Обсуждение статьи "Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV)"

 

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV):

Теперь создание происходит в той же точке, где мы преобразовывали тики в бары. Таким образом, если в процессе преобразования что-то пойдет не так, мы сразу же заметим ошибку. Это связано с тем, что тот же код, который размещает на графике 1-минутные бары при быстрой перемотке, также используется для системы позиционирования и для размещения баров при обычной перемотке. Другими словами, код, который отвечает за эту задачу, больше нигде не дублируется. Таким образом, мы получаем гораздо более совершенную систему как для поддержания, так и для улучшения.

В предыдущей статье "Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 22): ФОРЕКС (III)", мы внесли некоторые изменения в систему, чтобы тестер мог генерировать информацию на основе BID, а не только на основе LAST. Но данные модификации меня не удовлетворили, и причина проста: мы так дублируем код, а это меня совершенно не устраивает.


Однако, поскольку код для статьи уже был готов, а статья была почти завершена, я оставил всё так, как есть, но это меня очень беспокоило. Нет никакого смысла в том, чтобы код работал в одних ситуациях и не работал в других. Даже отлаживая код и пытаясь найти причину ошибки, я так и не смог ее обнаружить. Но, оставив код без внимания на одно мгновение и взглянув на схему системы (да, вы всегда должны пытаться использовать схему для ускорения написания кода), я заметил, что могу внести некоторые изменения, чтобы избежать дублирования кода. И что еще хуже, код фактически дублировался. Это и стало причиной проблемы, которую я не смог решить. Но решение есть, и мы начнем эту статью с решения данной проблемы, поскольку ее наличие может сделать невозможным правильное написание кода тестера для работы с рыночными данными, как это происходит на ФОРЕКС.

Автор: Daniel Jose