Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
10 000 за 10 месяцев заработал.
это получается 1000$ в месяц.
а зарплата программиста в Америке, например, 10 000 $ в месяц.
трейдер - нищеброд)
Не стоит так уж явно завидовать.
1. За 9 месяцев.
2. Не каждый программист в Америке получает 10000 в месяц (а налогов сколько?)
3. Это был один счет, сделаный для демонстрации. А сколько других счетов (и заметно крупнее) было и есть, можно только догадываться.
Не стоит так уж явно завидовать.
1. За 9 месяцев.
2. Не каждый программист в Америке получает 10000 в месяц (а налогов сколько?)
3. Это был один счет, сделаный для демонстрации. А сколько других счетов (и заметно крупнее) было и есть, можно только догадываться.
я о том, что эта стратегия не терпит больших депозитов. 10-30 тыс долларов. дальше условия торговли меняются. уменьшаются положительные проскальзывания.
я не видел никого, кто работает по этой стратегии, с большими депозитами. у всех пару тысяч.
в Москве каждый получает 1000$ в месяц. каждый. независимо от специальности.
а тут нужно быть лучшим трейдером, чтобы 1000$ в месяц иметь (ибо в трейдинге зарабатывают только 0,1% трейдеров).
вот человек увеличил депозит в 50 раз, с 200 до 10000. опять он в 50 раз уже увеличить не сможет - с 10000 до 500000.
миллион здесь не заработать.
так нафига такой трейдинг?
так нафига такой трейдинг?
Вас принуждают к трейдингу?
принуждение или ограничение свобод всегда противозаконно во всех странах
думаю, что Вас никто не принуждает, как и топикстартера никто не ограничивает, если это так, тогда проблем нет
вернее проблема в Вас, Вы считаете, вот уже несколько раз, чужие деньги, советы не даю, но говорят, что лучше считайте свои деньги, а как посчитаете, отнесите в банк под %
по сабжу - публичный мониторинг, не хотел писать, но раз уж тут
график баланса не понятный, ТС без просадки - это круто! но почему такой пик в конце?
выглядит как будто ТС перевернулась и торгует с точностью до наоборот, не понятно в общем
Спасибо. Чтобы повторить результат ушло несколько дней, даже зная символ и время. Это был интересный опыт, есть над чем подумать.
Хотел сравнить с MQ-тиками, использовал этот скрипт, но после преобразования в фьючерс стали появляться нулевые цены
В чем может быть проблема?
Хотел сравнить с MQ-тиками, использовал этот скрипт, но после преобразования в фьючерс стали появляться нулевые цены
В чем может быть проблема?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2019.10.13 21:07
На биржевом символе маркет-ордера срабатывают по ласту. Все открытые позиции в конце прохода принудительно закрываются Тестером маркет-ордерами - по ластам. И если там ноль, то будет "кочерга". Чтобы не было кочерги, прописываю ласты средним значением между bid и ask.
Скорее всего, в КБ не актуальные версии библиотек, поэтому проблема в них присутствует.
Скорее всего, в КБ не актуальные версии библиотек, поэтому проблема в них присутствует.
По тикам из ThirdPartyTicks все отрабатывает правильно.
Актуально ли еще требование к неттинг счету и биржевому исполнению?
Если да, можно ли вместо этого протестировать в Virtual (на хеджевом счете и форекс)?
Если подключать в советнике BestInterval, тестирование идет в Virtual (флаг VIRTUAL_TESTER не используется)?
Совместим ли BestInterval и OnTesterCustom?Актуально ли еще требование к неттинг счету и биржевому исполнению?
Если нужно ускориться через фильтр тиков или не учитывать мнимые положительные проскальзывания, то обязательно.
Если да, можно ли вместо этого протестировать в Virtual (на хеджевом счете и форекс)?
Да.
Если подключать в советнике BestInterval, тестирование идет в Virtual (флаг VIRTUAL_TESTER не используется)?
Если работать с обеими библиотеками, как с библиотеками (а не через простое подключение макросами), то все будет пахать, как захочется.
Совместим.
В самом начале стать ссылка на мониторинг.
Что с ним, больше не будет?
В самом начале стать ссылка на мониторинг.
Что с ним, больше не будет?
Да, лучше не вспоминать.
Вы где то писали, если закономерность есть, то она вытаскивается любой системой. Подтверждение.
Очень вовремя, как раз думал в нс прогнать.
Подумалось, если мы так боремся за уменьшение костов, может есть смысл проводить покупки и продажи с разных счетов. Для eurusd покупать с usd счета, а продавать с eur. Ведь перед сделкой идет конвертация валюты депозита в валюту котирования. При продаже получается покупка usdeur. С ед не удачный пример, для кроссов актуальнее.