Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1544
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сколько пп или сколько времени ордера в рынке по этой ТС?
имхо, зря от тестера МТ5 отказываешься, он лучше специфические моменты в торговле покажет
гоняю тестер МТ5 "вдоль и поперек", могу с уверенностью утверждать, что качество исполнения ордеров сильно влияют на итог, половина отличных результатов оптимизации показывают результат около нуля если ставлю режим торговли - произвольная задержка, но то что выдержит этот тест прекрасно будет работать на форварде
2500 сделок на 20000 баров на тестовом скрине
не отказываюсь от тестера, он просто с сокетами не работает. Переделывать на пайпы лень
любые маркапы могу в свой добавить, тестер это очень просто2500 сделок на 20000 баров на тестовом скрине
ага, увидел, пересчитал, вроде сходится на М15 около 208 дней тестил, т.е. год
тут вообще про что я - вот смотрю скрин, опять те же граааабли что в ветке про теорию - сделки по 2 дня, т.е. опять пересиживание убытка - если нет, то почему данные с М15 берутся, а ТС может по паре дней в рынке болтаться?
имхо просадку нужно смотреть и фактор восстановления
ЗЫ: баловство....вот 35 000 ордеров в год, 2 скрина - один скрин оптил год, второй скрин год форвард, как ни странно но динамика одинаковая, и режим произвольных задержек выдержала эта ТС... и никакой магии, оптим - тестим-оптим-тестим - тесты на М1, переключил на Н1 чтобы показать как ордерами можно чарт закрыть ))))
ага, увидел, пересчитал, вроде сходится на М15 около 208 дней тестил, т.е. год
тут вообще про что я - вот смотрю скрин, опять те же граааабли что в ветке про теорию - сделки по 2 дня, т.е. опять пересиживание убытка - если нет, то почему данные с М15 берутся, а ТС может по паре дней в рынке болтаться?
имхо просадку нужно смотреть и фактор восстановления
ЗЫ: баловство....вот 35 000 ордеров в год, 2 скрина - один скрин оптил год, второй скрин год форвард, как ни странно но динамика одинаковая, и режим произвольных задержек выдержала эта ТС... и никакой магии, оптим - тестим-оптим-тестим - тесты на М1, переключил на Н1 чтобы показать как ордерами можно чарт закрыть ))))
почему дней, среднее 2 часа получается для 15 минуток. Что почти что hft )
выше писал, что могу сделать любое кол-во сделок, это непринципиальный момент
у меня полностью рабочая модель такая же на мт5, но с лесом.. а я хотел с перламутровыми пуговицами и на питоне
что-то с тиками у тебя связано, не будет работать.. может как раз баг тестера ахахах ) Раньше на мт4 такие граали делались на изи
З.Ы. возвращаюсь к тому, что давно хотел сделать - МО + стох
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
много чего пробовал, ИМХО форекастить знак будущего приращения - печальная затея, ну по крайней мере я так и не ........
Попробуйте предсказывать не знак приращения , а например цену следующего колена зигзага или чего то получше , или например след. максимум за 30 последующих свечей или что то подобное, те использовать регрессию а не классификацию, но регрессию не на один шаг в перед , а искать как бы екстремум . Думаю будете приятно удивлены
что-то с тиками у тебя связано, не будет работать.. может как раз баг тестера ахахах ) Раньше на мт4 такие граали делались на изи
это не тики, а бары М1 и 10 ТС которые оптимизатор сам настраивает - тут самое ценное это, как писал уже стопяцотраз, стоплоссы - они есть!, работы еще прилично - только сделал оптимальную, по моему мнению, ордерную систему - сейчас выдерживает любые реквоты
в МТ4 Граали не делались изи... там основной фокус - это МТ4 не показывает зелененькую линию эквити до тех пор пока не будет закрытие ордеров, вот и делали "пересиживатели убытка" - только в профит выходит ТС сразу крыли, в МТ5 такой фокус не работает - он всегда линию эквити рисует, но как видишь - нету у меня на скринах "зеленых соплей" ;)
это не тики, а бары М1 и 10 ТС которые оптимизатор сам настраивает - тут самое ценное это, как писал уже стопяцотраз, стоплоссы - они есть!, работы еще прилично - только сделал оптимальную, по моему мнению, ордерную систему - сейчас выдерживает любые реквоты
в МТ4 Граали не делались изи... там основной фокус - это МТ4 не показывает зелененькую линию эквити до тех пор пока не будет закрытие ордеров, вот и делали "пересиживатели убытка" - только в профит выходит ТС сразу крыли, в МТ5 такой фокус не работает - он всегда линию эквити рисует, но как видишь - нету у меня на скринах "зеленых соплей" ;)
ну надо запилить демку значит в мониторинг незамедлительно ) чтобы не гадать
делались, на нереальных тиках. Если у тебя стопы или отложки по тикам исполняются то через это тоже таких картинок наделать можно
я же делаю чисто эконометрику, если можно та выразиться. Т.е. работаю со случайными процессами
Попробуйте предсказывать не знак приращения , а например цену следующего колена зигзага или чего то получше , или например след. максимум за 30 последующих свечей или что то подобное, те использовать регрессию а не классификацию, но регрессию не на один шаг в перед , а искать как бы екстремум . Думаю будете приятно удивлены
регрессию не на один шаг в перед
Открою страшную тайну, у регрессии не бывает шагов вперед.
регрессию не на один шаг в перед
Открою страшную тайну, у регрессии не бывает шагов вперед.
??
Попробуйте предсказывать не знак приращения , а например цену следующего колена зигзага или чего то получше , или например след. максимум за 30 последующих свечей или что то подобное, те использовать регрессию а не классификацию, но регрессию не на один шаг в перед , а искать как бы екстремум . Думаю будете приятно удивлены
Увы чудес не бывает, агрегатные переменные типа цены(экстремум и тд.) вообще не прогнозируются, ну не многим лучше чем машкой(тобиш никак), а относительные(отклонение цены от экстремума) также хреново как приращения.
Увы чудес не бывает, агрегатные переменные типа цены(экстремум и тд.) вообще не прогнозируются, ну не многим лучше чем машкой(тобиш никак), а относительные(отклонение цены от экстремума) также хреново как приращения.
я вам так скажу, экстремум который будет самым значимым на протяжении следующего часа например , предсказать легче чем значение след свечи, или цвета свечи, или направление зиг зага или...
По крайней мере у меня так, и этому есть разумное объяснение.