Обсуждение статьи "Метамодели в машинном обучении и трейдинге: Оригинальный тайминг торговых приказов" - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм, чего то про такое не слышал вероятность там может быть от 0 до 1, больше 0,5 - "1", иначе "0" по умолчанию в бинарной классификации. Хотя переводчик переводит странно:
"
"
Но, как тогда получить вероятность для класса "1"? Всё же не может быть в одномерном массиве отдельно вероятности для каждого класса, или я чего то не понимаю...
Может в вашем датасете метки перевернутые
"1" - правильная сделка/прибыльная/хорошая. А надо иначе?
"1" - правильная сделка/прибыльная/хорошая. А надо иначе?
Хм, чего то про такое не слышал вероятность там может быть от 0 до 1, больше 0,5 - "1", иначе "0" по умолчанию в бинарной классификации. Хотя переводчик переводит странно:
"
"
Но, как тогда получить вероятность для класса "1"? Всё же не может быть в одномерном массиве отдельно вероятности для каждого класса, или я чего то не понимаю...
Нет, я про бай и селлы в вашем датасете, что есть ноль и что есть 1. Покупка или продажа.
Там разметка по финансовому результату уже. В столбец close я поместил исход от сделки. Т.е. для обучения не важно - покупка или продажа.
Если вероятность для класса 0 < 0.5, то значит предсказывается класс 1. Тот код просто переводит вероятности обратно в метки классов для тестера. Там все норм.
Я не хочу показаться навязчивым, но всё же, три варианта:
1. Я всё время делал не правильно, полагая, что оценивается вероятность именно класса "1" в CatBoost.
2. Я не понимаю Ваш код.
3. Вы ошибаетесь, полагая, что вероятность меньше 0,5 надо классифицировать как "1".
Там разметка по финансовому результату уже. В столбец close я поместил исход от сделки. Т.е. для обучения не важно - покупка или продажа.
Я не хочу показаться навязчивым, но всё же, три варианта:
1. Я всё время делал не правильно, полагая, что оценивается вероятность именно класса "1" в CatBoost.
2. Я не понимаю Ваш код.
3. Вы ошибаетесь, полагая, что вероятность меньше 0,5 надо классифицировать как "1".
Ничего не понял, в столбце Close должны быть цены закрытия.
Общая вероятность всегда равна единице. Если вероятность одного из классов меньше 0.5, значит предсказывается другой класс.
Ничего не понял, в столбце Close должны быть цены закрытия.
Посмотрите код, что я приложил. Там может быть понятней. У меня классификация не на каждом баре происходит.
Общая вероятность всегда равна единице. Если вероятность одного из классов меньше 0.5, значит предсказывается другой класс.
В коде при вероятности 0,4 получаете класс "1". Почему?
Посмотрите код, что я приложил. Там может быть понятней. У меня классификация не на каждом баре происходит.
В коде при вероятности 0,4 получаете класс "1". Почему?
Можно зазипованный датасет? у меня нет рара
потому что вероятность 1-го класса 0.6
В целом, тот алгоритм должен принимать данные именно так, как там сделано.Можно зазипованный датасет? у меня нет рара
Можно - загружу. Хотя для мака и есть поддержка через командную строку...
потому что вероятность 1-го класса 0.6
Пока не принтанул - не мог понять - в консольной версии в этом плане есть отличие.
Тогда получается всё логично, и я закомментировал у себя код переворота, оставив логику разметки
Можно зазипованный датасет?
Ссылка