Фундамент фундаментального - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда "улетают деньги" при повышении ставки?
Вообще есть пруф?
улетают из реальной экономики, от государства к владельцам капитала. Поэтому держать высокую ставку тяжело и затратно. (с другой стороны если слишком низкая - капитал просто свалит в лучшие места)
все наводки дадены :-)
улетают из реальной экономики, от государства к владельцам капитала. Поэтому держать высокую ставку тяжело и затратно. (с другой стороны если слишком низкая - капитал просто свалит в лучшие места)
все наводки дадены :-)
Извини, это поток сознания - я тебя не понимаю. Кто то куда то улетает - это из области аэронавтики.
Держись там!
а есть ещё неприятные или непонятные многим вещи:
- курс валюты совсем не главное что пытаются регулировать учётной ставкой. Основными целевыми (в терминах ML) являются как-раз показатели на которые мало обращают внимания. Та-же самая занятость/безработица и добыча нефти на некоей территории. (это образно). Их не просто так считает государство, это целевые показатели. А курс валюты - это производное, "так получилось" :-) Если получилось плохо - есть спец.методы от валютных интервенций до коррекции инструкций/правил и маски-шоу внеплановых проверок
- текущий курс вообще ничего не говорит и никого не волнует. Важны краткосрочные колебания (чтобы без фанатизма) и длительная тенденция рост/падение чтобы чередовались.
- основная масса сделок являются целевыми или внебиржевыми. (целевые это через биржу но конкретно между двумя контрагентами минуя общие торги, внебиржевые - соотв. вне неё вообще например между двумя банками)
- валютный раздел биржи не является для неё основным.
- биржа вообще игольное ушко, там мало что пролезает. Там в массе спекулянты. Алго-трейд это автоматизированная покупка/продажа большого объёма по оптимальной цене, а это долго и сложно. А интервенции происходят быстро и там не столь много лотов как думается, но сдвигают цены и меняют тренды.
- форекс это не вершина золотой пирамиды а совсем наоборот
Если кому интересна прежде всего практическая практика по фундаментальному анализу, то рекомендую статью по работе с календарём. Очень основательно проработан важный вопрос с переводами на летнее/зимнее время. Есть ещё две статьи автора продолжающие тему, но на русский переведена пока только эта.
а есть ещё неприятные или непонятные многим вещи:
Если не учиться в школе, университете и не читать учебников - весь мир будет наполнен непонятной магией...
Как же много писанины кода для, казалось бы, простой задачи сведения данных в таблицу/бд :) совсем не питон. И ещё остаётся вопрос по качеству этих самых данных. Может получиться так же, как с котировками от разных ДЦ. Кто проверит?
Там же суть в решении проблемы с переводами на летнее время. Похоже, у разных брокеров разный подход к этой проблеме и приходится городить такие костыли, чтобы понять как это устроено у данного конкретного брокера. А без точного учёта перевода никакое осмысленное тестирование торговли на новостях не возможно.
Вроде бы Ренат когда-то обещал решение этой проблемы посредством возможности получения GMT на истории, но похоже воз и ныне там.
Да, вопрос с качеством новостей тоже периодически всплывает.
Там же суть в решении проблемы с переводами на летнее время. Похоже, у разных брокеров разный подход к этой проблеме и приходится городить такие костыли, чтобы понять как это устроено у данного конкретного брокера. А без точного учёта перевода никакое осмысленное тестирование торговли на новостях не возможно.
Вроде бы Ренат когда-то обещал решение этой проблемы посредством возможности получения GMT на истории, но похоже воз и ныне там.
Да, вопрос с качеством новостей тоже периодически всплывает.
Если строить среднесрочные модели, то часовое смещение может не играть никакой роли. Для скальпинга на новостях - да. Но весь это дилинг и так не заточен подо скальпинг. Да и вообще ни подо что, рандомные настройки торговых условий.
Хорошо, торговлю по новостям пока убираем) Остаётся использование макроэкономики для нормировки цены и для попыток построить индикатор тренд/флет.
Моменты смены показателей задают естественное разбиение времени на промежутки. Сами показатели брать в качестве признаков, а в качестве целевой брать какие-то характеристики цены на этих промежутках. Это может быть как просто приращение цены за промежуток, так и параметры регрессии (наклон и волатильность), например. Ну или что-то типа того.
Ну и для практических целей не пытался бы строить модель работающую для всех значений макроэкономических параметров, а пробовал бы найти полезные места, в которых они как-то работают. В духе "вырезания кусочков", о чём писал не так давно в ветке МО.
Хорошо, торговлю по новостям пока убираем) Остаётся использование макроэкономики для нормировки цены и для попыток построить индикатор тренд/флет.
Моменты смены показателей задают естественное разбиение времени на промежутки. Сами показатели брать в качестве признаков, а в качестве целевой брать какие-то характеристики цены на этих промежутках. Это может быть как просто приращение цены за промежуток, так и параметры регрессии (наклон и волатильность), например. Ну или что-то типа того.
Ну и для практических целей не пытался бы строить модель работающую для всех значений макроэкономических параметров, а пробовал бы найти полезные места, в которых они как-то работают. В духе "вырезания кусочков", о чём писал не так давно в ветке МО.
Какие-то алхимические опыты. Работы много, толку мало. И так годами. Не надоело?
Имхо, основа находится в том, как устроены деньги как таковые. Для этого полезно посмотреть на историю денег. Практически всегда в истории человечества присутствовали два вида денег - товарные и кредитные (долговые). С выпуском товарных денег всё более-менее очевидно - сколько произведено товара, столько денег и выпущено. Можно сколько угодно использовать их для обмена или соответствующим образом потребить этот товар. Но по факту деньгами был не товар а право владения им, которое естественно не должно было приходить в негодность или теряться, как обычный предмет. Поэтому всегда параллельно товарным деньгам существовали кредитные, которые со временем их и вытеснили - современные деньги фактически являются кредитными (крипта не деньги).
С кредитными деньгами всё не так просто как с товарными. Если в древности человек А брал в долг у человека Б несколько баранов, то взамен он оставлял как свидетельство о долге, например, столько же глиняных фигурок баранов, или это могла быть глиняная табличка, заверенная в храме. Эта долговая расписка затем могла переходить от одного человека к другому в оплату за что-нибудь, становясь таким образом деньгами. Главное отличие от товарных денег в том, что всегда есть должник и тот, кто дал в долг и когда происходит погашение долга, то соответствующие кредитные деньги пропадают из оборота. Ещё одна очевидная особенность в том, что кредитные деньги всегда опираются на что-то - то что одалживается.
Все особенности кредитных денег вполне присутствуют и используются в наше время. Собственно, это видно и по названию "денежно-кредитное регулирование"
Пусть имеется банк принимающий на хранение золотые монеты и выдающий взамен долговую расписку. Довольно быстро вкладчики понимают, что при совершении купли-продажи вовсе не обязательно каждый раз идти в банк и забирать золото, а вместо этого они используют в качестве денег долговые расписки от банков. Так и начинается история современных кредитных денег.
Теперь можно посмотреть со стороны банка. У него есть куча золота от клиентов, которые относительно редко забирают свои вклады назад. Трудно не прийти к мысли, что это золото должно не просто лежать в сейфе, а приносить прибыль банку. Банки начинают выдавать кредиты этим золотом.
Клиент взявший в долг у банка золото тоже не хочет хранить его у себя дома, как и исходный владелец золота. Он тоже оставляет золото в банке и берёт себе долговую расписку от банка, которая является такими же кредитными деньгами, как и расписка для исходного владельца. И вот здесь происходит магия умножения (мультипликации) кредитных денег - количество золота не изменилось, а денег стало в два раза больше (для простоты предполагаем, что второй клиент взял в долг у банка всё то золото, что принёс первый)
Таким образом, количество кредитных может быть практически неограниченным. С одной стороны это неплохо, поскольку нехватка денег может сдерживать развитие экономики. С другой стороны, если денег слишком много, то это приводит к их обесцениванию - инфляции. Помимо инфляции, чрезмерная выдача кредитов банками может приводить к их к банкротству, когда они не могут вернуть деньги всем вкладчикам.
Это привело к необходимости регулирования деятельности всех банков государством. Основным его требованием к баекам стало наличие в них резервов - некоторой доли от вкладов, которую банк обязан хранить, не выдавая её в виде кредитов. Принятое название для этой доли - норма резервирования. Отсюда и начинается история современного денежно-кредитного регулирования, которая вся сводится, по сути, к тому какими способами банки выполняют требования по норме резервирования и как эти способы регулируются государством.