Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 36

 
Alexander_K:

Автоматище - умный малый, в отличие от Олексия. Но... Он ТВиМС не применяет, а значит - пиши пропало...

Ругань от неуча подобна похвале, а похвала - ругани.

 
Vizard_:


Да-да... Понимаю. Тяжко в лесу без женщин... Ну, да - ладно.

А бывал ли ты в двумерном пространстве Минковского? Если - да, как там? Есть на чё посмотреть?

 
Alexander_K:

Олексий, ты даже не представляешь своим умишком с кем по-дворницки базаришь.

Кстати, дворники весьма полезны, особенно в нынешнюю зиму. О вашем псевдонаучном бреде этого не скажешь, несмотря на всё ваше действительное или мнимое величие.

 
Alexander_K:

Я с тобой разговариваю исключительно, чтобы развлечься - ибо твоя тупизна уже всем надоела.

Как говорил Марк Твен: "Только короли, президенты, редакторы и люди с ленточными глистами имеют право употреблять употреблять местоимение «мы» по отношению к самому себе."

 
Aleksey Nikolayev:


Ладно - иногда я пишу в запальчивости, но если хочешь действительно помогать страждущим, а не флудить - приводи примеры сделок, обоснования выигрыша/проигрыша. Это будет по-деловому. Сколько можно бесконечно обсуждать СБ? Практику давай!

 
Aleksey Nikolayev:

Уговорили) Моя стратегия - купить и держать минимальным объёмом, поэтому продавайте и держите максимальным объёмом) Не забудьте перечислить потом часть вашего огромного выигрыша в Фонд Мира)

Я, кстати макс объемом и работаю. Обоснование - проще не придумаешь. Деньги у брокера нужны, чтобы на них играть и не для чего более, и они должны работать все, полностью, а не 10-20% депозита как у некоторых (речь, возможно, и не о вас).

А огромный выигрыш, это только вместе с вами, на случайных блужданиях.)) С вами это действительно возможно. Ведь еще та задачка, найти того человека, кот. на СБ обязательно проиграет с вероятностью 100%. Какая там формула, вы сказали? - м/(М+м) - у вас практически ноль шансов на выигрыш. ) Золотое дно.)

 

Финансовый ВР - не является случайным блужданием. Точка. Все методы выигрыша/проигрыша на искусственных рядах, полученных ГСЧ можно выбросить в корзину.

Однако - легче от этого не становится. Напротив - тяжелее, как это ни парадоксально звучит.

Случайные процессы тупо описываются уравнением Фоккера-Планка. На практике - это канал вокруг средней и все. Эх, если бы так было просто на рынке... 

 
Yuriy Asaulenko:

Я, кстати макс объемом и работаю. Обоснование - проще не придумаешь. Деньги у брокера нужны, чтобы на них играть и не для чего более, и они должны работать все, полностью, а не 10-20% депозита как у некоторых (речь, возможно, и не о вас).

А огромный выигрыш, это только вместе с вами, на случайных блужданиях.)) С вами это действительно возможно. Ведь еще та задачка, найти того человека, кот. на СБ обязательно проиграет с вероятностью 100%. Какая там формула? - м/(М+м) - у вас практически ноль шансов на выигрыш. ) Золотое дно.)

С точки зрения математики, вы утверждаете, что если мартингал умножить на минус единицу, то получится субмартингал. Это неверное утверждение. Но для понимания этого вам нужно знать теорвер в более широких рамках, чем это принято у радиолюбителей.

 
Alexander_K:

Да-да... Понимаю. Тяжко в лесу без женщин... Ну, да - ладно.

А бывал ли ты в двумерном пространстве Минковского? Если - да, как там? Есть на чё посмотреть?

В лесу с бабами все хорошо, а что с Новой случилось хз, мож забыла)))
Интересно везде, главное чтоб на оос потом не пульнуло в ненужную сторону...

 
Aleksey Nikolayev:

С точки зрения математики, вы утверждаете, что если мартингал умножить на минус единицу, то получится субмартингал. Это неверное утверждение. Но для понимания этого вам нужно знать теорвер в более широких рамках, чем это принято у радиолюбителей.

Какой такой мартингал? Я только ставлю на СБ ставки, обратные к человеку, у кот шансов выиграть - ноль. Когда вы 100% сольетесь, сумма равная вашей окажется у меня на счету. Ведь вы 100% гарантируете, что сольетесь? А формула? Ну, тогда все ОК.  Здесь  и арифметики более чем достаточно.)