Фундамент фундаментального - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, ФА действительно нужно знать. Хотя бы ради своего образования. Чтобы в культурном обществе не выглядеть дураком.
Получается те кто торгуют ТА люди не далёкого ума , а те кто торгует синусы гости из будущего.
С появлением криптовалюты ФА и ТА стали анахронизмом окончательно
Интересно. Там в основном про переход с двухдневного цикла расчёта на однодневный.
Может ли подобная информация дать что-либо кроме приближённого понимания причин суточных колебаний волатильности? Нет никаких сомнений в колебаниях волатильности.
Есть большие сомнения в строгой периодичной смене трендовость/флетовость, например. Всё что находил подобного, имело явные признаки переобученности.
мои личные тараканы (моё видение и к основам ТА/ФА не относится, в ветке про "тренды и уровни" есть скриншоты про волатильность):
- суточная волатильность чётко привязана к периодичным событиям. Внутри дня никаких трендов нет, там свалился объём - растащили объём, как получилось.
- реакция на эти события формирует темп изменения курса (среднесуточное, внутри недельное движение), а его изгибы и смены (вверх/вниз) уже ложатся в тренды
- по графикам, трендом более-менее можно назвать процесс от месяца и то пост-фактум. Когда прошло много платёжных циклов и несколько бизнес-циклов, а минимальный цикл планирования это неделя
- зато у трендов есть фундаментальные экономические причины. Когда есть подозрения что тренд меняется, или уже поменялся а ты отстал надо пристально смотреть на "что там в глобальной экономике происходит не как всегда". Эксперты по фундаменту могут определить смену трендов с малым лагом или вообще спрогнозировать.
- глобальные тренды меняются по глобальным событиям. Катастрофы,эпидемии, войны, теракты..И не понятно что чему причиной, то ли фунт перекуплен и оттого боинг в домики то ли наоборот.
Перехожу к, имхо, наиболее важной части теории о влиянии госрегулирования на курсы валют. Начну с паритета процентных ставок (ППС). Правильнее говорить о "непокрытом" паритете процентных ставок, но это уточнение сделаю позже, когда речь будет идти о "покрытом" паритете процентных ставок.
Попросту говоря, ППС - это гипотеза, утверждающая, что кэрри-трейдинг (процентный арбитраж, основанный на разности ставок) не работает (не работает и противоположная стратегия). То есть, утверждается, что плавающий курс к моменту завершения сделки "уплывает" в сторону подорожания поначалу более дешёвой валюты.
Необходимо уточнить, что в формулировке ППС используется вероятностный подход. Рассматриваются все потенциально возможные сценарии движения курса, каждый из которых имеет какую-то вероятность. Среди этих сценариев есть как приводящие в итоге к убытку, так и к прибыли. Но если усреднить все возможные итоги с весами-вероятностями, то в итоге получается ноль (нулевое матожидание). На практике это означает, что каждая конкретная сделка вовсе не обязана приносить нулевой результат, но при их растущем количестве средний результат приближается к нулю.
Следующее уточнение носит уже более практический характер. Есть примеры, когда кэрри-трейдинг вполне себе работал достаточно долгое время. Например, в Японии с конца 1990-х до кризиса 2008-го возникло своеобразное явление, известное как "ватанабэ-трейдинг", названное так по обобщённому названию японского трейдера на ритейл-форексе. С учётом подобных примеров, принято считать, что в целом ППС работает, но в основном это заметно на больших промежутках времени. А то что могут существовать большие промежутки времени, когда кэрри-трейдинг всё же работает (а ППС не выполняется) говорит, имхо, о большом влиянии государства на валютном рынке.
Далее надо будет коснуться покрытого ППС, связанного с тем, что риск неожиданного изменения курса валют можно страховать - "покрывать", используя форвардные сделки на рынке форекс. Это уже относится к области хеджирования (страхования), а не спекуляции. Уже писал, что, имхо, форекс является в изрядной доле своего объёма не спекулятивным, а хеджинговым.
Основная идея форвардной сделки по обмену валют заключается в том, что бы через оговоренный срок провести обмен валют по оговоренному курсу. Отчасти это похоже на валютный фьючерс, но и отличия весьма большие. Главное отличие в том, что курс обмена определяется на момент заключения сделки и не меняется до её завершения.
Курс, по которому в итоге совершается обмен, называется форвардным курсом. Он определяется из условия паритета процентных ставок. То есть форвардный курс выбирается таким, чтобы ни одна из сторон не смогла воспользоваться процентным арбитражом (кэрри-трейдинг). Формула выглядит следующим образом: Fxy=Sxy*(1+Ry)/(1+Rx). Fxy - форвардный, а Sxy - спотовый (на момент заключения сделки) курсы. x и y - обозначают валюты пары. Rx и Ry - процентные ставки соответствующих стран за период сделки.
Например, если x - евро, а y - доллар, то Feurusd=Seurusd*(1+Rusd)/(1+Reur)
Основная идея форвардной сделки по обмену валют заключается в том, что бы через оговоренный срок провести обмен валют по оговоренному курсу. Отчасти это похоже на валютный фьючерс, но и отличия весьма большие. Главное отличие в том, что курс обмена определяется на момент заключения сделки и не меняется до её завершения.
Курс, по которому в итоге совершается обмен, называется форвардным курсом. Он определяется из условия паритета процентных ставок. То есть форвардный курс выбирается таким, чтобы ни одна из сторон не смогла воспользоваться процентным арбитражом (кэрри-трейдинг). Формула выглядит следующим образом: Fxy=Sxy*(1+Ry)/(1+Rx). Fxy - форвардный, а Sxy - спотовый (на момент заключения сделки) курсы. x и y - обозначают валюты пары. Rx и Ry - процентные ставки соответствующих стран за период сделки.
Например, если x - евро, а y - доллар, то Feurusd=Seurusd*(1+Rusd)/(1+Reur)
сейчас это уже букинистика и историческое чтиво, но
когда-то давно очень сильно помогла книжка Лизелотт Сурен "https://knigogid.ru/books/1892620-lizelott-suren-valyutnye-operacii-osnovy-teorii-i-praktika"
в те далёкие времена ещё не было евро зато были дойч-марки, а в книгах писали основы а не третий пересказ иных книг с весёлыми картинками :-)
финансы и рынки вещь консервативная, поэтому всем рекомендую ознакомится - там и основные формулы и даже примеры заполнения бланков дилерами и банками (сейчас всё электронно, но суть та-же).
Ваши предложения? Помимо нытья.
Ловить в другом месте, здесь (ФА и ТА) рыбы нет. Например безиндикаторные системы, корреляция и т.п. Строить систему на индикаторах показывающих прошлое это бред
Основная идея форвардной сделки по обмену валют заключается в том, что бы через оговоренный срок провести обмен валют по оговоренному курсу. Отчасти это похоже на валютный фьючерс, но и отличия весьма большие. Главное отличие в том, что курс обмена определяется на момент заключения сделки и не меняется до её завершения.
Курс, по которому в итоге совершается обмен, называется форвардным курсом. Он определяется из условия паритета процентных ставок. То есть форвардный курс выбирается таким, чтобы ни одна из сторон не смогла воспользоваться процентным арбитражом (кэрри-трейдинг). Формула выглядит следующим образом: Fxy=Sxy*(1+Ry)/(1+Rx). Fxy - форвардный, а Sxy - спотовый (на момент заключения сделки) курсы. x и y - обозначают валюты пары. Rx и Ry - процентные ставки соответствующих стран за период сделки.
Например, если x - евро, а y - доллар, то Feurusd=Seurusd*(1+Rusd)/(1+Reur)
...
финансы и рынки вещь консервативная, поэтому всем рекомендую ознакомится - там и основные формулы и даже примеры заполнения бланков дилерами и банками (сейчас всё электронно, но суть та-же).
сейчас это уже букинистика и историческое чтиво, но
когда-то давно очень сильно помогла книжка Лизелотт Сурен "https://knigogid.ru/books/1892620-lizelott-suren-valyutnye-operacii-osnovy-teorii-i-praktika"
в те далёкие времена ещё не было евро зато были дойч-марки, а в книгах писали основы а не третий пересказ иных книг с весёлыми картинками :-)
финансы и рынки вещь консервативная, поэтому всем рекомендую ознакомится - там и основные формулы и даже примеры заполнения бланков дилерами и банками (сейчас всё электронно, но суть та-же).
Зачем же сразу книжками кидаться) Если есть ошибка, то так и скажите.
Ориентируюсь больше на "экономику обменных курсов", но пока оттуда ничего не излагал.