- ФОРТС: Стратегии и способы их реализации
- FIX API для МТ5
- Брокер ОТКРЫТИЕ и МТ5
Можно ли по данным, транслируемым терминалом МТ5 восстановить состояние биржевого Engine для конкретного инструмента ФОРТС? Примерно так, как это можно сделать при использовании подключения Плаза и OrderLog. Что-то вроде обратной реконструкции. Хочется понять насколько полно данные, транслируемые в терминал, отражают происходящее на бирже.
Используйте функцию CopyTicks()
Хочется понять насколько полно данные, транслируемые в терминал, отражают происходящее на бирже.
Вообще не отображают. Ордерлог это про ордера, именно они первичны. Информация в терминале МТ5 про сделки и топ-оф-де-бук. Из ордеров можно собрать все то, что есть в МТ5, а из информации в МТ5 невозможно собрать то, что есть в ордерлоге.
Если кратко и приближенно:
1. На бирже (еще до начала сессии) есть стакан - заявки на продажу и покупку.
2. На биржу приходит последовательность ордеров.
3. Matching engine , берет из входной последовательности ордер и, по относительно простым правилам, либо исполняет его об существующие заявки и выдает сделки в ленту, либо оставляет в стакане.
Имея срез стакана (полный) и ордерлог (из Плазы) можно "вручную" проделать все то, что делает Matching engine и получить актуальный стакан и ленту сделок.
В терминале МТ5 мы имеем как бы "актуальный стакан" (небольшой глубины) и ленту сделок. Если бы был полный и по настоящему актуальный стакан (с временными метками), то в принципе возможно было бы восстановить ордерлог.
Поскольку стакан сильно ограничен и актуальность его не гарантирована (не только в МТ5, но в других терминалах), то точно ничего не восстановить. Но можно попытаться хотя бы приближенно, учитывая тот факт, что наиболее важные события происходят около бид/аск.
Вопрос в том, сколько информации можно восстановить.
PS. Да, всегда можно заплатить и получить ордерлог. Но тогда МТ5 не при делах. И обсуждать это нужно будет в другом месте.
Если кратко и приближенно:
1. На бирже (еще до начала сессии) есть стакан - заявки на продажу и покупку.
2. На биржу приходит последовательность ордеров.
3. Matching engine , берет из входной последовательности ордер и, по относительно простым правилам, либо исполняет его об существующие заявки и выдает сделки в ленту, либо оставляет в стакане.
Имея срез стакана (полный) и ордерлог (из Плазы) можно "вручную" проделать все то, что делает Matching engine и получить актуальный стакан и ленту сделок.
В терминале МТ5 мы имеем как бы "актуальный стакан" (небольшой глубины) и ленту сделок. Если бы был полный и по настоящему актуальный стакан (с временными метками), то в принципе возможно было бы восстановить ордерлог.
Поскольку стакан сильно ограничен и актуальность его не гарантирована (не только в МТ5, но в других терминалах), то точно ничего не восстановить. Но можно попытаться хотя бы приближенно, учитывая тот факт, что наиболее важные события происходят около бид/аск.
Вопрос в том, сколько информации можно восстановить.
PS. Да, всегда можно заплатить и получить ордерлог. Но тогда МТ5 не при делах. И обсуждать это нужно будет в другом месте.
Понятно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования