все сделки открыть, например в Buy, то получим результат в 47% прибыльных сделок.
Теперь разделим совокупность на две части по 500 сделок по какому-то признаку(закономерности), и откроем в одной части Buy, а в другой Sell, то результат может улучшиться, например до 49%.
Ещё разделим, ещё разделим.Теперь мы имеем лоскутки, в которых открываем то Buy, то Sell с очень хорошим общим результатом на 1000 сделок.
И вроде признаки деления выбраны правильно, но количество в каждом "лоскутке" не статистически значимое. И вот оно, переобучение.
Может скажу не про то, но это, как я себе это понимаю, основная проблема трейдера с подгонкой любой системы под историю.
Допустим, имеем совокупность из 1000 сделок. Если все сделки открыть, например в Buy, то получим результат в 47% прибыльных сделок.
Теперь разделим совокупность на две части по 500 сделок по какому-то признаку(закономерности), и откроем в одной части Buy, а в другой Sell, то результат может улучшиться, например до 49%.
Ещё разделим, ещё разделим.Теперь мы имеем лоскутки, в которых открываем то Buy, то Sell с очень хорошим общим результатом на 1000 сделок.
И вроде признаки деления выбраны правильно, но количество в каждом "лоскутке" не статистически значимое. И вот оно, переобучение.
История нужна.
Нужна для понимания модели. Как цена изменяется во времени.
А вот само тестирование есть подгонка под историю.
МА не может предвидеть события, а только опирается на плоский график с истории.
Надо видеть будущее цены. Будущее складывается из кирпичиков прошлого и будет значительно отличаться от прошлых размеров модели участков. Это будет зависеть от фундаментальных данных или случайных событий о которых еще не известно МА.
Сама модель цены не меняется, а меняется размер и форма участков, как при повороте слоника.
По этому желательно иметь 3х мерный график.
Но тут надо иметь особый взгляд или не стандартное видение рынка. Как то так.
А рынок, по моему мнению предсказуем намного больше чем на 50%, но тут еще будут участвовать проблемы психологии при ручной торговле.
Тогда не понял, какое третье измерение?
Третье измерение Z.
Что бы видеть такой график как !! "слоника".)
Забыл сказать. Этот график строится по фундаментальным данным. Данные правда устарели, но актуальны и сегодня.
Теперь третье измерение называется по-другому.
Устарели, но актуальны, хорошо сказано.
Устарели, но актуальны, хорошо сказано.
Третье измерение Z.
Что бы видеть такой график как !! "слоника".)
Ты понимаешь что слоник это статичные данные, а кривульки динамичные. Построив 3д по кривулькам ты получишь непонятное облако точек без понимания где начало где конец, те без какой либо привязки к времени, а значит и без анализа
;)
Просто Вы еще не понимаете, что всё сохраняется. Время, цена и объём.
Всего доброго.
;)
Просто Вы еще не понимаете, что всё сохраняется. Время, цена и объём.
Всего доброго.
как это может сочетаться с - Балансирование цены, т.е. средняя по тренду... как правило геополитический + импортные приобретения валюты и сброс экспортной валюты
все кружится по типу обруча на поясе. если стоять на месте, то можно идеально балансировать, но если пританцовывать
;)
Просто Вы еще не понимаете, что всё сохраняется. Время, цена и объём.
Всего доброго.