Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я 10-ю скорее всего бы попробовал из 10-ти... //Байесовская по моему вообще не катит
http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/
Ваше мнение?
Идея была понять, подходит ли к форекс реальная торговая стратегия которая была представлена
Идея была понять, подходит ли к форекс реальная торговая стратегия которая была представлена: Devavrat Shah and Kang Zhang Laboratory for Information and Decision Systems, Department of EECS Massachusetts Institute of Technology.
ну я и ответил - нет, не катит.
На русском же по ссылке принцип расчета описан.
"6. Байесовская регрессия похожа на гребневую регрессию, однако основана на том допущении, что в данных шум (ошибка) распределен нормально – соответственно, предполагается, что общее понимание о структуре данных уже имеется"
На форексе нет шума и уж тем более его нормального распределения. Если бы было так, то не было бы границы между флетом и трендом, не было бы разворотов тренда, имеется ввиду при нормальном распределении. При нормальном распределении шла бы цена с шумком в одну сторону под каким либо углом и ппц.
ну я и ответил - нет, не катит.
На русском же по ссылке принцип расчета описан.
"6. Байесовская регрессия похожа на гребневую регрессию, однако основана на том допущении, что в данных шум (ошибка) распределен нормально – соответственно, предполагается, что общее понимание о структуре данных уже имеется"
На форексе нет шума и уж тем более его нормального распределения. Если бы было так, то не было бы границы между флетом и трендом, не было бы разворотов тренда, имеется ввиду при нормальном распределении. При нормальном распределении шла бы цена с шумком в одну сторону под каким либо углом и ппц.
Можно подумать 'Bitcoin' с шумком идет в одну сторону под каким либо углом и ппц.
Если есть тема, тогда ожидается что о теме и пойдет разговор. Тема о представленной стратегии (Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму?) но не как о выборе между методами расчета регрессии.
Вроде бы всё реализуется средставами mql - есть ALGLIB - k-mean и многомерный linear-fit - в наличии имеется. Осталось выяснить, как всё-таки работает алгоритм (а это никому не интересно - одни R хвалят, другие в регрессию вцепились, кто о чём в общем). Есть желающие обсудить алгоритм?
Вроде бы всё реализуется средставами mql - есть ALGLIB - k-mean и многомерный linear-fit - в наличии имеется. Осталось выяснить, как всё-таки работает алгоритм (а это никому не интересно - одни R хвалят, другие в регрессию вцепились, кто о чём в общем). Есть желающие обсудить алгоритм?
Для этого надо всех отправить в правильном направлении. k-mean делается классом CKMeans, находящимся в файле dataanalysis.mqh.
Вот собственно сам класс:
Обратите внимание на параметр:
K - desired number of clusters, K>=1
Значит надо самостоятельно устанавливать желаемое количество центров.
Можно подумать 'Bitcoin' с шумком идет в одну сторону под каким либо углом и ппц.
Если есть тема, тогда ожидается что о теме и пойдет разговор. Тема о представленной стратегии (Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму?) но не как о выборе между методами расчета регрессии.
Вроде бы всё реализуется средставами mql - есть ALGLIB - k-mean и многомерный linear-fit - в наличии имеется. Осталось выяснить, как всё-таки работает алгоритм (а это никому не интересно - одни R хвалят, другие в регрессию вцепились, кто о чём в общем). Есть желающие обсудить алгоритм?
Ок.
Практическая реализация всегда начинается с проекта, при условии что проект стоит того.
Почему Вы решили, что этот метод применим на форекс?
Ок.
Практическая реализация всегда начинается с проекта, при условии что проект стоит того.
Почему Вы решили, что этот метод применим на форекс?
Сейчас идет разговор о том. как работает алгоритм.
Насчет применимости, найдется какая-нибудь задача, для которой пригодится. Цены кластеризовать не пойдет.
Сейчас идет разговор о том. как работает алгоритм.
О том и речь .
Ок.
Практическая реализация всегда начинается с проекта, при условии что проект стоит того.
Почему Вы решили, что этот метод применим на форекс?
Исследователями был выбран период без выраженного тренда, потому достигнутые результаты вызывает интерес.