Есть у меня хорошая ТС . Есть и робот и сигнал и мониторинг. Но вот примерно неделю назад начал мой обот активно сливать. Риски стоят заоблачные для многих, но именно такой риск позволяет делать по несколько сотен процентов в месяц.
Теперь суть вопроса:
Какие есть алгоритмы расчета риска?
Основная идея в том что чем больше просадка от максимума, тем сильнее снижается риск.
Суть этого кода в том rez увеличивается с просадкой и уменьшается с появлением положительной динамики в пунктах.
Прошу код сильно не критиковать, как думал, так и писал. Знаю что есть и избыточные циклы и возможно с массивами не очень хорошо. Но рабоатет и ладно. Все равно рещультат далек от идеала.
Я предпочитаю использовать расчёт Вильямса, то есть фиксированный размер потерь от депозита, на уровне стопа. По итогу, чем больше стоп - тем меньше лот.
Какие есть алгоритмы расчета риска?
У меня две статьи на эту тему: первая и продолжение.
Спасибо за статью конечно. Всегда думал что я не глупый чел.
Но можно как то простыми словами выразить то что написано в таких не простых даже для меня статьях ?
Цифры мне как бы не очень важны, Можно саму суть. Ну типа считаем прибыль за 10 сделок. и что-то с этими числами делаем.
примерно неделю назад начал мой обот активно сливать.
Основная идея в том что чем больше просадка от максимума, тем сильнее снижается риск.
Суть этого кода в том rez увеличивается с просадкой и уменьшается с появлением положительной динамики в пунктах.
учитывает предыдущую торговлю
Если ТС сломалась, как произошло в упомянутой системе, то предлагаемое увеличение риска только бы ускорило слив.
Интуитивно, конечно, кажется верным, что если большая серия выигрышей, то надо снижать риск, т.к. вероятность черного лебедя растет. А если хватанули огромный убыток, то тогда растет уже вероятность серии выигрышей. Но это подтвердить или опровергнуть может только анализ сделок в Тестере. Вы же предлагаете почти на авось, исключительно вот на таком интуитивном понимании рисков, создать массу функций расчетов лота и перебором в Тестере подключать каждую в режиме Оптимизации, оценивая результат. Наверное, случайно можно нарваться на интересный результат. Но маловероятно.
Можно попробовать найти сочетание разных входных параметров одной и той же ТС, чтобы их объединенный эквити (с разным весовыми коэффициентами) давал макс. фактор восстановления, например.
Если ТС сломалась, как произошло в упомянутой системе, то предлагаемое увеличение риска только бы ускорило слив.
Интуитивно, конечно, кажется верным, что если большая серия выигрышей, то надо снижать риск, т.к. вероятность черного лебедя растет. А если хватанули огромный убыток, то тогда растет уже вероятность серии выигрышей. Но это подтвердить или опровергнуть может только анализ сделок в Тестере. Вы же предлагаете почти на авось, исключительно вот на таком интуитивном понимании рисков, создать массу функций расчетов лота и перебором в Тестере подключать каждую в режиме Оптимизации, оценивая результат. Наверное, случайно можно нарваться на интересный результат. Но маловероятно.
Можно попробовать найти сочетание разных входных параметров одной и той же ТС, чтобы их объединенный эквити (с разным весовыми коэффициентами) давал макс. фактор восстановления, например.
Речь шла о снижении риска в серии убыточных сделок.
Как один из множества вариантов. Переходите на мин. лот сразу после серьезного убытка. Далее включайте обычный ММ-режим, как только в пипсах дальнейшая прибыль отобьет 50% убытка в пипсах.
Как один из множества вариантов. Переходите на мин. лот сразу после серьезного убытка. Далее включайте обычный ММ-режим, как только в пипсах дальнейшая прибыль отобьет 50% убытка в пипсах.
С этим вариантом более менее понятно. Какие еще есть варианты? Изначально торговля идет с максимально возможным риском
Так даже такой вариант не используете. Бомбить на полную катушку - быть уверенным, что серии убытков не будет. Т.е. убытки носят не серийный характер.
Так даже такой вариант не используете. Бомбить на полную катушку - быть уверенным, что серии убытков не будет. Т.е. убытки носят не серийный характер.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть у меня хорошая ТС . Есть и робот и сигнал и мониторинг. Но вот примерно неделю назад начал мой обот активно сливать. Риски стоят заоблачные для многих, но именно такой риск позволяет делать по несколько сотен процентов в месяц.
Теперь суть вопроса:
Какие есть алгоритмы расчета риска?
Основная идея в том что чем больше просадка от максимума, тем сильнее снижается риск.
Суть этого кода в том rez увеличивается с просадкой и уменьшается с появлением положительной динамики в пунктах.
Прошу код сильно не критиковать, как думал, так и писал. Знаю что есть и избыточные циклы и возможно с массивами не очень хорошо. Но рабоатет и ладно. Все равно рещультат далек от идеала.