Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При таком входе (на отскоке от верхней границы канала спреда-эквити) и указанных размерах позиций (2, 0.66, 0.66) - и последующем закрытии позиций в точке схождения ценовых линий, - мы получили бы суммарный результат:
104796-103379=+1417 долларов! (от этой суммы следует отнять спред аск-бид по каждому инструменту, - примерно 200-250 баксов суммарно) "
Леонид, в данном случае думаю бесполезно ожидать "отскока", т.к. валютные спреды вовсе не обязаны делать "отскок" от каких-либо уровней. Это лишь наши умозаключения, не более. Проверял неоднократно, т.к. много занимался данном темой.
Пожалуй имеет смысл торговать спреды лишь по сезонной статистике, которую Вы осветили в отдельной теме. Все остальное - не более чем иллюзии.
При выровненных же объемах, как говорили выше, затраты на транзакции+спред+исполнение превышают потенциальную прибыль.
А чего вы ожидали от очевидного треугольного арбитража? Если вы практиковали это в ДЦ - естественно, они прикроют лавочку - иначе они будут раздавать нахаляву деньги.
На реальных рынках такие стратегии чувствительны к 3 факторам - тразнакционным издержкам, спредам и скорости. Первое и второе может перекрыть прибыль от ваших финансовых операций. Третье - дать проскальзывание, в результате которого вы окажитесь в убытке.
Так что обижаться не на что. Нужно радоваться, что хоть что-то перепало.
ошибаетесь это не треугольник, евродоллар ни как не учавствовал в позиции, ну так 1,5 месяцо-то работало и потом в один день прекритилось так что (xagusd/xageur)-eurusd стало равно -0.002, ставка была на сильное расхождение синтетики, т.к. отклонение могло держатся до 1-5 сек, этого достаточно что бы открыть позицию из двух пар, большую часть времени равенство в нуле, но на востях и пр. скакало так что дух захватывало, но сейчас такие скачки редки и спред ест все, к тому же после месяца такой работы начали делать шпильки.
ну так 1,5 месяцо-то работало и потом в один день прекритилось
а может дело не в ДЦ? по моим наблюдениям ТС которые используют синтетики на основе золота работают меньше 2-х месяцев, я уже 4 раза обжигался на анализе золота: пока ТС доведешь до ума, пока решишься на реале руками поторговать - вот и остается около месяца пока ТС работает, главное вовремя увидеть, что ТС перестала работать.
..... так что (xagusd/xageur)-eurusd стало равно -0.002, ставка была на сильное расхождение синтетики, т.к. отклонение могло держатся до 1-5 сек, этого достаточно что бы открыть позицию из двух пар, большую часть времени равенство в нуле, но на востях и пр. скакало так что дух захватывало, но сейчас такие скачки редки и спред ест все, к тому же после месяца такой работы начали делать шпильки.
Возможно, тебе есть смысл перейти на фьючерсные сфд-инструменты. В дц с "натуральным" биржевым спредом аск-ласт-бид .
Конечно, придется перелопачивать Обзор Рынка и подбирать инструменты для арбитражной пипсовки.
Но вот тебе "навскидку". Календарный спред по нефти брент. Октябрьский-ноябрьский текущие контракты.
(BRNV1-BRNX1) - ширина канала линии эквити (спреда) - примерно 18-20 тиков (20 баксов при 0.1 лотах) на тф=м1
Аск-бид в самые ликвидные часы торгов составит (суммарно) с комиссией 6-10 тиков (баксов). Надо прикинуть на демосчете. Остается +10 на "чистоган", - если работать советником от границы до границы в самые ликвидные часы торгов (в неликвид потери на аск-бид будут больше).
И сделки здесь потом не отменят, - т.к. сфд-котировки идут строго по биржевым! А если ещё предусмотреть в советнике всякие специальные профитные фишки, то дельце вполне может выгореть ....
Кстати, о валютном треугольном арбитраже. Не так давно - вот такой вариант торговли видел в обсуждении.
Треугольный арбитраж - практически безрисковый (единственный риск - неисполнение заявки по заданной цене, вопрос скорости). Позиция, которую вы привели - не безрисковая.
ошибаетесь это не треугольник, евродоллар ни как не учавствовал в позиции, ну так 1,5 месяцо-то работало и потом в один день прекритилось так что (xagusd/xageur)-eurusd стало равно -0.002, ставка была на сильное расхождение синтетики, т.к. отклонение могло держатся до 1-5 сек, этого достаточно что бы открыть позицию из двух пар, большую часть времени равенство в нуле, но на востях и пр. скакало так что дух захватывало, но сейчас такие скачки редки и спред ест все, к тому же после месяца такой работы начали делать шпильки.
Если вход по двум инструментам - да, это не треугольный арбитраж. Это статарбитраж, это риски (например, что двигаться будет цена eurusd, а не происходить возврат цен двух других инструментов).
Однако такой статарбитраж возможен лишь тогда, когда возможен и треугольный арбитраж (но не наоборот). Соответственно, пофиксили одно - перестало работать другое.
sanyooooook если есть стратегия и желание заработать то ты всегда будешь в плюсе а дц с ихними вы................бонами просто отдыхают забирай с каждого дц по 500 $ в день
и
умножь их на 10 и для начала прибыли тебе хватит...........
Без обид............ самый главный враг на рынке это собственная голова.
а может дело не в ДЦ? по моим наблюдениям ТС которые используют синтетики на основе золота работают меньше 2-х месяцев, я уже 4 раза обжигался на анализе золота: пока ТС доведешь до ума, пока решишься на реале руками поторговать - вот и остается около месяца пока ТС работает, главное вовремя увидеть, что ТС перестала работать.
ну что Вы в самом деле, от такого профита кого угодно жаба задушит
но потом увеличили спред и котировки стали чуть чуть другими и все система не работает