Есть ли смысл оптимизировать эксперт на очень длительном временном интервале(порядка 3-10 лет)?
Вопрос возник в связи с тем, что здесь на форуме время от времени появляются скрины с результатами тестирования за 10 и более лет с довольно посредственными результатами. Порой прибыль в пересчёте на год получается меньше банковского процента. Неужели ещё люди не поняли, что такие результаты ни кому то другому ни им самим не нужны.
Вопрос возник в связи с тем, что здесь на форуме время от времени появляются скрины с результатами тестирования за 10 и более лет с довольно посредственными результатами. Порой прибыль в пересчёте на год получается меньше банковского процента. Неужели ещё люди не поняли, что такие результаты ни кому то другому ни им самим не нужны.
Согласен. А Вы раз в неделю проводите полную оптимизацию или только какие-то ключевые настройки оптимизируете? Выходит если в рабочей обстановке оптимизировать по вашему методу то если сейчас 06 месяц то начинать оптимизацию надо с 02 месяца и результаты использовать в реальной торговле?
Первое время провожу полную оптимизацию всех параметров. А после накопления некоторой статистики, когда уже знаю, какие параметры обычно в лучших результатах оптимизации не изменяются, то в дальнейшем их не оптимизирую. Либо включаю их для оптимизации реже, к примеру 1 раз в месяц или 1 раз в квартал.
Свой последний эксперт к примеру, если ставлю его на реал сегодня 22.06.2017, то он должен быть прооптимизирован с 22.04.2017. Считаю, что для каждого эксперта временной интервал оптимизации нужно находить экспериментально. Зависит от количества сделок которые делает эксперт за месяц. Мой последний эксперт делает 35-40 сделок в месяц.
На последнем своём эксперте специально сравнил результаты оптимизируя на интервале 1 год и на интервале 2 месяца(с проходом по интервалу год). Результаты по второму варианту очень сильно отличаются в лучшую сторону. Если в первом случае прибыль за год была 100-150%, то во втором случае порядка 40-50% в месяц при тех же уровнях( и даже меньше) максимальной просадки.
Возможно не для каждого эксперта подходит второй вариант(к примеру если у эксперта сделок очень мало). Но тем не менее сравнение результатов на одном и том же эксперте показало эффективность оптимизации на более коротком интервале времени.
Прошу высказаться кто на каком интервале производит оптимизацию.
Используйте кластерную walk-forward оптимизацию, чтобы найти подходящий период оптимизации для конкретной стратегии.
Используйте кластерную walk-forward оптимизацию, чтобы найти подходящий период оптимизации для конкретной стратегии.
Так это вроде только на МТ5 есть возможность. А я МТ5 не пользуюсь, только МТ4.
смысла нету
Так это вроде только на МТ5 есть возможность. А я МТ5 не пользуюсь, только МТ4.
Встроенного Walk-forward-а нет ни в одной версии МТ. Есть отдельный forward, которого недостаточно. Некоторые люди изгаляются делать автоматизацию запуска кучи форвардов из батников и потом сторонними средствами склеивают отчеты. Я недавно публиковал статью с альтернативными реализациями WFO.
Встроенного Walk-forward-а нет ни в одной версии МТ. Есть отдельный forward, которого недостаточно. Некоторые люди изгаляются делать автоматизацию запуска кучи форвардов из батников и потом сторонними средствами склеивают отчеты. Я недавно публиковал статью с альтернативными реализациями WFO.
А как на счет того, чтобы задуматься о таких стратегиях, где оптимизация вообще не требуется, никакая.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Раньше, работая с экспертами, я стремился к тому, чтобы при оптимизации эксперт показывал приемлемые результаты на периоде 5 и более лет. Но со временем отказался от этого подхода. Причина в том, что трудно при одних и тех же параметрах обеспечить работу эксперта с приемлемой прибыльностью и просадкой на длительном временном интервале, так как рынок изменчив. Приемлемые результаты(отсутствие слива) достигаются обычно ценой довольно низкой прибыльности и высокой просадки. В последние годы я изменил подход к этому вопросу. Теперь оптимизацию провожу раз в неделю на интервале 2-3 месяца. При таком подходе удаётся значительно увеличить прибыльность, а также значительно снизить просадку. После оптимизации тестирую на интервале с добавлением недели. Так сдвигая интервал оптимизации на неделю прохожу последний год.
На последнем своём эксперте специально сравнил результаты оптимизируя на интервале 1 год и на интервале 2 месяца(с проходом по интервалу год). Результаты по второму варианту очень сильно отличаются в лучшую сторону. Если в первом случае прибыль за год была 100-150%, то во втором случае порядка 40-50% в месяц при тех же уровнях( и даже меньше) максимальной просадки.
Возможно не для каждого эксперта подходит второй вариант(к примеру если у эксперта сделок очень мало). Но тем не менее сравнение результатов на одном и том же эксперте показало эффективность оптимизации на более коротком интервале времени.
Прошу высказаться кто на каком интервале производит оптимизацию.