Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я только что вспомнил, что у меня есть эта тема https://www.mql5.com/en/forum/7841
Есть несколько участников 2012 года, которые выложили свои отчеты о тестировании. По крайней мере, всем выгодно принять участие в ATC2012.
Только несколько человек выжили в гонке. Оптимизация слишком кривая?
Хорошие результаты бэктестинга не гарантируют будущую прибыль, потому что рынок постоянно меняется. Кроме того, хорошие результаты бэктестинга не гарантируют от мошенничества на Форекс.
Бэктестинг - это просто инструмент только для кодеров и трейдеров. Просто мое мнение, извините.
Хорошая мысль.
Учитывая информацию, предоставленную Вами и doshur, невозможно сказать, какая система превзойдет другую в будущем. Оба трейдера должны принять на себя риск потери некоторой суммы своего депозита в будущем. Я бы лично доверился системе, которая показала хорошие результаты за 10 лет против 5 лет (только).
Опять же, нет никаких дополнительных деталей, таких как #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown ... и т.д. Так что я смотрю на это так: ... она не только может обрабатывать условия в течение последних 5 лет ... она также может обрабатывать условия до этого. Я действительно не вижу, как недавние параметры превосходят параметры всех времен, если только они не имеют дополнительных преимуществ.
Согласны ли вы с тем, о чем говорил newdigital выше?
Я только что вспомнил, что у меня есть эта тема https://www.mql5.com/en/forum/7841
Есть несколько участников 2012 года, которые выложили свои отчеты о тестировании. По крайней мере, всем выгодно принять участие в ATC2012.
Только несколько человек выжили в гонке. Оптимизация слишком кривая?
Хороший вопрос.
Согласны ли вы с мнением newdigital, упомянутым выше?
Да... Я могу согласиться с этим.
В таком случае, я полагаю, что рынок меняется в течение 10 лет.
Значит, я могу предположить, что советник, переживший 10 лет бэк-тестирования, будет надежным и будет приносить прибыль в реальном времени?
Но, как говорят другие, гарантии все равно нет. Такие проблемы, как повторные котировки, задержка, сделали советника неудачным?
Я должен время от времени оптимизировать советника, чтобы он успевал за изменениями рынка?
Я должен время от времени оптимизировать своего эксперта, чтобы не отставать от изменений на рынке?
Такая же ценность есть и в живом тестировании. Бэк-тестирование просто позволяет вам быстрее оценить большую часть условий (не все условия). Если кто-то зарабатывал деньги на торговле в прошлом, это не значит, что он будет продолжать зарабатывать деньги в будущем. Если у вас есть два_сигнала для оценки... Сигнал_A имеет высокую доходность с очень низкой просадкой, а Сигнал_B имеет низкую доходность с очень высокой просадкой. Какой сигнал вы должны выбрать... A || B. Конечно, вы выбираете Сигнал_A. Но на следующей неделе Сигнал_А становится банкротом. Что вы скажете... Живые результаты бесполезны?
Вы принимаете решение на основе информации, которая у вас есть сейчас... а не на основе того, что произойдет в будущем.
Так насколько полезно обратное тестирование?
Мой текущий стандарт для тестирования советника - он должен быть прибыльным в моем бэк-тесте. Затем прибыльным в прямом и обратном тесте.