Возможно ли копируя сигналы иметь постоянный доход? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
выберите сигналы, которые вам нравятся, добавьте в закладки браузера.
Зачем в браузере, когда есть готовый функционал?
И смотрим в Избранном https://www.mql5.com/ru/signals/favorites
Потратил почти весь 2018г на эту тему. Идея изначально была такая - диверсифицировать торговый риск слива, вызванный потенциальным риском сбоя(слива) соей собственной торговой системы в отношении 50%/50%. Т.е. на 50% счета торгую я сам, а на 50% счета транслируется смесь из 3-4х наиболее надежных сигналов. Кроме того, я ставил себе задачу попробовать сэкономить на марже, за счет того что на некоррелированных стратегиях просадки не коррелированы по времени и депозит можно по идее нагрузить больше. Короче, в теории все должно было работать на уровне мини-хедж-фонда с повышенной устойчивостью к сливу и повышенной доходностью за счет диверсификации просадок по времени.
Перебрал и протестировал на исторических данных валидность 50+ сигналов как с . Процентов 5% оказались каким-то скамом у малоизвестных брокеров по типу ПАММ-счетов, т.е. судя по всему управляющие - сами менеджеры форекс-кухонь, тк.к. сделки проходили по ценам, которые не наблюдались у других брокоров. Процентов 15-20% пришлось отсеять из-за высоких просадок, которое как оказалось не на всех счетах пережить без МК, еще процентов 30%отсеялось из-за того что МК они переживали из-за срочного долива средств от управляющего (который часто на графике можно и не заметить) - это тоже шлак как как у них могут быть по 3-4 разных стратегии и возможность захолдить один счет для временного спасения другого, но у меня таких планов сделать срочные взносы из какого-то источника не было. На втором этапе исключения рисков существенных сливов протестил сигналы на 3-х разных по типам счетов брокеров, проведя отсев тех у которых доходность сильно проседала при смене счета. На третьем этапе я выбрал 4 сигнала, которые мне показались наилучшими – с значительной положительной историей, мощным и стабильным ростом эквити, и некоррелированные как по активам, так и по историческим просадкам.
***
Умирающие сигналы сжирали профит тех что они и другие заработали за 2-3 месяца. Полный писец настал в конце 2018г – из-за 3х кратного повышения ставок, в период с 19 до 25 декабря вылетели на МК сразу 3 из 4 х сигналов. И затем 3 января 2019 на мега-шпильке AUDJPY на МК вылетел последний сигнал. В общем потери составили около 20к реальных средств, и я закрыл для себя эту тему.
Привет, странная логика... ни что не вечно в движении - нет идеальных систем выживания, шпиля все равно рано или поздно убьет депо...ну раз все держатся месяц-два... нужно было бы наверно и делать блуждающий портфель, от случая к случаю ловить доходный, а лучше очень доходный и вовремя соскакивать, как и в своей основной торговле... а иначе удачи не видать, все же так торгуют и все сливают... а 5% умеют вовремя соскочить до шпили или чуют шпилю и заряжают её на всю котлету, только вот потом ДЦ может деньги не отдать за неторговые котиры или там что не знаю...))
Потратил почти весь 2018г на эту тему. Идея изначально была такая - диверсифицировать торговый риск слива, вызванный потенциальным риском сбоя(слива) соей собственной торговой системы в отношении 50%/50%. Т.е. на 50% счета торгую я сам, а на 50% счета транслируется смесь из 3-4х наиболее надежных сигналов. Кроме того, я ставил себе задачу попробовать сэкономить на марже, за счет того что на некоррелированных стратегиях просадки не коррелированы по времени и депозит можно по идее нагрузить больше. Короче, в теории все должно было работать на уровне мини-хедж-фонда с повышенной устойчивостью к сливу и повышенной доходностью за счет диверсификации просадок по времени.
Перебрал и протестировал на исторических данных валидность 50+ сигналов как с . Процентов 5% оказались каким-то скамом у малоизвестных брокеров по типу ПАММ-счетов, т.е. судя по всему управляющие - сами менеджеры форекс-кухонь, тк.к. сделки проходили по ценам, которые не наблюдались у других брокоров. Процентов 15-20% пришлось отсеять из-за высоких просадок, которое как оказалось не на всех счетах пережить без МК, еще процентов 30%отсеялось из-за того что МК они переживали из-за срочного долива средств от управляющего (который часто на графике можно и не заметить) - это тоже шлак как как у них могут быть по 3-4 разных стратегии и возможность захолдить один счет для временного спасения другого, но у меня таких планов сделать срочные взносы из какого-то источника не было. На втором этапе исключения рисков существенных сливов протестил сигналы на 3-х разных по типам счетов брокеров, проведя отсев тех у которых доходность сильно проседала при смене счета. На третьем этапе я выбрал 4 сигнала, которые мне показались наилучшими – с значительной положительной историей, мощным и стабильным ростом эквити, и некоррелированные как по активам, так и по историческим просадкам.
***
Умирающие сигналы сжирали профит тех что они и другие заработали за 2-3 месяца. Полный писец настал в конце 2018г – из-за 3х кратного повышения ставок, в период с 19 до 25 декабря вылетели на МК сразу 3 из 4 х сигналов. И затем 3 января 2019 на мега-шпильке AUDJPY на МК вылетел последний сигнал. В общем потери составили около 20к реальных средств, и я закрыл для себя эту тему.
Сергей сколько же всего в вашей голове!!!!
точно как будто хедж компания работала и всё фильтровала... и такие большие потери - неудачный эксперимент, да такую работу точно надо было делать с большим штатом наверно или програму создать, чтоб вовремя закрывала всё при большой просадке...по всем счетам...
Привет, странная логика... ни что не вечно в движении - нет идеальных систем выживания, шпиля все равно рано или поздно убьет депо...ну раз все держатся месяц-два... нужно было бы наверно и делать блуждающий портфель, от случая к случаю ловить доходный, а лучше очень доходный и вовремя соскакивать, как и в своей основной торговле... а иначе удачи не видать, все же так торгуют и все сливают... а 5% умеют вовремя соскочить до шпили или чуют шпилю и заряжают её на всю котлету, только вот потом ДЦ может деньги не отдать за неторговые котиры или там что не знаю...))
В целом насчет 'блуждающего портфеля' интересная мысль. У меня была такая мысль, в каком-что смысле аналог - раз просадки есть у всех сигналов, и в каждый конкретный текущий момент наблюдаемой просадки неизвестно, сможет сигнал/управляющий выйти из текущей просадки снова в прибыль, или сольется, но по истории можно оценить среднюю просадку и оценку вероятности выбраться (которая чаще всего выше вероятности слива). Исходя из этого в лучшие отобранные сигналы стоит входить на средней для них просадке. Но такую стратегию оказалось невозможно просто так применить, та как при первышении просадки в 30% сервис блокирует возможность открыть новую подписку. А для многих сигналов, особенно на мартинах, оценка средней просадки лежит как раз в диапазоне 30%-35%.
Интересно что мой пост хорошо-так отмодерировали. Там где сейчас стоит " *** " был абзац с перечнем данных сигналов, и описанием того на каких событиях они слились и какая была стратегия их замены. Все сигналы уже мертвые, и очень старнно видеть такую модерацию.