торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хм. не верно. (почему же тогда волновики существуют?)
на самом деле, нужно, как минимум, чтобы общее МО всех её использующих банковских трейдеров было больше нуля.
а людей, получающих прибыль с помощью Tactica Adversa, можно на пальцах пересчитать: система не простая(хоть и использует элементарные законы физики), поэтому у 99% желающих не хватает терпения разобраться до конца...
большинство народа ведь так и остается в первой стадии: "мне б компьютер побыстрее, тогда через пол-года буду миллионером"... и иногда, на десятки лет... у всех бывает, но не у всех пороходит. (эх... весёлое время было... )
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
Нет, это не то.
здравая мысль... убедили... наверное всё-таки книга "(Не)послушные рынки" (The (Mis)behavior of Markets) всё-таки заслуживает внимания...
Наверное надо уточнить: Энштейн действительно большую часть жизни безуспешно занимался единой теорией поля.
хм. не верно. (почему же тогда волновики существуют?)
А не правильнее ли спросить: За чей счёт они существуют? :)
Только нужно ещё учитывать вес, то есть капитал, которым конкретный трейдер оперирует. Впрочем подозреваю, что профессионалы Tactica Adversa не используют, то есть на рынок она не влияет. Может когда-нибудь и дойдут руки разобраться.
первое, что выдал яндекс:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht
Подумав, я истолковал это как "Прочтите, наконец, инструкцию" :)
После недолгих поисков обнаружил эквивалентную схему 1/f шума:
а в ссылке статья мандельброта... он там пишет:
в оригинале:
фракционнoе броуновское движениие, это не 1/f? если нет, то извините, ошибся...
P.S. а эйнштейна всё равно бы почитал. уж лучше ошибочная теория, но с новыми идеями, чем пустые бессвязные формулы в сотый раз повторяемые людьми, для которых они ни чего не означают, кроме буковок..
to Rosh 05.04.07 11:07
Да, действительно, на валютных инструментах наблюдается то же эффект - волатильность прямо пропорциональна стоимости актива: sigma0=a*Bid, где sigma0 - суточная волатильность, a - коэффициент пропорциональности.
Несложно оценить доходность стратегии построеной на вышеизложенном эффекте. Разница в абсолютных величинах приращений падающих и растущих инструментов даст наш суточный доход в пунктах и его нужно сравнивать с разницей свопов коротких и длинных позиций, которая в среднем равна 2-3 пункта.
Итак, к закрытию торговой сессии абсолютные величины приращений длинных позиций равны dLong=a*(Bid+sigma0), коротких - dShort=a*(Bid-sigma0). Доход за дневную сессию: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Для валютных инструментов коэффициент пропорциональности порядка 1%, sigma0 - 100 пунктов/сутки, тогда S=2*0.01*100=2 пункта/сутки, т.е. при разнице в свопах 1-2 пункта/сутки, в плюса скорее всего не выйдем!
Примерно такая же ситуация на CFD и Фьючерсы - a=1%, sigma0=30-100 пунктов/сутки.
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800
Ну в общем да. Хотя есть и опасность под магией великих вслед за ними пропустить развилку, позволяющую избежать тупика.
Я вот с помощью FFT от klot'а быстренько взял спектр случайного (какой попался) участка EURUSD, и увидел самый натуральный 1/f
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800
Да, выглядит интересно, надо почитать. Спасибо.
Добавлено:
По первому прочтению понравилось. Используются только посылки, выглядящие бесспорными, далее технически корректные действия. Мне правда как раз хочется поковыряться в вещах, выглядящих туманно :). Хотя мысль "А не реализовать ли нечто аналогичное, тем более описано всё достаточно подробно" естественно возникла.
“Эволюция ... основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными”…
Пьер Тейяр де Шарден
Но это мое мнение. Вот ведь, катастрофически не хватает времени на доводку своей модели, обидно, но ничего, где-то впереди отпуск.
Опубликованный Сергеем фильтр, напомнил о собранной статистике по трендам ограниченным локальными экстремумами сглаженной линией фильтра. Нашел тогда много интересно. Решил поделиться такой бесполезной статистикой. Алгоритм очень простой:
(1) итерационно задаются параметры фильтра
(2) выполняется фильтрация
(3) Находятся отсчеты локальных экстремумов (соответственно минимумы и максимумы чередуются)
(4) Последовательно выбираются тренды (сигналы), ограниченные этими отсчетами
(5) Для каждого тренда (канала) выполняются необходимые расчеты в зависимости от поставленной задачи
Статистика собрана для всех рядов (H+L)/2 на часах и по всей истории для целой кучи критериев. Привожу некоторые бесполезные результаты для EURUSD на истории в 5.7 лет.
Частота появления трендов. Данные более-менее согласуются с исследованиями, опубликованными на пауке
Вот так выглядит распределение математического ожидания по длинам трендов
Математическое ожидание, нормированное на длину тренда. Забыл дописать. Для среднеквадратичных отклонений такой картины не наблюдается.
Тоже, но в двойных логарифмических координатах
Распределение энергии трендов от длины(с точки зрения ЦОС)
Может кому и пригодится, а может и нет. :о)
Не расстраивайтесь, если в модели есть хоть одно уравнение, аналог наверняка найдётся, и скорее всего не один :)
Если поделить упомянутые объекты на статистические, феноменологические и микроскопические, то первые, на мой взгляд, наименее рассчитаны на эволюцию, поскольку полностью основаны на прошлом. Последние же наверно наиболее. Последние мои посты есть как раз ... мечты о такой модели :)
Я тоже уделил изрядное время сбору подобной статистики, но потом пришёл к выводу, что её использование для построения стратегии по сути является подгонкой под историю, пусть и более корректной, чем перебор параметров в тестере. Впрочем, это не означает, что она совсем бесполезна.