Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Алгоритм Левенберга-Марквардта
Сергей Голубев, 2017.09.19 10:08
Опубликована новая статья -.
Глубокие нейронные сети (часть II). Разработка и выбор предикторов
СодержаниеФорум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
...
Сергей Голубев, 2009.10.09 08:43
Нейронная сеть
Нейронные сети: темы обсуждения/разработки
Нейронные сети: Разработка индикаторов и систем
Нейронная сеть: Советники
Нейронная сеть: Книги
Статья
Глубокие нейронные сети (часть II). Разработка и выбор предикторов- MT5
CodeBase
Это очень интересно, я бы хотел внести свой вклад, но я не вижу, где мы сейчас находимся. Есть ли у вас какие-то результаты?
Если вы хотите самообучающийся советник, нам нужны нейронные сети или аналогичный подход, синтетический способ добиться чего-либо - это пост-майнинг советника и его оптимизация с помощью скользящего мода.
С уважением,
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как начать работу с MetaTrader и форекс, начало
Сергей Голубев, 2021.02.08 16:30
Разработка самонастраивающегося алгоритма (часть I): Поиск базового паттерна
Любой торговый алгоритм - это инструмент, который может принести прибыль опытному трейдеру или мгновенно уничтожить депозит неопытного. Проблема создания прибыльного и надежного алгоритма заключается в том, что мы не можем понять, что нужно делать, чтобы заработать деньги, и какие методы используют "успешные трейдеры". Если HFT, арбитраж, опционные стратегии и системы на основе календарных спредов могут похвастаться солидной теоретической базой, четко определяющей, что нужно сделать для получения прибыли, то алгоритмы, основанные на анализе цен и фундаментальных данных, гораздо более неоднозначны. В этой области нет полноценной теоретической базы, которая бы описывала ценообразование, что делает создание стабильного торгового алгоритма чрезвычайно сложным. Трейдинг здесь превращается в искусство, а наука помогает все систематизировать.
Но возможно ли создать полностью автоматизированный торговый алгоритм, основанный только на анализе ценовых изменений, работающий на любом торговом инструменте без оптимизации и без необходимости вручную настраивать параметры для каждого торгового инструмента в отдельности? Существует ли алгоритм, который можно просто применить к графику нужного торгового инструмента, чтобы он сразу определил для него прибыльные параметры?
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как начать работу с MetaTrader и форекс, начало
Сергей Голубев, 2021.02.19 18:08
Разработка самонастраивающегося алгоритма (часть II):Повышение эффективности
Прежде чем читать эту статью, рекомендую изучить первую статью"Разработка самонастраивающегося алгоритма (часть I): Поиск базового шаблона". Это не обязательно, так как основная суть все равно будет понятна, но читать будет интереснее.
В предыдущей статье я обнаружил простой паттерн и разработал очень простой алгоритм, который его использует. Но алгоритм не имеет гибкой структуры, и ожидать от него каких-то выдающихся результатов бессмысленно.
Нужно значительно усовершенствовать его, чтобы он стал более гибким и подстраивал параметры своей работы в зависимости от ситуации на рынке, чтобы можно было добиться лучших результатов и стабильности.
Как вы думаете, это осуществимая идея? Давайте установим на круглый стол!
Как вы думаете, это осуществимая идея? Давайте накроем круглый стол!
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как начать работу с MetaTrader и форекс, начало
Сергей Голубев, 2021.03.12 09:56
Самоадаптирующийся алгоритм (часть III): Отказ от оптимизации
Перед прочтением этой статьи рекомендую изучить вторую статью из цикла"Разработка самоадаптирующегося алгоритма (часть II): Повышение эффективности". Методология, применяемая в данной статье, существенно отличается от всего, что обсуждалось ранее, но для понимания темы будет полезно прочитать предыдущие статьи.
Эта стратегия, если бы она работала, была бы тем же самым, что и искусственный интеллект.
Вот она: "нестандартная автоматическая торговля".
Она работает с ускорителем или удивительным индикатором, вместо MA, но принцип тот же.
Проведите бэктест, используя различные данные для ускорителя (или МА), а затем используйте лучшие данные для форвардной торговли.
Единственное отличие: вместо того, чтобы быть "самоадаптирующимся экспертом", нужно делать бэктест каждую неделю (дни), чтобы убедиться, что он все еще имеет лучшее значение для своего эксперта.Эта стратегия, если бы она работала, была бы тем же самым, что и искусственный интеллект.
Вот она: "нестандартная автоматическая торговля".
Она работает с ускорителем или удивительным индикатором, вместо MA, но принцип тот же.
Проведите бэктест, используя различные данные для ускорителя (или МА), а затем используйте лучшие данные для форвардной торговли.
Единственное различие: вместо того, чтобы быть "самоадаптирующимся экспертом", человек должен делать бэктесты каждую неделю (дни), чтобы убедиться, что он все еще имеет наилучшую стоимость для своего эксперта.Интересно.