Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это: - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не поняли смысл того, что я писал (в чем, возможно, отчасти я сам виноват, допустив, что понимают с полуслова).
Речь не идет о сложности оптимизации бота со многими параметрами оптимизации.
Пусть их будет сколько угодно, но Ваша аппаратура позволяет проводить оптимизацию быстро.
Суть такова. Вот у Вас есть история на интервале [t1, t2]. В момент t2 Вы собираетесь запустить Вашего робота. Вкратце опишите: «Как Вы будете проводить оптимизацию?»
Как вариант протестирую на [t1, t2] затем контрольно проверю на [t0, t1].
Поизменяю параметры в окрестности точки оптимальности - вдруг это пиковый выброс.
При подтверждении профитности и отсутствии провалов рядом с оптимумом - в работу.
Как вариант протестирую на [t1, t2] затем контрольно проверю на [t0, t1].
Поизменяю параметры в окрестности точки оптимальности - вдруг это пиковый выброс.
При подтверждении профитности и отсутствии провалов рядом с оптимумом - в работу.
Ну Вы, в принципе, все правильно делаете, тогда пункт 1.
Некоторые, например, не знают, что нужно делать проверки, поэтому у них оптимизация получается сродни переучению нейронной сети, тогда пункт 2.
Вообще, тут можно много интересных методик придумать.
И, конечно, нужно понимать, что вся эта методология работает, когда рынок в дальнейшем (при работе бота) продолжает находиться в том же состоянии, что и на интервале [t0, t2]. Но гарантии того же неизменного состояния рынка в дальнейшем нет, поэтому, большинство и проголосовали за второй пункт.
И, конечно, нужно понимать, что вся эта методология работает, когда рынок в дальнейшем (при работе бота) продолжает находиться в том же состоянии, что и на интервале [t0, t2]. Но гарантии того же неизменного состояния рынка в дальнейшем нет, поэтому, большинство и проголосовали за второй пункт.
Здесь настораживает следующее - недавно была тема, о тесте АТС после реала на том-же периоде и оч. существенном несовпадении реала и последующего теста. Там чуть-ли не все сделки оказались на других местах, я так понял, существенно на других. При этом не важно, сливная АТС или нет.
Не знаю чем разговор закончился и на чем душа успокоилась.)
Здесь настораживает следующее - недавно была тема, о тесте АТС после реала на том-же периоде и оч. существенном несовпадении реала и последующего теста. Там чуть-ли не все сделки оказались на других местах, я так понял, существенно на других. При этом не важно, сливная АТС или нет.
Не знаю чем разговор закончился и на чем душа успокоилась.)
Тут три варианта. (1) Или тестеры нам такие специально делают. (2) Или ребята на серверной части метатрейдера уж очень лихо индивидуальными настройками крутят. (3) Или и то и другое (комплексный подход). Ну тогда уж пункт 2 железно.
Думаю, что все-таки тестер. Но не специально. Типа, что выросло, то выросло.
В общем, я уже давно своим самописным пользуюсь. Все под полным контролем.) Там дел-то всего, загрузить систему в цикл for или while и данные подавать.
Думаю, что все-таки тестер. Но не специально. Типа, что выросло, то выросло.
В общем, я уже давно своим самописным пользуюсь. Все под полным контролем.)
Хорошее решение. И тоже на MATLABE делал нечто типа тестера с кучей дополнительной математики. Но сам тот тестер был очень сыроват. Чую настала пора его до ума доводить.
Ну, а я в SciLab моделирую и тестирую. Это бесплатный аналог МатЛаба. В общем, все что нужно есть, включая в т.ч. нейросети и разные алгоритмы оптимизации. Языки с МатЛабом практически идентичны и даже вроде почти совместимы.
Сейчас Python раскручиваю, может на него перейду, а может и нет. Посмотрим.
Ну, а я в SciLab моделирую и тестирую. Это бесплатный аналог МатЛаба. В общем, все что нужно есть, включая в т.ч. нейросети и разные алгоритмы оптимизации. Языки с МатЛабом практически идентичны и даже вроде почти совместимы.
Сейчас Python раскручиваю, может на него перейду, а может и нет. Посмотрим.
Тут Сан Саныч меня в R зазывал, писал, что MATLAB от жизни отстал (в области статистики), а я все никак не решусь начать его (R) осваивать.
R я изучил, но он мне не подошел. Все-таки, R весьма специализированная на статистике среда, Да и в таких сложные стат. моделях нет необходимости. Кроме того, R, имхо, мало подходит для "реал-тайм" моделирования, и там отсутствуют необходимые для этого инструменты..
Вся необходимая статистика в том-же SciLab имеется, а создавался он именно для моделирования - от радиотехнических до аэрокосмических систем. Но, в отличие от R, SciLab ни в какие рейтинги софта не входит. Все-таки статистиков больше чем радио и авиаинженеров разработчиков.)
Ну, а Python - этот вообще превосходит все ожидания. Но пока не решил - нужен ли он, и зачем. Пока и возможностей SciLab выше крыши.
Гляньте что за зверь, ради интереса http://scilab.io/ и http://www.scilab.org/en