Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С Quantum диалог ведется, но он в упор не хочет ответить на вопрос, почему то, что он делает это "Правильно". Просто потому, что нет в этом вопросе одной правильной точки зрения.
Нужно выяснить как исчезла бесконечность, которую выдала dgamma(0,0.5,1), почему она была, но результат ее "интегрирования" оказался конечным.
Вы утверждаете, что можно просто взять предел и не занулять руками в определении плотности точку x=0, как это делают Mathematica и Matlab и получить разумный результат.
Как Вы работаете с полученной бесконечностью в точке x=0?
Совпадает ли полученный результат с производной от неполной гамма-функции в точке x=0?Сегодня опубликуем бету и покажем еще одну ударную возможность с графическими библиотеками для замены plot в R.
Будет возможность сохранять графики? Давно нуждаюсь в пакетной обработке данных с выходом графиков....
Ренат, мне кажется, что стоило сказать, что Вы не обработчик R создаете, а альтернативу с возможностями в перспективе догнать R. Я R не использую, но новые функции мне кажуться интересными для использования в дальнейшем. А нельзя ли сразу делать библиотеку с заточкой под OpenCL?
Будет возможность сохранять графики? Давно нуждаюсь в пакетной обработке данных с выходом графиков....
Ренат, мне кажется, что стоило сказать, что Вы не обработчик R создаете, а альтернативу с возможностями в перспективе догнать R. Я R не использую, но новые функции мне кажуться интересными для использования в дальнейшем. А нельзя ли сразу делать библиотеку с заточкой под OpenCL?
Будет. Графики основаны на канвасе и мы добавим функцию сохранения в BMP файл в релизной версии
Сегодня через пару часов выпустим бету на MetaQuotes-Demo с графической библиотекой и расширенной статистической. Сможете сами попробовать: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Конечно мы создаем собственную реализацию математических библиотек.
У нас преимущество в том, что теперь можно будет быстрее и удобнее создавать сложных математических роботов прямо внутри платформы без всяких DLL. Ведь аналитика не самоценна и для нее требуется прикладная область.
Вы о какой функции говорите? Какой параметр?
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
если сделать этот код читабельнее, и без векторного X, то он будет выглядеть так:
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
Предполагаемая ошибка, в том что
dgamma(x=0, shape=1, rate=1, log=FALSE) == 1
Согласно формуле из хелпа R это вычисляется по формуле
Проблема в том что в данном случае x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, что неопределено, т.е. вызывать функцию с таким параметром вообще смысла нету, и сравнивать результаты с другим софтом тоже смысла нету. Ибо 0^0 в разном софте может быть разным, в зависимости от религии разработчиков.f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(shape = a and scale = s, for x ≥ 0, a > 0 and s > 0)
scale по дефолту равно 1/rate
Мы поступим со статистикой так. Мы просто пользователи. Можем что-то говорить, но это будет не статистически значимо.
Я вступил в переписку с поддержкой R (пакет stats входящий в base). задал им вопрос, почему значения 1 или inf. И безопасно ли это использовать в работе, учитывая, что другие гиганты могут определить значение в нуле равное нулю.
Если Вы переведете свою статью на английский, то мне будет гораздо проще: я дам ссылку на раздел, где производится исправление "ошибок", реальных и надуманных. Эту ссылку можно показать команде поддержки R и спросить их.
Я об этом, из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R, раздел 6. Обнаруженные ошибки расчетов в R
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
если сделать этот код читабельнее, и без векторного X, то он будет выглядеть так:
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
Предполагаемая ошибка, в том что
dgamma(x=0, shape=1, rate=1, log=FALSE) == 1
Согласно формуле из хелпа R это вычисляется по формуле
Проблема в том что в данном случае x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, что неопределено, т.е. вызывать функцию с таким параметром вообще смысла нету, и сравнивать результаты с другим софтом тоже смысла нету. Ибо 0^0 в разном софте может быть разным, в зависимости от религии разработчиков.f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(shape = a and scale = s, for x ≥ 0, a > 0 and s > 0)
scale по дефолту равно 1/rate
я профан, но Вася Гуглин считает так )) у кого длиньше -у Васи Гуглина или у вольфрама?)) шутка,конечно.
Будет. Графики основаны на канвасе и мы добавим функцию сохранения в BMP файл в релизной версии
Сегодня через пару часов выпустим бету на MetaQuotes-Demo с графической библиотекой и расширенной статистической. Сможете сами попробовать: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Отличная новость, спасибо!
Конечно мы создаем собственную реализацию математических библиотек.
У нас преимущество в том, что теперь можно будет быстрее и удобнее создавать сложных математических роботов прямо внутри платформы без всяких DLL. Ведь аналитика не самоценна и для нее требуется прикладная область.
Это хорошо, но нужно больше информации о полезности для трейдинга этих методик обработки данных. Я максимум что применяю, так это линейную регрессию - понятно что она может дать на практики, а вот иные умные вещи, как они применимы к анализу данных с целью принятия решения - хотелось бы знать.
И, вы ничего не ответили про возможность применения OpenCL в библиотеке - есть ли планы ускорить ее работу с помощью распределения вычислительных задач внутри функции - всегда есть соблазн увеличить производительность за счет видеокарты?
Отличная новость, спасибо!
И, вы ничего не ответили про возможность применения OpenCL в библиотеке - есть ли планы ускорить ее работу с помощью распределения вычислительных задач внутри функции - всегда есть соблазн увеличить производительность за счет видеокарты?
вам наверное предложат самостоятельно использовать данные функции при необходимости https://www.mql5.com/ru/docs/opencl
у меня видюха старая, опенЦЛ вроде как не поддерживает. если запихнут поддержку сразу внутрь библиотеки-что будет? ошибка на картах,подобной моей или где?