Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1891
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Иногда людям детсадовского уровня, очень хочется заново изобретать велосипед.
я бы сказал попробовать изобрести
но пока положительных результатов в этом направлении не наблюдается
я бы сказал попробовать изобрести
но пока положительных результатов в этом направлении не наблюдается
И не будет.
Недавно я сделал виртуального само-оптимизатора. Он работал совместно со стандартным тестером.
Т.е идет обычное тестирование, и как только рынок закрывается (в субботу) автоматически срабатывает виртуальный оптимизатор, и подбирает оптимальные параметры.
А тестирование проходил на реальных тиках, за неделю, за 1 месяц, за 3,6,9 мес., за один год и еще глубже. Оптимизатор подключился не только через каждую неделю, но и через каждые 15 дней, через 1 и 3 месяца.
И вывод такой: Не важно за какой период делаем оптимизацию, за 3 года или за 3 месяца. Рынок, а также поведение валютных пар, меняются произвольным образом и не важно что было в прошлом.
Petros Shatakhtsyan:
В начале 80-х с шестью сотрудниками НИИ решили сломать(или разрушить) хребет Спортлото (как говорил о форексе Юсуф :).
Один из нас был док. тех. наук, а также к.т.н., математики, профессионалы разных профилей в области разработки выч. комплексов.
. . .
И не будет.
Недавно я сделал виртуального само-оптимизатора. Он работал совместно со стандартным тестером.
Т.е идет обычное тестирование, и как только рынок закрывается (в субботу) автоматически срабатывает виртуальный оптимизатор, и подбирает оптимальные параметры.
А тестирование проходил на реальных тиках, за неделю, за 1 месяц, за 3,6,9 мес., за один год и еще глубже. Оптимизатор подключился не только через каждую неделю, но и через каждые 15 дней, через 1 и 3 месяца.
И вывод такой: Не важно за какой период делаем оптимизацию, за 3 года или за 3 месяца. Рынок, а также поведение валютных пар, меняются произвольным образом и не важно что было в прошлом.
И все на что вас хватило это оптимизироваться на не стационарном процессе?????
И не будет.
Недавно я сделал виртуального само-оптимизатора. Он работал совместно со стандартным тестером.
Т.е идет обычное тестирование, и как только рынок закрывается (в субботу) автоматически срабатывает виртуальный оптимизатор, и подбирает оптимальные параметры.
А тестирование проходил на реальных тиках, за неделю, за 1 месяц, за 3,6,9 мес., за один год и еще глубже. Оптимизатор подключился не только через каждую неделю, но и через каждые 15 дней, через 1 и 3 месяца.
И вывод такой: Не важно за какой период делаем оптимизацию, за 3 года или за 3 месяца. Рынок, а также поведение валютных пар, меняются произвольным образом и не важно что было в прошлом.
Он торгует по нейронкам уже 3 года. Я с ним говорил лично. Берет в управление счета не меньше 100 000 тысяч. Откройте его профиль и там все его счета. У него получилось . Значит и у вас получиться . Если не сейчась то потом все получиться . Не сдавайтесь ))
И не будет.
Недавно я сделал виртуального само-оптимизатора. Он работал совместно со стандартным тестером.
Т.е идет обычное тестирование, и как только рынок закрывается (в субботу) автоматически срабатывает виртуальный оптимизатор, и подбирает оптимальные параметры.
А тестирование проходил на реальных тиках, за неделю, за 1 месяц, за 3,6,9 мес., за один год и еще глубже. Оптимизатор подключился не только через каждую неделю, но и через каждые 15 дней, через 1 и 3 месяца.
И вывод такой: Не важно за какой период делаем оптимизацию, за 3 года или за 3 месяца. Рынок, а также поведение валютных пар, меняются произвольным образом и не важно что было в прошлом.
Он торгует по нейронкам уже 3 года. Я с ним говорил лично. Берет в управление счета не меньше 100 000 тысяч. Откройте его профиль и там все его счета. У него получилось . Значит и у вас получиться . Если не сейчась то потом все получиться . Не сдавайтесь ))
на скрине мартин
Всё возможно )
Да! , какой смысл перебирать все виды АМО если люфт" по качеству распознавания между ними всеми меньше 5%. Им всем явно не хватает информации (признаков) для более глубокого познания (лучшей классификации) объекта , так что да, я начал работать исключительно над признаками и способами представления информации.
К слову в питоне есть интересный пакет по автоматической генерации признаков featuretools , мне к сожалению так и не удалось его запустить в Р-ке, какие то проблемы с питоном у меня)) Посмотрите его, думаю интересная вещь.
А какого типа предикторы добавили?
До питона и R так и не добрался, пока - очень мало времени :(
Я вот думаю, что за предикторы можно придумать с каналом регрессии? У меня есть коэффициент, число повторов вектора построения канала, фиксация точек пересечения ценой границ канала.
И, может кто знает, как рассчитывается канал регрессии в MT5, если его конечную точку протягивать за пределы текущей даты, т.е. в будущее?
Всё возможно )