Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогнал по фунту
хм, извиняюсь, что вклинился в неспешное обсуждение.... собственно а сам вопрос:
где? : "Всего сделок: 4"
Вы серьезно? ))))
Прогнал по фунту
Ааааааааааа!!!!
Торговый сигнал давай, Евгений! Дай напиться из Граалю - я так долго его искал и страдал...
Прогнал по фунту
м`дааааа
системочка...
и явно с пережиданиемМожет кто поможет, ищу генерацию случайных величин с распределением Лапласа в экселе, нашла для экспоненциального -LN(СЛЧИС())/лямда, а для Лапласа найти не могу. Есть что-то: среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но с этой формулой что-то не так, кто знает, киньте ссылку, спасибо
Может кто поможет, ищу генерацию случайных величин с распределением Лапласа в экселе, нашла для экспоненциального -LN(СЛЧИС())/лямда, а для Лапласа найти не могу. Есть что-то: среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но с этой формулой что-то не так, кто знает, киньте ссылку, спасибо
Вроде находится, сам не пробовал http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488 :
"Распределение Лапласа - двустороннее экспоненциальное распределение (деленное пополам)
Для центрированного в нуле распределения
p[lap](x) = lambda/2 * Exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
т.е., имея экспоненциальное - легко перейти к Лапласову
экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U
1/lambda * Ln(U) "
Вроде находится, сам не пробовал http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488 :
"Распределение Лапласа - двустороннее экспоненциальное распределение (деленное пополам)
Для центрированного в нуле распределения
p[lap](x) = lambda/2 * Exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
т.е., имея экспоненциальное - легко перейти к Лапласову
экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U
1/lambda * Ln(U) "
Спасибо большое. Мне конкретно надо лапласа по такому же принципу как тут "экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U
1/lambda * Ln(U)" а другая сторона распределения будет: -1/lambda*Ln(U), для Лапласа надо соединить две эти стороны.
У Вадзинского нашла как писала, среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но делаю неправильно там LN не от(U)равномерно-распределенной величины считается, а от отношения этих случайных величин, какая в этом случае запись должна быть, не знаю.
Я думаю, что и баблишко появится.
Мне просто крайне жаль потраченного времени на барахло типа АКФ и Херста. Не дают ничего... И на форуме Привал всех запутал этой паршивой АКФ, а свой стэйт забыл показать :)))
Одно могу сказать: торговля в канале - единственное разумное решение. Спорный вопрос - по тренду или против... Я лично сторонник контртрендовой торговли.
Главное - "хвосты" видеть. И квантиль перед сигмой обязан быть динамическим. Но, как же определять тип текущего распределения? Стандартными методами это тяжело и ресурсозатратно. А в рамках аномальной диффузии этот вопрос решается сам собой - там вообще нетути такого понятия "квантиль" и линии поддержки/сопротивления определяются как бы сами по себе. Self-tuning, так сказать...
Ну и ладненько...
Спасибо большое. Мне конкретно надо лапласа по такому же принципу как тут "экспоненциальное же распределение можно получить методом инверсии из равномерно распределенных на 0..1 величин U
1/lambda * Ln(U)" а другая сторона распределения будет: -1/lambda*Ln(U), для Лапласа надо соединить две эти стороны.
У Вадзинского нашла как писала, среднее(мю)+LN(СЛЧИС())/лямда, но делаю неправильно там LN не от(U)равномерно-распределенной величины считается, а от отношения этих случайных величин, какая в этом случае запись должна быть, не знаю.
На основе http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 формула (1.5) сделал экспоненциальное и лапласа, внешне похоже, но без проверок на соответствие:
Файл MS Excel прилагаю. В нем (и на картинке) недоделка, в ячейке J3 надо читать "y = 2x-1".