Создание положительного МО - страница 7

Новый комментарий
 
yosuf:
Следовательно, нужно попытаться найти функцию, способную описать, пусть, пока, историю котировок, с приемлимой, для практических целей, точностью. Хочу узнать мнение участников на счет того, чтобы посвятиь этому вопросу специальную ветку.
По утверждению, сделанному тут ранее, если Вы найдёте такую функцию, то, скорее всего, она станет известна всем. А раз она станет известна всем, то её наличие вскоре НИВЕЛИРУЕТСЯ действиями трейдеров. Зачем тогда искать?..
 
LeoV:

Изучая нейросети, а так же оптимизируя/тренируя различные ТС (с нейросетями и без), вы должны знать, как положительное МО в прошлом легко превращается в отрицательное в будущем...))))

Подгонка под историю, а используя нейросети, то вообще под историю на 100% можно подогнать по вершинам - и торговать на этой истории)) и оно вряд ли будет в будущем работать.

Тут же про другое. Допустим, смотря на котировки за одну неделю 2009 года ко мне пришла граальная идея. Я без всяких оптимизаций и нейросетей запрограммировала алгоритм - и получила кривую баланса под 45С на форварде до сего дня. Это ведь не подгонка.

 
LeoV:

Согласен, что можно и так. Но такое может когда-то и не прокатить.....))))

когда-то и земля может упасть в чёрную дыру )
 
  • примеры систем, с положительным матожиданием;

1) На валютном рынке - кэрри-трэйд. На фондовом - "Buy & hold".

2) Арбитраж

3) Инсайд :)

В остальных случаях положительность матожидания не гарантировано.

 
yosuf:
Следовательно, нужно попытаться найти функцию, способную описать, пусть, пока, историю котировок, с приемлимой, для практических целей, точностью. Хочу узнать мнение участников на счет того, чтобы посвятиь этому вопросу специальную ветку. Причем, свойства этой функции должны прояснить многие вопросы, возникшие здесь и сейчас, которые взволновали участников ввиду их фундаментальности.
Юсуф, так Вы же ее вроде бы нашли. (18) называется. Или я ошибаюсь?
 
Alligator:

Например, так.
Моя система на прошлых данных имеет моложительно МО и допустим количество непрерывных проигрышей 5.
Оставляю все параметры те же, но исходя из рассчёта, что моя система в будущем выдержит без особых проблем
подряд 9-10 убыточных сделок. Т.е. делаю так сказать запас прочности. Плюс чисто из практики я не вижу, что даже
такой вариант ( с 9-тью убытками подряд) возможен.

Размер серии убытков можно рассчитать, правда, точного алгоритма, учитывающего все параметры нет. В основном размер зависит от ТР и SL. Чем они меньше, тем диннее серия.
Но, возникает вопрос: что последует за этой серией? Ещё одна серия, меньших размеров?
 
jelizavettka:
Юсуф, так Вы же ее вроде бы нашли. (18) называется. Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь, но я решил показать и доказать потенциальные ее возможности на простых примерах, а когда участники поднимут руки за эту функцию, то только потом полностью раскрою ее вид. чтобы оппоненты могли убедиться в ее простоте, изящности и неотвратимости успеха в погоне за ценой.
 
Извиняюсь, конечно, но вы пытаетесь, теоретичски отобрать у всех участников рынка профит.
 
DmitriyN:
Размер серии убытков можно рассчитать, правда, точного алгоритма, учитывающего все параметры нет. В основном размер зависит от ТР и SL. Чем они меньше, тем диннее серия.
Но, возникает вопрос: что последует за этой серией? Ещё одна серия, меньших размеров?


Опять же, вариантов может быть масса.

Например, если последовала такая серия ( 10 убытков подряд - хотя вероятность этого я надеюсь вы понимаете какая ),

я получаю общий убыток по счёту 20-30% (подберите сами) и принимаю решение о его закрытии.

На оставшиеся 70-80% открываю новый счёт.

 

а я решил определять тренд по настроению хеджеров, позиции которых характерны контртрендовостью.

эти большие парни лучше нас знают, какой нынче тренд)

1234567891011121314...25
Новый комментарий