Если прибыльные советники ? - страница 8

 
303 191:

Написать могу, но есть психологический момент, да и текста (только общий намек) много будет так как не в рамках свечных моделей, таймфреймов, и т.п. 

Подумаю....   

ну енто и мы могем )) тики и все пирожки...
 
303 191:

Написать могу, но есть психологический момент, да и текста (только общий намек) много будет так как не в рамках свечных моделей, таймфреймов, и т.п. 

Подумаю....   

Не вешай лапшу олухам, а. 
Любую идею ТС можно описать в двух-трех предложениях. 

Я вот могу сказать, что ты лжешь, ибо это вскрывают простые логические цепочки:
1. Ты пишешь о "тупорыло прямолинейная идея, но очень красивая".
2. Забываешь о том, что писал в прошлом посте "и тут Остапа понесло" - начались бредни о тяжелом тексте, иначе не описать.

p.s По сабжу - есть.
 
Heroix:
Не вешай лапшу олухам, а. 
Любую идею ТС можно описать в двух-трех предложениях. 

Я вот могу сказать, что ты лжешь, ибо это вскрывают простые логические цепочки:
1. Ты пишешь о "тупорыло прямолинейная идея, но очень красивая".
2. Забываешь о том, что писал в прошлом посте "и тут Остапа понесло" - начались бредни о тяжелом тексте, иначе не описать.

p.s По сабжу - есть.
За речью следи, товарищ!!!
 
303 191:

Лады, отвечу на замечание.

Для меня с моим практическим опытом идея красивая  (при этом сама математическая модель чрезвычайно сложная), тупорыло прямолинейная и простая, но донести намеком ее до масс, нужно пройтись по базовым понятиям (нюансы Level 2) и много чего разъяснить. 

Год назад имелась продолжительное время разрабатываемая прибыльная на моделирование система в которой открытие ордеров базировалась на точечных, локальных сигналах, характеризующих состояние рынка в текущий момент времени и в малой окрестности возле текущего момента времени. В реальном рынке при работе с маркет ордерами накапливался убыток. 

Пришлось изменить подход в моделирование, подавать будущие!! состояния стаканов (для модуля открытия ордеров, принудительно ухудшая точки входов и выходов), в которых в интервале 1 секунда (можно задать любой) брались самые худшие цены с самыми большими объемами (Ask\Bid) плюс добавлялась комиссия, по этим ценам Ask\Bid стратегии отрабатывались на предмет входа\выхода в рынок.  

Собственно намек в том, что нужно подумать и решить вопрос, как при работе с маркет ордерами (Market Execution) убрать моменты с проскальзыванием исходя из того что работа внутридневная, графики не синтетические, а строятся по обновлениям (без фильтров на стороне сервера) состояний стакана Level 2. Т.е. создать систему базирующуюся на.......

Вот это НА и подумывал объяснить.

В модели используется много составляющих (комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау, для управления капиталом динамическое программирование и некоторые другие темы)

Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Из моей практики - сложного ничего нет - просто нужно правильно подать и объяснить А вот в этом то как раз и заключается основная сложность ))
И на чем же всетаки базируется система?
 
303 191:

Лады, отвечу на замечание.

Для меня с моим практическим опытом идея красивая  (при этом сама математическая модель чрезвычайно сложная), тупорыло прямолинейная и простая, но донести намеком ее до масс, нужно пройтись по базовым понятиям (нюансы Level 2) и много чего разъяснить. 

Год назад имелась продолжительное время разрабатываемая прибыльная на моделирование система в которой открытие ордеров базировалась на точечных, локальных сигналах, характеризующих состояние рынка в текущий момент времени и в малой окрестности возле текущего момента времени. В реальном рынке при работе с маркет ордерами накапливался убыток. 

Пришлось изменить подход в моделирование, подавать будущие!! состояния стаканов (для модуля открытия ордеров, принудительно ухудшая точки входов и выходов), в которых в интервале 1 секунда (можно задать любой) брались самые худшие цены с самыми большими объемами (Ask\Bid) плюс добавлялась комиссия, по этим ценам Ask\Bid стратегии отрабатывались на предмет входа\выхода в рынок.  

Собственно намек в том, что нужно подумать и решить вопрос, как при работе с маркет ордерами (Market Execution) убрать моменты с проскальзыванием исходя из того что работа внутридневная, графики не синтетические, а строятся по обновлениям (без фильтров на стороне сервера) состояний стакана Level 2. Т.е. создать систему базирующуюся на.......

Вот это НА и подумывал объяснить.

В модели используется много составляющих (комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау, для управления капиталом динамическое программирование и некоторые другие темы)

Имея практический опыт торговли через FIX с использованием данных L2, у меня возникает простой вопрос: где пруф, что комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау помогают в работе с данными?
p.s. поясню свою позицию: на мой взгляд, для этого нужна математика не более уровня общеобразовательной школы.
 
303 191:

Речь выше у меня шла о торговли через FIX с использованием данных L2. 

Будет время и настроение вкратце опишу для чего, комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау, динамическое программирование ...... все это в одну модель включено. Может кого простимулирует вгрызться в L2. Реально большие деньги легко не даются. 

p.s. никаких арбитражных стратегий не используется, речь строго об FX market с индикативным прайсом и анализа внутри ликвидных символов. 

Можно не утруждаться описывать, и так ясно для чего - теоретически, для моделирования будущих состояний. Но это теоретически.
Вопрос остался без ответа, где пруф, что применение этих методов не псевдо-практическая ла-бу-да?
 
Heroix:
Вопрос остался без ответа, где пруф, что применение этих методов не псевдо-практическая ла-бу-да?
Хорошо конечно в итоге не обос**ться со всем (направлениями исследований) иначе может так случится что годы и ресурсы затрачены были впустую, поэтому я вас понимаю насчет пруфов. Конечно могу архив программ поднять и видео заснять готовых решений и зажечь людей, но вымучено было столько что лень соломку стелить другим.
 

Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?

Теорема Ферма

 
303 191:

Собственно намек в том, что нужно подумать и решить вопрос, как при работе с маркет ордерами (Market Execution) убрать моменты с проскальзыванием исходя из того что работа внутридневная, графики не синтетические, а строятся по обновлениям (без фильтров на стороне сервера) состояний стакана Level 2. Т.е. создать систему базирующуюся на.......

Вот это НА и подумывал объяснить.

В чем проблема? Тем более если нормальная биржа нафига обязательно маркеты?

Короче это решаемо. Или некритично. Или проблема не в этом.

Как это относится к модели?

Меня вот другой вопрос интересует -- затраты на разработку окупились? 

 
303 191:
Хорошо конечно в итоге не обос**ться со всем (направлениями исследований) иначе может так случится что годы и ресурсы затрачены были впустую, поэтому я вас понимаю насчет пруфов. Конечно могу архив программ поднять и видео заснять готовых решений и зажечь людей, но вымучено было столько что лень соломку стелить другим.
Т.е. пруфов не будет.. => меня терзают смутные сомнения насчет адекватности модели.
Думаю, картинки с самопальным GUI это для отвода глаз... ну, и что-бы показать хоть какой-то результат.