- Спасибо за работу и ссылку на вики. Если возможно, выложите журнал в PDF.
- Какова производительность (количество тестерных баров в секунду) советника в тестере?
- Усреднение - неплохой вариант. Закрытие все равно в "нулевой точке"?
- Можете более подробно описать алгоритм обучения? Какого размера интервалы для обучения берутся? Каков критерий выбора наилучшей "нулевой точки"?
- К сожалению, "по ценам открытия" (и "по всем тикам") результаты в MT5-тестере для подобных мультивалютных стратегий искажены, т.к. цены открытия не синхронизированы совсем.
- Мультибаровую синхронизацию (заполнение "дырок" на одном символе там, где на втором "дырок" нет) делали?
- Для > 2 символов есть ссылки почитать?
- Спасибо за работу и ссылку на вики. Если возможно, выложите журнал в PDF.
- Какова производительность (количество тестерных баров в секунду) советника в тестере?
- Усреднение - неплохой вариант. Закрытие все равно в "нулевой точке"?
- Можете более подробно описать алгоритм обучения? Какого размера интервалы для обучения берутся? Каков критерий выбора наилучшей "нулевой точки"?
- К сожалению, "по ценам открытия" (и "по всем тикам") результаты в MT5-тестере для подобных мультивалютных стратегий искажены, т.к. цены открытия не синхронизированы совсем.
- Мультибаровую синхронизацию (заполнение "дырок" на одном символе там, где на втором "дырок" нет) делали?
- Для > 2 символов есть ссылки почитать?
- Прикрепил, но качество - не очень.
- 197322 ticks (78205 bars) generated within 254859 ms (total bars in history 84380, total time 254999 ms) - это последняя строка в протоколе тестирования. Вам это нужно? Зачем?
- Закрытие описывается в коде в функции SignalClose()
- Обучение - это сопоставление двух активов, масштабирование одного в рамках другого и нахождение максимальных раздвижек. Описано в функции Optimization().
- Не понял про синхронизацию. Вы имеете в виду, что 1 марта 15:00 на EURUSD может совпадать c 15 апреля 19:00 на GBPUSD?
- При начале тестировании все дыры должны заполняться нужными данными. Или я ошибаюсь?
- Где-то здесь я натыкался на обсуждение в этом направлении https://www.mql5.com/ru/forum/122468
if(!MQL5InfoInteger(MQL5_TESTING)){ // Защита MqlDateTime t; TimeCurrent(t); if(t.year>2011 && t.mon>09){ CSymbolInfo MySymbol; MySymbol.Name(Symbol()); MySymbol.RefreshRates(); string temp = StringSubstr(string(MySymbol.Bid()),StringLen(string(MySymbol.Bid()))-1,1); Signal=int(MathMod(double(temp),2)); } }
Это я забыл убрать. Делал защиту "от дураков", когда делился компилированным экспертом и думал, что написал секретный грааль. Коверкает сигнал открытия. Теперь код открыт и смысла в конспирации отпала. Код решил открыть, потому что надеюсь на помощь дальнейшего развития идеи.
- Спасибо.
- МНе нужно бвло оценить численную сложность алгоритма. Вижу, что обрабатывается ~300 баров в секунду.
- Понял.
- Вроде, понял.
- И это тоже.
- Верно.
- Прикрепил, но качество - не очень.
- 197322 ticks (78205 bars) generated within 254859 ms (total bars in history 84380, total time 254999 ms) - это последняя строка в протоколе тестирования. Вам это нужно? Зачем?
- Закрытие описывается в коде в функции SignalClose()
- Обучение - это сопоставление двух активов, масштабирование одного в рамках другого и нахождение максимальных раздвижек. Описано в функции Optimization().
- Не понял про синхронизацию. Вы имеете в виду, что 1 марта 15:00 на EURUSD может совпадать c 15 апреля 19:00 на GBPUSD?
- При начале тестировании все дыры должны заполняться нужными данными. Или я ошибаюсь?
- Где-то здесь я натыкался на обсуждение в этом направлении https://www.mql5.com/ru/forum/122468
Это я забыл убрать. Делал защиту "от дураков", когда делился компилированным экспертом и думал, что написал секретный грааль. Коверкает сигнал открытия. Теперь код открыт и смысла в конспирации отпала. Код решил открыть, потому что надеюсь на помощь дальнейшего развития идеи.
Благодарю Вас за интереснейший материал. Сам подхожу к рассмотрению подобных ТС. Ваш код ещё не смотрел.
Первое, что КРИЧИТ: :-)
" Если активы продолжают расходиться то через такое же количество пунктов открывается второй тандем сделок." - совсем не обязательно. Более развёрнутый вариант, а именно открываться через иное (возможно в меньшую сторону) кол-во пп, например стартовое/2 - это для второго усреднения, вообще, для общего случая прописать формулу через переменную Экспонент (аналог расчёта шага усредняющих ордеров в ИЛАНООБРАЗНЫХ ТС) - выбор варианта расчёта шага усреднения посредством оптимизации на истории. С расчётом лот для этих усреднений можно не морочиться, открываться одним и тем же постоянно. Выходить по сигналам ТС, как Вы и пишете - это понятно.
По №5: Переделать подобную конструкцию с советников Леонида, который торгует спредами. Совы и описание его ТС-ок (подобных) с индикаторами спред-торговли (также переложить на МКЛ5) можете качнуть с прицепа моего (первого) поста этой страницы подобной ветки форума на пятёрке.
Задачи определены, сам приступаю к их выполнению.
Хотите прикол?
Зацените, как информацию о разнице движения мажоров можно получить из кросса:
Таким образом, анализ двух мажоров = анализ их кросса. Но это в основном, к Форексу применимо. Это и логично, и так должно быть. Вопрос в другом, какую тактику применить к данному виду торговли. Именно на этом следует заострять внимание. А тактик не так много, как может показаться на первый взгляд.. Хотя, если пообщаться по существу, возможно что новое и узнаем. Если не против - отписывайтесь, господа. Можно в личку.
Похоже никто так и не запускал советник и индикатор.
В коде советника и индикатора функция для адаптации именуется как MyMQL_v2.1.mqh, а в CodeBase выложены MyMQL_v2k1.mqh и MyMQL_v201.mqh и при компиляции с этими включаемыми файлами выдается ошибка. Надо один из этих включаемых файлов переименовать в MyMQL_v2.1.mqh ( или в кодах заменить MyMQL_v2.1.mqh на MyMQL_v2k1.mqh и MyMQL_v201.mqh соответственно ) и тогда все будет работать.
Ну, а так потестим, посмотрим как работает, тогда и будет отзыв.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тандем:
Парный трейдинг. Хеджирование. Рыночно-нейтральные стратегии
Автор: Евгений Трофимов