От теории к практике. Часть 2 - страница 173
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверняка, с точки зрения профессиональных финансовых математиков, все мы со всеми нашими математическими экзерсисами выглядим как обезьянки в человеческих одеждах) Но разве нас это остановит?) Нет! Мы в сто тыщ пятьсот мильонный раз начнём морщить лоб и внимательно изучать монетку и закон повторного логарифма!) Ибо на наших плечах огромная ответственность за существование и процветание целой отрасли - ритейл-форекса! (да кстати и на завод могут уже не взять)
Кстати, про завод, многие тут оттуды:
Я работаю на заводе по производству клея. Мне тут нравится, у нас шоколадные стены, гномики помогают нам расфасовывать товар, на досуге можно кататься на радуге и вообще я одуванчик
работники лакокрасочного завода тоже возвращаются домой через волшебный лес....
Кстати, про завод, многие тут оттуды:
работники лакокрасочного завода тоже возвращаются домой через волшебный лес....
Возможно, это не просто гномики, а умпы-лумпы с фабрики Вили Вонка)
Ширяев говорил что если к кривой повторного логарифма добавить эпсилон "наружу" то пересечение случится только конечное число раз, это конечно очень здорово, но на практике неясно какое именно число раз, и хуже всего что распределение постоянно меняется, поэтому оценив итерированный логарифм на низко-волатильном участке можно получить массу неприятных эмоций, когда волатильность вырастет, и даже можно очнуться на кирпичном заводе, аналогично и наоборот, переоценка волатильности будет вредить торговле, а ещё у итерированного логарифма неопределённое значение в нулевой точке и ещё сдвиг графика на единицу, это некрасиво получается, да и кокон так или иначе проще оценить эмпирически корнем плюс небольшой линейный тренд, потому что всё равно параметры порушатся на форварде и нет особого смысла строить супер-пупер точную модель как у Ширяева через вариационное исчисление (это про оценку самой лучшей цены внутри дня) лучше количественно оптимизировать последний участок и не торговать в те дни, когда идут выборы или всякие разрывы ОПЕК или тому подобное, это мне бригадир так сказал, ну всё, мне пора разгружать новый привоз, я пошёл...
Ну, некоторые особо смешливые бригадиры вообще утверждают, что в правильных моделях цен у ценовых приращений вообще нет дисперсий и даже матожиданий (полёты Леви). Соответственно, ЗБЧ с ЦПТ и прочими подобными штуками идут в отход. Говорят, есть заговор брокеров и финансовых аналитиков направленный на то, чтобы подобные модели всегда воспринимались как маргинальные (ибо приводят к резкому сокращению объёмов)
Ну, некоторые особо смешливые бригадиры вообще утверждают, что в правильных моделях цен у ценовых приращений вообще нет дисперсий и даже матожиданий (полёты Леви). Соответственно, ЗБЧ с ЦПТ и прочими подобными штуками идут в отход. Говорят, есть заговор брокеров и финансовых аналитиков направленный на то, чтобы подобные модели всегда воспринимались как маргинальные (ибо приводят к резкому сокращению объёмов)
Я полагаю что заговор в индустрии состоит в том чтобы не рассказывать о настоящей оценке рисков для широкого круга инвесторов 😁
и всё-таки можно говорить о некой ожидаемой (подразумевамой) волатильности в условиях обычного не-предвыборного не-ковидного не-геополитизированного рынка
Я полагаю что заговор в индустрии состоит в том чтобы не рассказывать о настоящей оценке рисков для широкого круга инвесторов 😁
и всё-таки можно говорить о некой ожидаемой (подразумевамой) волатильности в условиях обычного не-предвыборного не-ковидного не-геополитизированного рынка
О волатильности говорить можно и нужно - скорее даже нельзя не говорить о ней) Хотя, при чтении некоторых форумов иногда может возникнуть ощущение, что никакой волатильности не существует, а цены движутся исключительно по детерминированным траекториям, для которых лишь нужно найти правильные секретные формулы.)
С полётами Леви проблема в том, что мерой волатильности не может быть дисперсия, а мерой зависимости - корреляция (в силу несуществования этих величин).
О волатильности говорить можно и нужно - скорее даже нельзя не говорить о ней) Хотя, при чтении некоторых форумов иногда может возникнуть ощущение, что никакой волатильности не существует, а цены движутся исключительно по детерминированным траекториям, для которых лишь нужно найти правильные секретные формулы.)
С полётами Леви проблема в том, что мерой волатильности не может быть дисперсия, а мерой зависимости - корреляция (в силу несуществования этих величин).
Конечно и нужно её использовать ибо ничего другого и нет (можно конечно использовать не stdev а свою собственную метрику но суть та же) и эксплуатировать основное повторяющееся поведение присущее данному рынку и данным инструментам не нарушать нечто что определено с достаточно высокой эмпирической вероятностью ранее и с учётом максимально-ожидаемой скорости (если не брать всякую экзотику типа рубля и лиры) ибо ведь именно на повторяющемся свойстве и должна базироваться системная торговля (в отличие от наивного дискреционного трейдинга) ну и поскольку таких свойств весьма немного то это как бы предопределяет [то что можно и не писать в виду очевидной своей банальности] собственно большинство так и торгует я думаю с разумными рисками без жахания на все ипотечные деньги свои и соседа и бабы Глаши и всей своей деревни 😁 и можно лишь пожалеть тех персонажей которые неизлечимо одержимы идеей детерминированных траекторий/формул 😄 таковые обычно выглядят как религиозные сектанты с бессвязной речью и/или с пёстрыми картиночками c лентами/полосочками/стрелочками/фибо-уровнями/etc
Думается, что проблема любых систем со сложным алгоритмом и не очень сложным - это переобучение. Мы рассматриваем параметр движения цены на истории, и находим медианное, наиболее часто повторяемое значение. Затем приспосабливаем к нему систему, запускаем и... Медиана параметра тоже начинает плыть случайным образом в определённых пределах. И наши полученные чудеса истории не повторяются на реале.
Мы судим о бесконечной совокупности, которую не можем увидеть, по конечной выборке, которая является одним кусочком разнообразия всей этой совокупности.
Конечно и нужно её использовать ибо ничего другого и нет (можно конечно использовать не stdev а свою собственную метрику но суть та же) и эксплуатировать основное повторяющееся поведение присущее данному рынку и данным инструментам не нарушать нечто что определено с достаточно высокой эмпирической вероятностью ранее и с учётом максимально-ожидаемой скорости (если не брать всякую экзотику типа рубля и лиры) ибо ведь именно на повторяющемся свойстве и должна базироваться системная торговля (в отличие от наивного дискреционного трейдинга) ну и поскольку таких свойств весьма немного то это как бы предопределяет [то что можно и не писать в виду очевидной своей банальности] собственно большинство так и торгует я думаю с разумными рисками без жахания на все ипотечные деньги свои и соседа и бабы Глаши и всей своей деревни 😁 и можно лишь пожалеть тех персонажей которые неизлечимо одержимы идеей детерминированных траекторий/формул 😄 таковые обычно выглядят как религиозные сектанты с бессвязной речью и/или с пёстрыми картиночками c лентами/полосочками/стрелочками/фибо-уровнями/etc
Думаю не будем повторять пьяных ошибок, что бы меня с тобой банили для радости и посмешища другим)))
Каждый финансовый инструмент, как и любой человек в оЮществе индивидуален и в то же время подчиняется определенным законам.
Законы финансовых рынков довольно четко определены природой, но не всем доступны для понимания. Спустя некоторое время рынок будет ликвидирован, под одну общую задачу. Это управление обществом. Удастся ли это сделать без катаклизма - сомнительно. Катаклизм это уже известный путь в пещерный образ для нового пришествия осознания жирной жизни.
Думается, что проблема любых систем со сложным алгоритмом и не очень сложным - это переобучение. Мы рассматриваем параметр движения цены на истории, и находим медианное, наиболее часто повторяемое значение. Затем приспосабливаем к нему систему, запускаем и... Медиана параметра тоже начинает плыть случайным образом в определённых пределах. И бывшие чудеса истории не повторяются на реале.
Мы судим о бесконечной совокупности, которую не можем увидеть, по конечной выборке, которая является одним из вариантов разнообразия всей этой совокупности.
Переобучение.
Извините что влезаю без спроса.
Переобучение может быть только на определенных участках времени. Так понимаю.
Но если изменилось время, то уже потребуется переобучение. И так без перерыва должно вестись переобучение.
Ну я конечно завидую таким ТС.)))
Переобучение - это в смысле подгонка под историю. Мы пытаемся научиться на истории, а уже завтра, или послезавтра, или через неделю, то на что мы опирались само плывёт. Переобучились значит.