Фундамент фундаментального - страница 27

Новый комментарий
 
Реter Konow #:
Расслабься, я ж с тобой спокойно говорю. :)

1. Я и не говорил что они "неофициальные". Но это не меняет суть. 

2. Твой ответ не проясняет их функцию, специфику, алгоритмы и обязанности, хоть ты о них говоришь. Не уверен что ты знаешь в чем они заключаются.)) Но, не злись, просто предполагаю.

3. То, что основная функция маркетмейкеров исскуственно создавать волатильность, это точно. Включи логику: ты ж сам сказал "они наполняют стакан" ))) Забыл, дружище?)) Что ж, по твоему они его наполняют, а активность в нем не создают?? Переливают, значит, ордера с уровня на уровень, спред сужают, расширяют, но сделки не совершают... Ты настоящий логик.) 

4. Чего им делать на активных рынках, где они не управляют ситуацией? Торговать как все остальные? Тогда будут случатся убытки. Большие убытки. Потому что активные рынки они по желанию двигать не смогут. Чуешь логику?))

Короче, если отрицаешь что то, делай это на устойчивой позиции. Так удобнее.)

Не неси ахинею, её и так тут натаскали..

в статьях, где-то на фоне "изучаем функцию alert, часть 1 из 30" была публикация про основы алгоритмов мейкеров и их место на рынке. Ищите и обрящете

ну вот нету а мейкеров задачи и цели "искусственно создавать волатильность". Чем меньше размах волатильности, тем им удобнее и прибыльнее. 

 
Maxim Kuznetsov #:

Не неси ахинею, её и так тут натаскали..

в статьях, где-то на фоне "изучаем функцию alert, часть 1 из 30" была публикация про основы алгоритмов мейкеров и их место на рынке. Ищите и обрящете

ну вот нету а мейкеров задачи и цели "искусственно создавать волатильность". Чем меньше размах волатильности, тем им удобнее и прибыльнее. 

Чего то твоя позиция резко просела.)

Давай еще раз вместе пройдем коротенький логический путь. Шаг за шагом. Как дети.)

1. ММ приходят на рынок и наполняют его ликвидностью. То есть ставят отложки на разных уровнях. Цена движется, отложки нужно переставлять. Значит, не только ставят, но и переставляют.

2. Заходят трейдеры и хотят открыть позицию. Например, покупают по маркету. У КОГО ОНИ ПОКУПАЮТ?? Основная часть лимитных ордеров принадлежит ММ. Значит, они покупают у него. Он выступает контрагентом в сделках. То есть, у него открываются позиции, против позиций трейдеров. Ферштейн?))

3. Невозможна ситуация, когда у тебя на каждом уровне десятки-сотни лимитных ордеров, но ты не открываешь позиции. Это элементарно. Именно поэтому, ММ не может торговать в своем амплуа на волатильных рынках, где общая трейдерская ликвидность сопоставима или больше его собственной. А значит на ликвидных рынках его нет. Во всяком случае, в качестве ММ.
 
Реter Konow #:
Чего то твоя позиция резко просела.)

Давай еще раз вместе пройдем коротенький логический путь. Шаг за шагом. Как дети.)

1. ММ приходят на рынок и наполняют его ликвидностью. То есть ставят отложки на разных уровнях. Цена движется, отложки нужно переставлять. Значит, не только ставят, но и переставляют.

2. Заходят трейдеры и хотят открыть позицию. Например, покупают по маркету. У КОГО ОНИ ПОКУПАЮТ?? Основная часть лимитных ордеров принадлежит ММ. Значит, они покупают у него. Он выступает контрагентом в сделках. То есть, у него открываются позиции, против позиций трейдеров. Ферштейн?))

3. Невозможна ситуация, когда у тебя на каждом уровне десятки-сотни лимитных ордеров, но ты не открываешь позиции. Это элементарно. Именно поэтому, ММ не может торговать в своем амплуа на волатильных рынках, где общая трейдерская ликвидность сопоставима или больше его собственной. А значит на ликвидных рынках его нет. Во всяком случае, в качестве ММ.

ищи статью, смотри в гугле..там всё расписано..и про риски MM в том числе

на рынках где много кого помимо MM - его самое хлебное место. Он там даст ликвид по стакану, чем ограничит волатильность и на мелких колебаниях (по маркету buy/sell) возьмёт свой хлеб.

 
Maxim Kuznetsov #:

ищи статью, смотри в гугле..там всё расписано..и про риски MM в том числе

...

Да, правду только в гугле найти и можно. Пошел искать.))
 
Реter Konow #:
Да, правду только в гугле найти и можно. Пошел искать.))

нашлась-таки местная статья https://www.mql5.com/ru/articles/13897

но там совсем коротко :-) хотя-бы как отправная точка

к сожалению внешние ссылки видимо не приветствуются даже в статьях, поэтому их там нет. Искать придётся самому

Создаем алгоритм маркет-мейкинга на MQL5
Создаем алгоритм маркет-мейкинга на MQL5
  • www.mql5.com
Как работают маркет-мейкеры на рынке? Рассмотрим этот вопрос и создадим примитивный алгоритм маркет-мейкинга.
 
Maxim Kuznetsov #:

нашлась-таки местная статья https://www.mql5.com/ru/articles/13897

но там совсем коротко :-) хотя-бы как отправная точка

к сожалению внешние ссылки видимо не приветствуются даже в статьях, поэтому их там нет. Искать придётся самому

Здорово в статье все приукрашено. Просто душка этот ММ.))) А ничего, что он твой контрагент в каждой сделке? И обладает капиталом, который не оставляет шансов, что он понесет убытки на неликвидном рынке. Боится только активного состояния рынка при выходе новостей, и поэтому на нем отключает свои алгоритмы. Так в статье и написано. Ничего, что глушит резкие движения, когда ему надо? Нормально, что лишает трейдеров возможности самим двигать цену, заваливая уровни своей ликвидностью? 

Главный вопрос, как в его присутствии случаются проскальзывания? Он ведь на каждом уровне сотни лимиток накидывает. Обьяснения нет. 

Его главная задача - держать баланс своей супер-позиции в плюсе. Все остальные участники просто падают под его "каток". 

А так, статья хорошая. Только с искажающем реальность положительным тоном.
 
Реter Konow #:
Макроэкономика, вещь тоже необьятная. Можете ли конкретизировать, что именно хотите рассматривать? Только влияние государства и ЦБ на валютный рынок? Вплоть до того, что гос.облигации остаются "за бортом" обсуждения? Просто, ФА в принципе необьятен, если в него погружаться.

Как минимум, хотелось бы дойти до паритетов - процентных ставок и покупательной способности. А также до того почему они плохо работают и что наука пытается сделать по этому поводу. Имхо, в этом и есть основа фундаментального подхода к анализу курса валют. По сути, это обозначено в первом сообщении ветки посредством приведённых там ссылок.

А дальше уже по вкусу (если, конечно, ветку не снесут). Например, можно попытаться поразмышлять о скрещивании фундаментального подхода с техническим.

Кстати, совсем не против обсуждения в ветке любых смежных тем (юридических, технических и тд). Просто не во всех из них готов принимать участие.

 
Реter Konow #:
Здорово в статье все приукрашено. Просто душка этот ММ.))) А ничего, что он твой контрагент в каждой сделке? И обладает капиталом, который не оставляет шансов, что он понесет убытки на неликвидном рынке. Боится только активного состояния рынка при выходе новостей, и поэтому на нем отключает свои алгоритмы. Так в статье и написано. Ничего, что глушит резкие движения, когда ему надо? Нормально, что лишает трейдеров возможности самим двигать цену, заваливая уровни своей ликвидностью? 

Главный вопрос, как в его присутствии случаются проскальзывания? Он ведь на каждом уровне сотни лимиток накидывает. Обьяснения нет. 

Его главная задача - держать баланс своей супер-позиции в плюсе. Все остальные участники просто падают под его "каток". 

А так, статья хорошая. Только с искажающем реальность положительным тоном.

это ваше предвзятое отношение искажает реальность :-)

не надо смотреть на всех "ах они хотят хорошего/доброго меня об(...)ть" :-) на самом деле ММ такой-же участник рынка, со своими проблемами и залётами. 

вы можете торговать точно так-же, никто же не запрещает :-) Алгоритм примерно дан, реальность конечно сильно сложнее но достижима. Другое дело что тебе/мне с нашим объёмом и гарантиями никто дополнительных преференций не даст, на общих основаниях только. 

 
Aleksey Nikolayev #:

Как минимум, хотелось бы дойти до паритетов - процентных ставок и покупательной способности. А также до того почему они плохо работают и что наука пытается сделать по этому поводу. Имхо, в этом и есть основа фундаментального подхода к анализу курса валют. По сути, это обозначено в первом сообщении ветки посредством приведённых там ссылок.

А дальше уже по вкусу (если, конечно, ветку не снесут). Например, можно попытаться поразмышлять о скрещивании фундаментального подхода с техническим.

Кстати, совсем не против обсуждения в ветке любых смежных тем (юридических, технических и тд). Просто не во всех из них готов принимать участие.

Ясно, спасибо за ответ и сорри за оффтопик. Жду продолжения.)
 
Maxim Kuznetsov #:

это ваше предвзятое отношение искажает реальность :-)

не надо смотреть на всех "ах они хотят хорошего/доброго меня об(...)ть" :-) на самом деле ММ такой-же участник рынка, со своими проблемами и залётами. 

вы можете торговать точно так-же, никто же не запрещает :-) Алгоритм примерно дан, реальность конечно сильно сложнее но достижима. Другое дело что тебе/мне с нашим объёмом и гарантиями никто дополнительных преференций не даст, на общих основаниях только. 

Вопрос исчерпан, оффтопик закончен. Тебе еще многое понять надо. Не буду мешать.
1...202122232425262728293031323334...73
Новый комментарий