- Перетаскивание SL и TP в тестере.
- Как можно нарисовать контуры баров ?
- Хэдж на автомате
а я задам еще более глобальный вопрос: а чем хедж отличен от неттинга в целом? я очень много эксперементировал, надеясь найти хоть какое-нибудь реальное преимущество хеджинга, сравнивая с неттинг эквивалентом тех же действий, ну то есть чем например отличается моя нынешняя позиция из разнонаправленных поз от аналогичных действий но с неттинг учетом...
и....ни нашел не единой разницы....
хоть кто-нибудь нашел реальное преимущество в хеджинге, не иллюзорное как например торговля несколькими стратегиями на одном инструменте, так как на самом деле все они перекрываются и во всех случаях всегда можно получить в итоге неттинг эквивалент..... различие только в том, что будет плавать, линия баланса или эквити...
а я задам еще более глобальный вопрос: а чем хедж отличен от неттинга в целом? я очень много эксперементировал, надеясь найти хоть какое-нибудь реальное преимущество хеджинга, сравнивая с неттинг эквивалентом тех же действий, ну то есть чем например отличается моя нынешняя позиция из разнонаправленных поз от аналогичных действий но с неттинг учетом...
На флете нужен хедж с двумя встречными ордерами, кто первее сработает, одним ордером ничего не сделать... То есть лок.. Также статистика будет заведомо хуже по соотношению прибыльных и убыточных, а это значит что в сигналы с нетингом бесполезно соваться...
Причем в течении какого-то времени, например дня, сработают оба, цена-то ходит в канале. На тренде, ясное дело, локи не нужны.
На хэджеввом счете можно закрывать ордера, которые в прибыли, если ожидается локальный уровень сопротивления и добирать их на отскоке обратно, при этом не трогая ордера, которые находятся в зоне убытка. Если мы будем на неттинге фиксировать часть позиции, то можем просто зафиксировать убыток.
И, если торговать руками, то просто удобней видеть, где какая позиция (ордер).
Если мы будем на неттинге фиксировать часть позиции, то можем просто зафиксировать убыток.
это иллюзии имхо...я проверял всякие варианты..и везде есть неттинговый эквивалент который точь в точь соответствует хеджевым манипуляциям....разницы на самом деле нету...но..спорить не хочу...в маем понимании это чистейшей воды фикция...
это набор общих слов, нужна конкретика
это иллюзии имхо...я проверял всякие варианты..и везде есть неттинговый эквивалент который точь в точь соответствует хеджевым манипуляциям....разницы на самом деле нету...но..спорить не хочу...в маем понимании это чистейшей воды фикция...
Я привел пример, Вы защитились убеждением... мне не понятно, как такое реализовать на неттинге - научите мыслить иначе...
С неттинговой системой суммирования позиций работать удобно, но есть несколько существенных нюансов.
1. К управлению капиталом более жесткие требования;
2. Есть особенности в управлении суммарной позицией по инструменту и стоп ордерами;
3. Нельзя сильно нагружать депозит, так как при уходе в значительный убыток не будет пространства для маневра и остается только созерцать или принимать потери.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования