Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У вас только два состояния 5000 и анлим?
Вы сами кузнец своего счастья.
Теоретически, да.
Не забывайте про процессы синхронизации. Огромное количество процессов в платформе асинхронные.
Например, шлюз интеграции с биржей или провайдером ликвидности может прислать репорты по сделкам с задержками в секунды или даже минуты. Зачастую апи вообще не предоставляют доступа к истории для сверки, а дают медленные и не рилтаймовые генераторы отчетов.
На открытии рынка, или из-за неожиданного реконнекта шлюза репорты можно получить с задержкой. Они реплицируются в историю на сервере и тут же асинхронно отправляются в терминалы. Из-за сортировки по дате они вставляются в нужные места, а в это время вы можете открыть новые сделки.
Большинство интеграционных API такие безграмотные и нефункциональные, что почти начисто лишают возможности делать гарантированные шлюзы. Хотя есть мнение, что это продукт осознанного саботажа их разработчиков.
Может, дать право выбора? Кому нужны физические снепы и кому достаточно работать с индексами с соответствующими рисками.
Может, дать право выбора? Кому нужны физические снепы и кому достаточно работать с индексами с соответствующими рисками.
А в чем проблема держать локальный кэш на советнике и делать выборку относительно последнего времени обновления? Я так и делаю и тормозов никогда не возникало с этим. У меня сетевые функции подтормаживают весь интерфейс из-за их синхронной реализации, было бы здорово иметь WebRequestAsync из коробки, хотя уже сильно смотрю в сторону DLL или даже связки питона с C++ врапперами, т.к. на питоне есть торговый API :)
Но работа с большими объемами данных без локального кэширования - это очень странно.
PS. Вообще в мультивалютнике очень востребованы хэш мапы и кеширование и поэтому просил выше в этой ветке нормальные (читайте быстрые) хэш мапы из коробке.А в чем проблема держать локальный кэш на советнике и делать выборку относительно последнего времени обновления?
Скрипт это и делает.
Что касается локального кэша, то в MT4Orders так и реализована история.
Что касается локального кэша, то в MT4Orders так и реализована история.
Не ожидал, что скрипт, которому два года
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
OrderCloseTime Expert Advisor MQL5
fxsaber, 2018.07.06 00:49
покажет такие тормоза!
Чистый MQL5 в 100 раз медленнее частичного (только HistorySelectByPosition) кеширования.
Тест вообще неприемлемый.
Ну так восприятие у Вас неправильное. Показано, что правильно самому кешировать, чтобы не было торомозов.
Если правильно понимаю, то после этой реализации
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
Renat Fatkhullin, 2020.08.27 22:58
Мы уже многое оптимизировали в операциях выборок и сейчас думаем над оптимальным обновлением кеша, когда в реальности 99% выборок будут полностью бесполезными и пропускаться по факту.
То есть, если не будете специально рандомизировать пределы выборок, то кеш будет показывать попадания, близкие к 100%.
Скорее всего на следующей неделе уже будет эффективное решение.
этот пример станет выполняться гораздо быстрее.
ЗЫ Скрипт вычисляет время открытия/закрытия последней позиции в истории торгов.
Показано, что правильно самому кешировать, чтобы не было торомозов.
Если вот так "закешировать", то будет супер-быстро.
Кто так пишет?
Если вот так "закешировать", то будет супер-быстро.
Кто так пишет?
Си программисты.