Обсуждение статьи "Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Весьма интересно, что тема и статья вызвала обсуждения. Правда среди них деловых и по-существу меньшая часть. Чтобы обсуждение было более полезным и деловым, предлагаю познакомиться с ее базисом - диссертацией Старченко Н. В. ИНДЕКС ФРАКТАЛЬНОСТИ И ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Поскольку сам Старченко работает и его алгоритм успешно используется в ЗАО «Финансовая компания «Интраст», то с работой следует познакомиться и обдумать, ну и научиться проходить сквозь двери. В диссертации более подробно обсуждаются "цветные шумы", приложения в эконометрике, разладка и уверенный прогноз.
Dmitriy Skub пишет, что индекс фрактальности неверно считается в коде. Хотелось бы подробнее узнать в чем заключается ошибка, чтобы ее исправить (а еще лучше тестовый набор данных и значение индекса для него). Рейтинг и опыт Дмитрия вызывает уважение и доверие, чтобы с ним обсуждать подобные вещи.
При переключении ТФ имеем следующее:
2019.06.01 08:31:16.705 Fractal Index (Si Splice,M5) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
2019.06.01 08:32:06.808 Fractal Index (Si Splice,H1) array out of range in 'CFractalSeriesSet.mqh' (110,16)
2019.06.02 11:39:33.371 Fractal Index (Si Splice,M1) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si Splice, H1, 2019.06.02
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
А насчет самого алгоритма - сравниваю со своим индикатором картинку. Мало общего. Мой проверен - считает правильно.
Вот сравнение для окна 64. Возможно, я что-то не так смотрю или не учитываю при сравнении - тогда поправьте.
Dmitriy Skub пишет, что индекс фрактальности неверно считается в коде. Хотелось бы подробнее узнать в чем заключается ошибка, чтобы ее исправить (а еще лучше тестовый набор данных и значение индекса для него). Рейтинг и опыт Дмитрия вызывает уважение и доверие, чтобы с ним обсуждать подобные вещи.
Размер зазипованного файла 32М - таких четыре файла. Сюда не цепляется. Пишите куда Вам их закинуть.
Размер зазипованного файла 32М - таких четыре файла. Сюда не цепляется. Пишите куда Вам их закинуть.
***
Еще вопрос. На предоставленном рисунке нижний из трех похоже мой индикатор, но Noise Level привязан к амплитуде 1. Это странно, он должен быть равен 0.5 и фиолетовый цвет соответствовать > 0.5. Я тоже весьма удивлен, поскольку форма графика похожа, а амплитуда сдвинута.
***
Еще вопрос. На предоставленном рисунке нижний из трех похоже мой индикатор, но Noise Level привязан к амплитуде 1. Это странно, он должен быть равен 0.5 и фиолетовый цвет соответствовать > 0.5. Я тоже весьма удивлен, поскольку форма графика похожа, а амплитуда сдвинута.
Весьма интересно, что тема и статья вызвала обсуждения. Правда среди них деловых и по-существу меньшая часть. Чтобы обсуждение было более полезным и деловым, предлагаю познакомиться с ее базисом - диссертацией Старченко Н. В. ИНДЕКС ФРАКТАЛЬНОСТИ И ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Поскольку сам Старченко работает и его алгоритм успешно используется в ЗАО «Финансовая компания «Интраст», то с работой следует познакомиться и обдумать, ну и научиться проходить сквозь двери. В диссертации более подробно обсуждаются "цветные шумы", приложения в эконометрике, разладка и уверенный прогноз.
Общее впечатление от обоих текстов хорошее - написаны на хорошем уровне и на понятном языке.
На первый взгляд, статистический тест на соответствие реальных цен гипотезе эффективного рынка (в диссертации) кажется не вполне корректным.
Исходники, очевидно, не последней версии: Кроме вышеобозначенного деления на 0 и выхода за размер массива, ещё в SimpleStat деление на 0 в строках 105,191
***
Еще вопрос. На предоставленном рисунке нижний из трех похоже мой индикатор, но Noise Level привязан к амплитуде 1. Это странно, он должен быть равен 0.5 и фиолетовый цвет соответствовать > 0.5. Я тоже весьма удивлен, поскольку форма графика похожа, а амплитуда сдвинута.
Исходники, очевидно, не последней версии: Кроме вышеобозначенного деления на 0 и выхода за размер массива, ещё в SimpleStat деление на 0 в строках 105,191
Уточните Ваши установки при возникновении деления на 0, чтобы я сразу провел коррекцию длины массивов. Время M1 я не рассматривал, поскольку не слишком полагаюсь на статистику фрактальности для таких интервалов, но проведу отладку и избавлю программу от арифметических траблов.
Любопытно было для меня следующее. Когда я гонял программу для проверки индикации индекса фрактальности, то на FOREX не видел желаемого соответствия "трендов" или "разворотов" индексу. Поэтому я запустил программу на ММВБ для "голубых" фишек с дневным периодом и уже там наблюдал согласованность графиков и индекса. Не знаю насколько эта закономерность устойчива, но следует весьма аккуратно переходить на высокие частоты.