Если для реальной торговли Код не приспособлен...то зачем он нужен?
А те, кто разбирается, в состоянии немножко доработать код для реальной работы ( с чего я сам начинал), или использовать идеи в нём заложенные.
Спасибо за предупреждение! А то так много времени тратим на бесполезные попытки подправить непоправимое!
Спасибо за предупреждение! А то так много времени тратим на бесполезные попытки подправить непоправимое!
Тарас, спасибо за еще одну интересную работу! Я слежу за Вами)))
Обсудим по существу?
Первое что хотелось бы обсудить: я недавно делал советника в котором также сделки открывались между экстремумами. Подбирал оптимальные минимальные и максимальные расстояния в коридоре и понял, что оптимальное расстояние постоянно меняется. В Вашем советнике похожие переменные MIN_Range и MAX_flat_Range. Я уже голову изломал над автоматической подстройкой этого расстояния и длины периода для его определения, оптимизация с этим параметром не работает. Возможно у Вас появятся идеи по этому поводу, а может быть я и зря с этим параметром загоняюсь, в общем, Вам виднее.
Ну и еще: на мой взгляд целесообразно добавить дополнительное подтверждение состояния рынка флэт/тренд. Я для этого добавил в Ваш советник сравнение быстрого и медленного ATR.
Тестирую советника на М15.
Тарас, спасибо за еще одну интересную работу! Я слежу за Вами)))
Обсудим по существу?
Первое что хотелось бы обсудить: я недавно делал советника в котором также сделки открывались между экстремумами. Подбирал оптимальные минимальные и максимальные расстояния в коридоре и понял, что оптимальное расстояние постоянно меняется. В Вашем советнике похожие переменные MIN_Range и MAX_flat_Range. Я уже голову изломал над автоматической подстройкой этого расстояния и длины периода для его определения, оптимизация с этим параметром не работает. Возможно у Вас появятся идеи по этому поводу, а может быть я и зря с этим параметром загоняюсь, в общем, Вам виднее.
Ну и еще: на мой взгляд целесообразно добавить дополнительное подтверждение состояния рынка флэт/тренд. Я для этого добавил в Ваш советник сравнение быстрого и медленного ATR.
Тестирую советника на М15.
ИМХО - нужно для себя чётко определить:
- или подстроить параметры (оптимизировать) под небольшой промежуток времени с максимально возможным ожидаемым выигрышем, но и, соответственно, с большим риском;
- или оптимизировать (в том числе и рассчитывать динамически) на большом промежутке времени, но с меньшим выходом, но и с меньшим риском.
Для меня предпочтительней второй вариант, и я считаю реальным "выжать из этой системы" доходность в 60-100% годовых с риском ~ 20-30%.
Этот советник в виртуальном режиме не подлежит оптимизации, но чуть позже я планирую добавить в нём такую возможность.
Динамический расчёт MIN_Range и MAX_flat_Range можно производить беря (максимальный или усреднённый) размер свечи нескольких предшествующих баров (не обязательно на текущем периоде) - самый простой способ. И не нужно забывать, что самое простое - не есть нежизнеспособное.
По вопросу подтверждения состояния рынка - я бы в данной разработке предпочёл уйти вообще от каких-либо индикаторов, и использую простую проверку на обновление экстремума за последние 5 операционных дней: есть обновление экстремума и открытие выше\ниже закрытия за этот период - считаем с повышенной вероятностью, что движение продолжится, если условия не выполняются - считаем, что флэт.
Динамический расчёт MIN_Range и MAX_flat_Range можно производить беря (максимальный или усреднённый) размер свечи нескольких предшествующих баров (не обязательно на текущем периоде) - самый простой способ. И не нужно забывать, что самое простое - не есть нежизнеспособное.
Вот не уверен, что по размеру свечей получится эффективно. Я пробовал подстраивать динамику коридора под изменения ATR (в принципе то же что и размер свечи), но положительного результата не добился. Хотя возможно я просто неверно строил зависимость. В любом случае буду искать дальше))
Я думаю, что направление движения выбрано правильно (тест с начала прошлого года):
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
e-PSI@VTEC:
Author: TarasBY