Диверсификация - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Диверсификация в инвестициях считается рабочей стратегией, когда она помогает снизить общий уровень риска портфеля путем распределения инвестиций между различными активами или классами активов. Основная идея заключается в том, что различные активы реагируют по-разному на изменения рыночных условий, и при правильном распределении портфеля можно достичь более стабильных результатов.
Ключевые моменты, которые делают диверсификацию эффективной:
Разнообразие активов: Инвестиции должны быть распределены между разными видами активов, такими как акции, облигации, недвижимость и др.
Не связанные активы: Идеально, чтобы выбранные активы имели низкую корреляцию, то есть их цены двигались независимо друг от друга или в разные стороны в различных рыночных сценариях.
Оптимальное соотношение риска и доходности: Диверсификация должна быть сбалансированной, чтобы снизить общий уровень риска, сохраняя при этом достаточный потенциал доходности.
Периодическое перебалансирование: Важно периодически пересматривать и перебалансировать портфель, чтобы сохранять соотношение активов в соответствии с инвестиционными целями и рыночными условиями.
Диверсификация не является гарантией прибыльности или полного избежания убытков, но эффективно управляя рисками, она может способствовать более стабильным результатам в долгосрочной перспективе.
George Merts проделывал нечто подобное и его зоопарк стратегий на практике показал что нет критерия верного отбора.
Иначе за время существования "лиги" им лично или интересующимися было-бы найдено решение.
В произвольный отрезок времени какие-то стратегии рулят, какие-то сливают. Но по их результату подобрать портфель не вышло. Предыдущая история ничего не говорит о поведении даже в ближайшем будущем, и пучок из такого не вяжется.
Диверсификация в инвестициях считается рабочей стратегией, когда она помогает снизить общий уровень риска портфеля путем распределения инвестиций между различными активами или классами активов. Основная идея заключается в том, что различные активы реагируют по-разному на изменения рыночных условий, и при правильном распределении портфеля можно достичь более стабильных результатов.
Ключевые моменты, которые делают диверсификацию эффективной:
Разнообразие активов: Инвестиции должны быть распределены между разными видами активов, такими как акции, облигации, недвижимость и др.
Не связанные активы: Идеально, чтобы выбранные активы имели низкую корреляцию, то есть их цены двигались независимо друг от друга или в разные стороны в различных рыночных сценариях.
Оптимальное соотношение риска и доходности: Диверсификация должна быть сбалансированной, чтобы снизить общий уровень риска, сохраняя при этом достаточный потенциал доходности.
Периодическое перебалансирование: Важно периодически пересматривать и перебалансировать портфель, чтобы сохранять соотношение активов в соответствии с инвестиционными целями и рыночными условиями.
Диверсификация не является гарантией прибыльности или полного избежания убытков, но эффективно управляя рисками, она может способствовать более стабильным результатам в долгосрочной перспективе.
Всё так, но это именно в контексте инвестиций. А в контексте спекуляций, которыми мы тут и занимаемся, алгоритмы тоже имеют значение. Если, конечно, мы не обладаем граальным алгоритмом, но тогда и любая диверсификация становится неактуальной.
Всё так, но это именно в контексте инвестиций. А в контексте спекуляций, которыми мы тут и занимаемся, алгоритмы тоже имеют значение. Если, конечно, мы не обладаем граальным алгоритмом, но тогда и любая диверсификация становится неактуальной.
Лига была зоопарком из примитивных и заведомо убыточных, регулярно оптимизируемых систем. Не существует критерия отбора или ротации, который может превратить такой набор в прибыльный. Для набора прибыльных систем такого критерия, впрочем, тоже не существует)), но график суммы нескольких растущих графиков с просадками в разное время - это более красивый и гладкий график, чем каждый отдельно взятый из набора.
Лига была зоопарком из примитивных и заведомо убыточных, регулярно оптимизируемых систем. Не существует критерия отбора или ротации, который может превратить такой набор в прибыльный. Для набора прибыльных систем такого критерия, впрочем, тоже не существует)), но график суммы нескольких растущих графиков с просадками в разное время - это более красивый и гладкий график, чем каждый отдельно взятый из набора.
Лига показала 3 вещи,
первая, очевидная: оптимизация не панацея. А в лиге так вообще было злоупотреблено. Оптовая автооптимизация
вторая, упомянутое - пучок из этого не связать, и любые рейтинги/выборки не имеют смысла
третья на которую merts обратил внимание, но не допёр до причин: трейлинг лимитки (тейка) - сильно лучше трала стопов и именно он вытаскивал "стратегии" вне зависимости от бредовых входов. Когда темп и дистанция трала согласуется с волатильностью инструмента, лимитка часто берёт "самые маковки".
третья на которую merts обратил внимание, но не допёр до причин: трейлинг лимитки (тейка) - сильно лучше трала стопов и именно он вытаскивал "стратегии" вне зависимости от бредовых входов. Когда темп и дистанция трала согласуется с волатильностью инструмента, лимитка часто берёт "самые маковки".
Представляется, что это, скорее, верно для контр-трендовых стратегий и инструментов, к которым более применимы такие стратегии. А для трендовых - таки трейл стопа.
Если она в плюсе с самого начала, то такие лимитки не дают профиту расти.
Возможно еще от стратегии зависит.
Представляется, что это, скорее, верно для контр-трендовых стратегий и инструментов, к которым более применимы такие стратегии. А для трендовых - таки трейл стопа.
так у нас валютные инструменты - они ренжевые, контр-трендовые. (по крайней мере 80-85% времени так). В прочее время - можно во все тяжкие :-)
просто обратите внимание - входы сдвинуты к экстремумам. Это трал виртуальной лимитки
Из за масштаба не вполне видно, но многие "за самую маковку"
так у нас валютные инструменты - они ренжевые, контр-трендовые. (по крайней мере 80-85% времени так). В прочее время - можно во все тяжкие :-)
Я, собственно, примерно о том же, просто сам торгую только на бирже, а там в основном трендовые )