Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за ответ. Признаться я не понимаю вообще в программировании и не знаю даже с чего начать. Посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится с моим вопросом.
Волчанский))
Много чему научит))
Большое спасибо за ценную информацию. Теперь мне нужно понять еще один момент... При реальной торговле всегда присутствует СПРЕД , который может быть не фиксированным, а иногда плавающим. При реальной торговле так же всегда присутствуют проскальзывания и реквоты и возможно какие то еще технические недоразумения о которых я пока не знаю.
ВОПРОС Если я выберу в тестере опцию КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ будет ли тестер открывать позиции со спредом который реально был в момент открытия ордера? И особенно если в этот момент спред поплыл в какую то сторон? Как тестер узнает, что спред в момент открытия позиции, был , например не 2пп., а 10 пп.?
А будет ли при открытии и закрытии ордера в тестере учитываться проскальзывания которые были в реале на момент открытия ордера или его закрытия по СЛ или ТП?
Спасибо
В истории тиков есть Bid и Ask, а спред сами знаете что такое. Проскальзывания будут, но значительно меньше чем в реале этого дц.
В истории тиков есть Bid и Ask, а спред сами знаете что такое. Проскальзывания будут, но значительно меньше чем в реале этого дц.
Cпасибо за ценную информацию. На одном ресурсе я прочитал, "....что Вот еще в чем разница между этими видами исполнения ордеров: расчет брокерского спреда. Его значение для Instant Execution фиксировано, а для Market Execution является плавающим....."
А каким будет расчет спреда при тестировании на реальных тиках? Ведь в тестере от Альпари нет выбора между Instant Execution и Market ExecutionCпасибо за ценную информацию. На одном ресурсе я прочитал, "....что Вот еще в чем разница между этими видами исполнения ордеров: расчет брокерского спреда. Его значение для Instant Execution фиксировано, а для Market Execution является плавающим....."
А каким будет расчет спреда при тестировании на реальных тиках? Ведь в тестере от Альпари нет выбора между Instant Execution и Market ExecutionЗависит от типа счёта…
Большое спасибо за ценную информацию. Теперь мне нужно понять еще один момент... При реальной торговле всегда присутствует СПРЕД , который может быть не фиксированным, а иногда плавающим. При реальной торговле так же всегда присутствуют проскальзывания и реквоты и возможно какие то еще технические недоразумения о которых я пока не знаю.
ВОПРОС Если я выберу в тестере опцию КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ будет ли тестер открывать позиции со спредом который реально был в момент открытия ордера? И особенно если в этот момент спред поплыл в какую то сторон? Как тестер узнает, что спред в момент открытия позиции, был , например не 2пп., а 10 пп.?
А будет ли при открытии и закрытии ордера в тестере учитываться проскальзывания которые были в реале на момент открытия ордера или его закрытия по СЛ или ТП?
Спасибо
Здравствуйте, Андрей!
Единственное отличие торговой истории тестера стратегий МТ5, предоставленного моим брокером, от реальной торговой истории состоит в том, что при прогоне советника в тестере стратегии не учитывается rollover commission. Это плохо, но на некоторых алгоритмах моих советников терпимо. Свопа у моего брокера нет, поэтому по нему ничего сказать не могу. Дальше. Тестеру стратегий ничего не нужно узнавать, т.к. в тестере спред всегда отражается реальный. Это точно. На счёт проскальзывания тоже не могу точно сказать, т.к. на своём ESN счёте их не замечал, хотя, они возможно и были. Для этого нужно "перелопатить" всю историю сделок.
С уважением, Владимир.
Единственное отличие торговой истории тестера стратегий МТ5, предоставленного моим брокером
Спасибо за информацию.
Если не секрет, а кто Ваш брокер? И правильно я ли я Вас понял, что перед реальной торговлей Вы тестировали свою стратегию и когда начали торговать в реале, результаты реальной торговли мало отличались от результатов тестирования?
Зависит от типа счёта…
Спасибо за ответ.
А разве при тестировании не один тип счета который называется ДЕМОсчет? Или я что то НЕДОпонял в Вашем ответе?
Спасибо за ответ.
А разве при тестировании не один тип счета который называется ДЕМОсчет? Или я что то НЕДОпонял в Вашем ответе?
Если вы запускаете тест на терминале авторизованном к реальному счёту, то всё будет взято с реального счёта, все тики, все свойства позиций и ордеров и прочее.
Если-же авторизован демо-счёт, то будут взяты свойства этого счёта этого дц.
Что опять за totalpos? Вы в цикле перебираете позиции, где итератором является kolpos. Эта kolpos и хранит в себе индекс позиции, которую надо захватить на текущей итерации.
Посмотрел какие варианты писал ранее в МТ4. Попробовал 2 варианта. Оба в тестере работают на реале нет:
можете скорректировать, что все же не так? Может видео есть подходящее по которому можно понять как надо.
Спасибо за информацию.
Если не секрет, а кто Ваш брокер? И правильно я ли я Вас понял, что перед реальной торговлей Вы тестировали свою стратегию и когда начали торговать в реале, результаты реальной торговли мало отличались от результатов тестирования?
Да, поняли правильно, но это верно только для тех советников и стратегий, которые имеют "противоядие" от rollover commission. Название брокера отправил в личку.
С уважением, Владимир.