Качество моделирование - n/a..... Нулевой бар на дневном тайфрейме.
.. Многообещающе....
А вот что получается при мало-мальски нормальном тестировании.
.
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | День (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.08.31) | ||||
Модель | Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) | ||||
Параметры | TakeProfit=40; Lots=8; InitialStop=10; TrailingStop=15; | ||||
Баров в истории | 2518 | Смоделировано тиков | 881712 | Качество моделирования | 90.00% |
Начальный депозит | 1000000.00 | ||||
Чистая прибыль | -526517.41 | Общая прибыль | 1260075.97 | Общий убыток | -1786593.38 |
Прибыльность | 0.71 | Матожидание выигрыша | -200.58 | ||
Абсолютная просадка | 527877.40 | Максимальная просадка | 547610.20 (53.70%) | Относительная просадка | 53.70% (547610.20) |
Всего сделок | 2625 | Короткие позиции (% выигравших) | 917 (12.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1708 (17.51%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 409 (15.58%) | Убыточные сделки (% от всех) | 2216 (84.42%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 3200.00 | убыточная сделка | -1253.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 3080.87 | убыточная сделка | -806.22 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 4 (12728.80) | непрерывных проигрышей (убыток) | 207 (-100821.01) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 12728.80 (4) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -100821.01 (207) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 1 | непрерывный проигрыш | 6 |
>>А вот что получается при мало-мальски нормальном тестировании. .
Опять в который раз встречается недопонимание принципов тестирования в тестере! Видимо статьи здесь на сайте читают далеко не все 'Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий'
На самом деле код эксперта действительно "немножко" сыроват. Для того чтобы результаты тестирования "по ценам открытия" на дневках совпали с результатами тестирования на "всех тиках" необходимо код советника доработать. То есть по логике своей работы советник выставляет одну сделку в день в момент открытия нового дневного бара. Когда в тестере ставим "по ценам открытия", то такая проверка в советнике не требуется поскольку всё равно в тестере будет проведён лишь один запуск функции start() и соответственно получаем положительный результат в тестере! А когда мы берём "все тики", то без такой проверки мы получаем реализацию совершенно другой идеи - то есть уже будет не одна сделка в день, а гораздо больше. И соответственно мы получаем слив. В принципе поскольку советник будет подвешиваться на реал, то эта проверка формирования нового бара (выставления одного ордера в день) ПРОСТО НЕОБХОДИМА.
От себя могу добавить следующее. Это ПЕРВЫЙ советник среди присутствующих в этом разделе, который у меня в тестере показал положительный итоговый результат! Причём не только на EURUSD, но и на некоторых других валютных парах также! Предполагаю подвесить этот советник на тестирование после доработки его кода вышеописанной функцией.
Также замечу что на котировках InterbankFX итоговый результат был примерно в 10 раз меньше, но сам вид кривой роста баланса качественно совпадал с приведённым выше. Результаты ниже. Разница в 10 раз просто вызвана разным значением самого значения лота у разных брокеров. У InterbankFX на минисчетах 1 лот=50USD при плече 200.
Думаю, что эксперт достаточно жизнеспособный поскольку в нём заложен простой принцип манименеджмента t/p в несколько раз больше s/l. Плюс на это наложен принцип следования за трендом. Если цена выше цены 20 баров назад, то встаём в соответствии с трендом. Достаточно понятная логика с математикой.
Думаю, что эксперт достаточно жизнеспособный поскольку в нём заложен простой принцип манименеджмента t/p в несколько раз больше s/l. Плюс на это наложен принцип следования за трендом. Если цена выше цены 20 баров назад, то встаём в соответствии с трендом. Достаточно понятная логика с математикой.
Есть более эффективные противотрендовые стратегии, когда менее чем за год, 70 сделок по 0.1 лота без управления капиталом и риском, получаем матожидание почти $30. При этом все сделки закрываются только по StopLoss.
Cм. мои комментарии к статье Collector "Торговые стратегии".
>>Это ПЕРВЫЙ советник среди присутствующих в этом разделе,
который у меня в тестере показал положительный итоговый результат!
Единственный толковый советник тут CyberiaTrader (я его не продаю и
не рекламирую). Если нас конечно интересует реальная торговля,
или торговля хотя бы на демо, а не любование на кривулины в тестере
или изучение mql. ИМХО.
>> Опять в который раз встречается недопонимание принципов
тестирования в тестере! Видимо статьи здесь на сайте читают
далеко не все
Так как советник написан и настроен, единственный правильный
способ его тестирования, тот который использовал я. Или кто-то
знает ДЦ поставляющий котировки в види сформировавшихся дневных
баров или контрольных точек?:) И кому будет нужен такой ДЦ?
>>Думаю, что эксперт достаточно жизнеспособный поскольку
в нём заложен простой принцип манименеджмента t/p в несколько
раз больше s/l.
TakeProfit= 50, InitialStop=10 этих параметров достаточно что бы заставить
слить любой советник, а для дневного тайфрема параметры вовсе
никуда.. Шум больше, говорить о логике и математике не приходится.
Только на удачу...
>>Плюс на это наложен принцип следования за трендом.
С этим не поспоришь, но стратегий и советников так или иначе
следующих тренду верно будет больше половины от всех придуманых
и написаных.
>>За 7 с лишним лет и еще money management, а матожидание всего $125.
Слишком медленно кривая растет. Есть более эффективные противотрендовые
стратегии, когда менее чем за год, 70 сделок по 0.1 лота без управления
капиталом и риском, получаем матожидание почти $30. При этом все
сделки закрываются только по StopLoss.
Я плакаль...
А вообще на вкус и цвет - товарищей нет, я буду только рад если
все вооружаться этим советником или ему подобными, а уж как
порадуются ДЦ:) Оффтоп пошел.... Удачи и попутных трендов.
Единственный толковый советник тут CyberiaTrader (я его не продаю и не рекламирую). Если нас конечно интересует реальная торговля, или торговля хотя бы на демо, а не любование на кривулины в тестере или изучение mql. ИМХО.
PS: А вообще такое большое количество настраиваемых параметров советника какое имеется в CyberiaTrader несколько настораживает. ИМХО. Сорри за оффтоп.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
SMC Autotrader Momentum:
Author: Collector