Печатный станок? Помогите, как быть? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Он и так на реальном. Курю и нервничаю от того что месяц может не выдержать)
Вы что, не уверены в нём? почему не выдержит?
Жадность говорит жди побольше прибыли)
а вот жадность, всегда губит
----------------
задайте ему, определённую сумму на неделю, и перезапускайте.
Вы что, не уверены в нём? почему не выдержит?
Ну в текущих настройках максимальная просадка была 60%. Это уже близко к маржинколу) Опять же жадность говорит не снижать риски))) Типа пока прёт - пусть колбасит)))
с такими рисками - Вам надо быть, очень осторожным. В основном сливаются именно так!
На мой взгляд тут нужно не риски снижать как таковые, так как слить советник может при меньшем плече, а правильно диверсифицировать торговые риски. Т.е. запускать на 1 счете 3-4 таких советника, проведя виртуализирую счета так, чтобы под каждую стратегию был установлен свой капитал + подбирать советников так чтобы их просадки не коррелировали. Тогда если один из них "вылетает" на грань МК, то ему нужно автоматичски ограничить открытие новых сделок, и далее в ручном режиме принять решение "выделить" ли ему экстра-капитал за счет прибыли остальных 3х так, чтобы он мог пережить просадку. Или принять решение что следует зафиксть лосс и далее решать, стоит ли советнику умереть (т.е. отключить его) или пройти карантин (т.е. перевести его на 2-3 недели в вирт. режим торговли).
Если с ростом счета увеличивать количество некоррелированных советников, то по сути получится что-то типа торговой "армии" - все сражаются, если один и выходит из строя, то его место восполняется другим.
Если с ростом счета увеличивать количество некоррелированных советников, то по сути получится что-то типа торговой "армии" - все сражаются, если один и выходит из строя, то его место восполняется другим.
Думаю не взлетит. Ансамбль из сливных советников принесёт что? Конечно слив. Если бы это работало, все были бы богатыми. Насобирал сеточников и мартинов в кодобазе бесплатных и вперёд. Но нет, что-то не видать ни одного удачливого.
Думаю не взлетит. Ансамбль из сливных советников принесёт что? Конечно слив. Если бы это работало, все были бы богатыми. Насобирал сеточников и мартинов в кодобазе бесплатных и вперёд. Но нет, что-то не видать ни одного удачливого.
Это неверный ход рассуждений, так как сразу после большого успеха, получившие его алготрейдеры впадают в молчанку, руковдствуясь правилом "деньги любят тишину", и далее если чем-то и занимаются, то организацией перивлечения крупных капиталов черех создание хедж-фонда. И только как раз чтение различных материалов по крупным хедж-фондам дает представление, что они все сидят на самом деле на портфелях стратегий, а не на 1-2 алгортмах.
Вот например мне попалась заметка про Quantumrock. Там в 2м абзаце как раз- есть указание на портфельный подход ""the other half comprises overlay strategiesincluding volatility investing..."