Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2183
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отчасти можно согласиться. Но есть нештатные средства.
Не считайте за рекламу, сам не пользуюсь и ответственности не несу.
Тики-то есть, да тестер их не использует. Для тестера МТ4 есть исключительно OHLC и volume минутных баров. И на основании этих данных, случайным образом генерируются тики. Даже никто и никогда не знает, что было раньше Hight или Low. Оттого и постоянно встречается вопрос «Почему прогоны в тестере за один период времени так отличаются». Да просто потому, что один раз цена может дотронуться до тейка и не дойти до стопа. А в другой раз всё совсем наоборот.
Тики-то есть, да тестер их не использует.
Там как будто патч какой-то для тестера / терминала приспособили, который задействует тики в тестере.
Там как будто патч какой-то для тестера / терминала приспособили, который задействует тики в тестере.
Где посмотреть? Неплохо было бы тики юзать в 4ке)
Тики-то есть, да тестер их не использует. Для тестера МТ4 есть исключительно OHLC и volume минутных баров. И на основании этих данных, случайным образом генерируются тики. Даже никто и никогда не знает, что было раньше Hight или Low. Оттого и постоянно встречается вопрос «Почему прогоны в тестере за один период времени так отличаются». Да просто потому, что один раз цена может дотронуться до тейка и не дойти до стопа. А в другой раз всё совсем наоборот.
Странно..... сколько бы я ни гонял свою стратегию на смоделированных тиках на периоде 2010 года по сегодня, с качеством 25% , все прогоны совпадают по всем параметрам из вкладки ОТЧЕТ. За данный период стратегия совершает 65 000 сделок.
Кто может подсказать как прописать следующий алгоритм?
Значение RSI ≤ самого минимального значения RSI за последние n-свечей.
По аналогии если прописать Цена закрытия ≤ минимального значения цены закрытия за последние n-свечей, то это можно прописать таким образом:
iClose(symbol,TF,0) <= iLow(symbol,TF, iLowest(symbol,TF,MODE_CLOSE, n,1).
Я думаю, должно быть аналогично и с RSI, только никак не могу сообразить как это прописать...
Заранее благодарю!!!
Забудьте… Тестер МТ4 никогда не будет работать на реальных тиках. Он так устроен…
Чтобы проверить свою стратегию на реальных тиках, вам надо переписать советник на mql5 и тестировать в тестере МТ5…
Про реальные тики на МТ4 ... забыл. После них самыми точными остаются минутные бары. Во вкладке ОТЧЕТ по результатам тестирования висит информация СМОДЕЛИРОВАНО ... БАРОВ, КАЧЕСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ - 25%
Я понимаю это так, что в файле который лежит в папке ТЕСТЕР - ИСТОРИЯ, и который весит 14 ГИГАбайт записаны параметры минутных свечей за определенный временной период. И поскольку качество моделирования 25%, значит в данном файле записаны не ВСЕ минутные свечи за данный период, то есть многие свечи пропущены. А возможно параметры некоторых свечей указаны некорректно. Котировки мне поступают с сервера Demo Eurоре 3:1119
ВОПРОС. А как сделать так что бы в МТ4 от Альпари история минутных свечей была бы безупречной и качество моделирования было бы наивысшим
А если я открою реальный счет , то , если я не ошибаюсь, котировки будут поступать с торгового сервера. А с торгового сервера история минутных котировок будет такая же некачественная как с сервера Demo Eurоре 3:1119
Спасибо за помощь
Про реальные тики на МТ4 ... забыл. После них самыми точными остаются минутные бары. Во вкладке ОТЧЕТ по результатам тестирования висит информация СМОДЕЛИРОВАНО ... БАРОВ, КАЧЕСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ - 25%
Я понимаю это так, что в файле который лежит в папке ТЕСТЕР - ИСТОРИЯ, и который весит 14 ГИГАбайт записаны параметры минутных свечей за определенный временной период. И поскольку качество моделирования 25%, значит в данном файле записаны не ВСЕ минутные свечи за данный период, то есть многие свечи пропущены. А возможно параметры некоторых свечей указаны некорректно. Котировки мне поступают с сервера Demo Eurоре 3:1119
ВОПРОС. А как сделать так что бы в МТ4 от Альпари история минутных свечей была бы безупречной и качество моделирования было бы наивысшим
А если я открою реальный счет , то , если я не ошибаюсь, котировки будут поступать с торгового сервера. А с торгового сервера история минутных котировок будет такая же некачественная как с сервера Demo Eurоре 3:1119
Спасибо за помощь
Про реальные тики на МТ4 ... забыл. После них самыми точными остаются минутные бары. Во вкладке ОТЧЕТ по результатам тестирования висит информация СМОДЕЛИРОВАНО ... БАРОВ, КАЧЕСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ - 25%
Я понимаю это так, что в файле который лежит в папке ТЕСТЕР - ИСТОРИЯ, и который весит 14 ГИГАбайт записаны параметры минутных свечей за определенный временной период. И поскольку качество моделирования 25%, значит в данном файле записаны не ВСЕ минутные свечи за данный период, то есть многие свечи пропущены. А возможно параметры некоторых свечей указаны некорректно. Котировки мне поступают с сервера Demo Eurоре 3:1119
ВОПРОС. А как сделать так что бы в МТ4 от Альпари история минутных свечей была бы безупречной и качество моделирования было бы наивысшим
А если я открою реальный счет , то , если я не ошибаюсь, котировки будут поступать с торгового сервера. А с торгового сервера история минутных котировок будет такая же некачественная как с сервера Demo Eurоре 3:1119
Спасибо за помощь
На минутках качество моделирования ВСЕГДА 25% по другому не бывает. Переключите на Н1 и получите 90%…
Когда-то давным давно я тоже заморачивался на получении безупречных исторических данных. Но все эти танцы с бубном вокруг дукаса, ни к чему не привели. С тех пор тестер использую исключительно для проверки и выявления ошибок программирования. Никакие оптимизации не помогут если вся стратегия похожа на коровью лепёшку.
На минутках качество моделирования ВСЕГДА 25% по другому не бывает. Переключите на Н1 и получите 90%…
Когда-то давным давно я тоже заморачивался на получении безупречных исторических данных. Но все эти танцы с бубном вокруг дукаса, ни к чему не привели. С тех пор тестер использую исключительно для проверки и выявления ошибок программирования. Никакие оптимизации не помогут если вся стратегия похожа на коровью лепёшку.
Спасибо за информацию. А правильно я понимаю что тестирование стратегии не на истории, а на демосчете , или на центовом счете даст результат точно такой же как при торговле на реальном счете?