FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет проблем. Я всё опишу. Приведу только в читабельный вид.
Вообще, пришел к выводу, что реальная история котировок - это ни о чем. Интересна только статистика истории котировок, т.е. только параметры истории, говорящие о реакции рынка на события. Если иметь такую статистику, каждый новый день и каждое закрытие сделки - все начинаются нуля. Все обнуляется. Остается только статистика истории. Истории нет как таковой - только статистика. ИМХО, ничего не утверждаю, но на практике такой подход оч эффективен.
Опять же, если смотреть автокорреляционные функции и спектры Фурье, наверное это так - история никак не влияет на будущее. Влияет только статистика реакция рынка на истории. Она, статистика, по видимому, не может сильно быстро изменяться.
На первый (свой пост) - попозже, т.к. пока не готов.
На второй отвечу.
Объем покупок/продаж на форекс условно состоит из 2-х частей: базовый актив и оперативный объем. В базовом находятся те, кто ожидает выхода из просадки либо ждут определенной суммы по профиту, а в оперативной - те позиции, которые находятся в активной торговле. Посмотрите на распределение объема покупок/продаж на сайте OANDA.
Не о том, ну, да ладно.
Про ОАНДУ не знал, посмотрю. Но это не продажи- покупки, а типа открытый интерес. С ваших слов. Но это разные вещи.
Как говорил мой приятель - терминология не важное, а самое важное.))
Там ответ скрыт в логике моего поста. То есть "каждый новый день обнуляется" - не согласен. А это губит логику Вашего вопроса.
Т.е., Вы ее не поняли.)) Повторюсь - история не имеет смысла. Смысл имеет статистика истории. Поэтому нужно работать не с историей, а с ее статистикой. Т.е. каждый новый день, и после каждой сделки история обнуляется. Остается только статистика истории. В чем здесь противоречие? Я не понимаю.
ИМХО, это и есть эконометрика. Все эти колебания в прошлом - это ни о чем. А вот статистика этих колебаний имеет большое значение. Исходя из того, что будущее, в основном, непредсказуемо.. А статистика быстро не меняется.
На первый (свой пост) - попозже, т.к. пока не готов.
На второй отвечу.
Объем покупок/продаж на форекс условно состоит из 2-х частей: базовый актив и оперативный объем. В базовом находятся те, кто ожидает выхода из просадки либо ждут определенной суммы по профиту, а в оперативной - те позиции, которые находятся в активной торговле вблизи текущей цены. Посмотрите на распределение объема покупок/продаж на сайте OANDA.
//стер нечаянно, восстановил
Надо сказать, я графики не совсем понимаю, т.к. торгую акциями, фьючерсами, опционами. Там такого просто не может быть. Потому, что не может быть никогда.(с) )))
Как не может быть?
Опцион разве не составная часть фючерса?
Ну вот, выборка к пыткам готова:
Как не может быть?
Опцион разве не составная часть фючерса?
Не составная. Это отдельный инструмент, цена которого зависит от стоимости фьючерса.
Я не понимаю соотношения на графиках - как такое может быть? Это, видимо, особенности Форекс. Пытаюсь интерпретировать, но не получается.))
Опционы могут разваливаться каждый день, но фьюч продолжает работать до экспирации, правда?
Посмотрим на сайт СМЕ
здесь представлены и фьючерс и опционы
Так что и фьючерс состоит из двух частей и на форексе то же самое.
Про фьючи и опционы я все знаю. Что мне нужно. Даже больше.)))
На фьючах кол-во открытых позиций лонг-шорт всегда совпадает. Откуда на форекс разница? Сколько куплено - столько продано. Откуда несовпадение на графиках? Либо я что-то неправильно интерпретирую.
На валютной бирже зарабатывает 50%, а 50% - нет?
Или зарабатывают все?
Если все в выигрыше, тогда кто им платит?
Вы же понимаете, что такое утверждения утопия?
Поэтому никак не возможно равенство объемов покупок и продаж, на каком бы финансовом рынке не происходили торги.