Возможно ЛИ полное взаимодействие MQL с Excel (???) (технический вопрос) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ой как все сложно:
Сложные расчеты проще делать именно на MQL, скорость вычислений на MQL и VBA одинакова.
проще реализовать через файлы обмен данными. CSV, TXT.
Excel хорош когда надо разбирать тонны логов и строить графики.
хотя, и в MQL графики можно делать любые в промышленных маштабах
Speed MQL5 == Speed VBA? :))))) Вижу, как форум наполняется молодыми крутыми спецами! У одного поросшие мхом «Bollinger Bands» используют методы DSP, другой пишет, что ZigZag использует нейронки, ему об этом в очереди в забегаловку по секрету рассказал сам великий Герчик! А теперь еще и скорости ракеты и червяка стали одинаковы. Жду утверждения, что убогий пЫтончик самый мощный и быстрый на свете )).
Читаешь такое и на душе становиться радостно и приятно.
По делу: обмен через файлы самое худшее из решений. А самое быстрое через Memory Mapping. Сейчас даже не надо экспортировать виндовые DLL, Метаквоты давно все встроили, смотрим
\MQL5\Include\WinAPI\memoryapi.mqh
Speed MQL5 == Speed VBA? :))))) Вижу, как форум наполняется молодыми крутыми спецами! У одного поросшие мхом «Bollinger Bands» используют методы DSP, другой пишет, что ZigZag использует нейронки, ему об этом в очереди в забегаловку по секрету рассказал сам великий Герчик! А теперь еще и скорости ракеты и червяка стали одинаковы. Жду утверждения, что убогий пЫтончик самый мощный и быстрый на свете )).
Читаешь такое и на душе становиться радостно и приятно.
По делу: обмен через файлы самое худшее из решений. А самое быстрое через Memory Mapping. Сейчас даже не надо экспортировать виндовые DLL, Метаквоты давно все встроили, смотрим
\MQL5\Include\WinAPI\memoryapi.mqh
лучше-бы ты традиционно про баб говорил.
Куда ты через память отдашь данные ? Где тут в теме про "жуть критична скорость" ?? кто и как на другой стороне их примет
ТС желателен Excel, а почему это его личное дело. Хотя он написал, нужные ему формулы там есть. А есть они там потому что он неплохо владеет Excel. Очевидно потому что работает с деньгами, а там это стандарт де-факто в отличии от замшелого матлаба.
... как говорится ‐ нужно опробовать ВСЕ способы :) ... а 100 раз пробовать и ни к чему не прийти ... а вдруг 101-й раз или 539-раз окажутся более удачными (?!!) :)
для ZZ нужно знать, как минимум, какое событие раньше наступает High или Low.
Могут быть неопределенности.
Например
если у длинного бара High наступает раньше, тогда например так:
а если раньше наступает событие Low, тогда примерно так:
если этого не знать, то ломается торговая логика.
А узнать это можно только закачкой младших ТФ или тиков.
... ТС желателен Excel, а почему это его личное дело. Хотя он написал, нужные ему формулы там есть. А есть они там потому что он неплохо владеет Excel...
Суть в том, уважаемые Эксперты в програмировании роботов и индикаторов , что я смотрю на Excel -- как на :
1) Инструмент мгновенного расчёта всех сложных формул (а они уже да - прописаны в Excel-таблице)
2) как на возможность хранить все данные в файле , на случай перезапуска терминала ...
но судя по расхождению мнений - во Фрилансе говорят - что все расчёты можно вести и внутри МQL , а данные - записывать в CSV-файл и проверять в Excel на коректность расчётов ...
... поэтому - КАК это всё будет реализовываться - зависит от Разработчика :)
Я всего-лишь пытаюсь разобраться в технических возможностях MQL ... ну и по возможности найти Специалиста , который бы смог грамотно написать Индикатор , пусть даже БЕЗ применения Excel :)
Благодарю Вас за ваши мнения ! все ссылки на тематические статьи я сохранил для ознакомления ! Благодарю :)
для ZZ нужно знать, как минимум, какое событие раньше наступает High или Low.
Могут быть неопределенности.
Например
если у длинного бара High наступает раньше, тогда ...
а если раньше наступает событие Low, тогда ...
если этого не знать, то ломается торговая логика.
А узнать это можно только закачкой младших ТФ или тиков.
Николай благодарю за подсказку , это важный момент ! Благодарю :)
Speed MQL5 == Speed VBA? :)))))
\MQL5\Include\WinAPI\memoryapi.mqh
Ну во первых, Алексей, мы с вами примерно одного года выпуска и одной страны.
Я примерно столько же программирую и зарабатываю именно программированием под Excel и VBA .
и на форексе я чуть больше вашего.
во вторых, и ничего я за MQL5 не говорил, у меня цифра не проставлена, вы ссылочку для 4ки приведете, если не сложно? а описание там что в апи, и опись параметров есть? риторически...
а для Excel описание работы с памятью то же приведете? без танцев с бубном.
и да человек спросил за Excel - ему дали ответ за Excel, и не запредельный для его понимания.
про скорость
основные мат операции на MQL и VBA .
и скорость для обсчета, например, сложения нескольких миллиардов даблов я проверял лично.
и вы не поверите: на всей СИшной линейке языков (питон, джава...) скорость простейших операций будет примерно одинакова.
и есть подозрения, что не только для СИшной линейки, набор инструкций для процессора одинаков, и создавали его одни и те же ребята из Беркли и М Ай Ти.
про скорость
основные мат операции на MQL и VBA .
Я делал прайс Эксел из 1С. Много фоток, много позиций. Текст вставлял прямо массивом. А вот с фотками получается: если перебираешь через 1С в Экселе, то скорость в разы ниже, чем если я запишу в Эксел скрипт и запущу его. Возможно, не факт, и здесь может получится подобное.
про скорость
основные мат операции на MQL и VBA .
и скорость для обсчета, например, сложения нескольких миллиардов даблов я проверял лично.
и вы не поверите: на всей СИшной линейке языков (питон, джава...) скорость простейших операций будет примерно одинакова.
и есть подозрения, что не только для СИшной линейки, набор инструкций для процессора одинаков, и создавали его одни и те же ребята из Беркли и М Ай Ти.
скорей всего нарвались на оптимизацию. Какие даблы складывали? С приращением на единицу? :))
Для корректного бенчмарка нужно предварительно сгенерировать массив случайный чисел double. Включить замер. Посчитать сумму. Выключить замер. Распечатать сумму.
В реальности VBA 7.1, который используется в Excel прмерно в 50-500 раз медленне чем С++ в зависимости от задач. И медленнее чем Python в 10-50 раз
VBA 7.1 - это интерпретируемый язык, а не компилятор.
не путать с VB для NET Core! Версия которого 16. Его невозможно использовать в Excel
Напомню, что MQL5 примерно в 2 раза медленее, чем C++
Да нет никаких трабл. Пишется макрос на VBA для Excel, который дружится с приблудой на православных плюсах.
Суть дружбы: