Еще раз об MA

Новый комментарий
 
Еще раз об MA
Уважаемые разработчики, повторно задаю вопрос - по какой формуле Вы считаете weighted moving average?
Стандартная формула:
(Price(n-1) +...+Price(2)*(n-1)+Price(1)*n)/(n*(n+1)/2)
не совпадает с тем, что показывает МТ. Мне кажется что вместо цен Вы берете значения МА (разумеется, кроме последнего) - я прав? Если это так, то хотелось бы получить также и обычную взвешенную МА. Спасибо
 
если речь идёт о версии 3.10, то именно так, как Вы написали. это называется linear weighted
 
Тогда, мне кажется, у Вас баг
Если я правильно разобрался, то при расчете первого значения на неделе (то есть, после открытия рынка - понедельник, 00:00) в качестве предыдущего значения берется не последнее значение перед закрытием рынка (пятница, 22:00) а какое-то другое, скорее всего - суббота, 23:00. Проверьте, плз.
 
при расчётах никак не учитывается дата. данные берутся с последовательно идущих баров
 
Тогда посмотрите:
График USD/CHF, H1, МА linear-weighted с периодом 2:
Значение MA 03.04.07 00:00 - 1.3885, close price - 1.3942
Значение МА 03.04.02 22:00 - 1.3858
Таким образом, если по формуле:
( 1.3942 * 2 + 1.3858 ) / 3 = 1.3914 != 1.3885
 
Тогда посмотрите:
График USD/CHF, H1, МА linear-weighted с периодом 2:
Значение MA 03.04.07 00:00 - 1.3885, close price - 1.3942
Значение МА 03.04.02 22:00 - 1.3858
Таким образом, если по формуле:
( 1.3942 * 2 + 1.3858 ) / 3 = 1.3914 != 1.3885
 
разберёмся
Новый комментарий